• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Делимся опытом Информация для начинающих! Этапы развития трейдера-финансиста.

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#61
свечи стали загружать глаза и я перешёл на бары
Очень верное замечание! Сам смотрю только бары или линию. Хотя, когда-то научили смотреть свечи и даже некоторому свечному анализу. Но я этим не пользуюсь, тогда зачем забивать себе голову не нужной информацией, перешел на бары.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#62
Очень верное замечание! Сам смотрю только бары или линию. Хотя, когда-то научили смотреть свечи и даже некоторому свечному анализу. Но я этим не пользуюсь, тогда зачем забивать себе голову не нужной информацией, перешел на бары.
Многие к этому приходят, кстати, часто про это слышу.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#63

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#64
Тоесть, работают по уровням и не заморачиваются хиромантией, так получается.
Просто очищают поле наблюдения от лишних, загромождающих, элементов. Логика простая. Чем больше "сигналов" мы пытаемся отследить, тем больше сомнения они в нас вселяют, и тем сложнее принять решение, даже если у тебя изначально прописаны системные правила.

Вот, кстати, хорошая иллюстрация :facepalm:
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#65
Просто очищают поле наблюдения от лишних, загромождающих, элементов. Логика простая. Чем больше "сигналов" мы пытаемся отследить, тем больше сомнения они в нас вселяют, и тем сложнее принять решение, даже если у тебя изначально прописаны системные правила.

Вот, кстати, хорошая иллюстрация :facepalm:
Еще бывает так, что в добавок еще и аналитик под руку попадет, тогда вообще беда с головой. :woot:
Новогодняя елка на видео))
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#66
Чем больше "сигналов" мы пытаемся отследить, тем больше сомнения они в нас вселяют, и тем сложнее принять решение, даже если у тебя изначально прописаны системные правила.
Правильно народная мудрость гласит, что всё гениальное - просто!
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#67

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#69
Вот, кстати, хорошая иллюстрация
Один только набор индикаторов ужас вызывает - это сколько же глаз нужно иметь (даже если и трейтий глаз открыл:biggrin:) что бы просто только рассмотреть???
 

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#72
Просто очищают поле наблюдения от лишних, загромождающих, элементов. Логика простая. Чем больше "сигналов" мы пытаемся отследить, тем больше сомнения они в нас вселяют, и тем сложнее принять решение, даже если у тебя изначально прописаны системные правила.

Вот, кстати, хорошая иллюстрация :facepalm:
Видео - супер (жаль, что короткое). Аналитик - ещё круче, всё основательно и в доходчивой форме объяснил.
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#73
Вот наша уважаемая Светлана выложила очень полезный материал. Думаю, она будет не против, если я ещё и здесь продублирую.:wink:

маржа на акциях и фьючерсах- в чем разница?

Всем привет. В последнее время мне довелось стать участником нескольких дискуссий, в корне которых лежали финансовые понятия “маржи” и “плеча”, и я обнаружила, что произнося эти слова, люди зачастую имеют ввиду совершенно разные вещи. Бегло просмотрев материалы по теме в рунете, стало понятно, что существует глобальная путаница в понимании того, что такое маржа на фондовом рынке, и что из себя представляет фьючерсная маржа. Попробуем разложить эти базовые понятия “по полочкам” - возможно, это поможет нам с вами понять, как кардинально отличаются торговля акциями и другими фондовыми инструментами от торговли фьючерсами.


Большинство инструментов фондового рынка связано с понятием собственности. Покупая акцию, Вы становитесь (порой совсем номинально и ненадолго) собственником части корпорации, акцией которой Вы торгуете. Говоря иными словами, акция- актив. При покупке актива платится полная рыночная цена этого актива. Вы можете оплачивать актив сами, либо с помощью займа, данного Вам брокером. Так вот, маржа в этом случае - как раз этот самый займ, предоставленный инвестору. Используя такой займ, инвестор может задействовать гораздо меньше собственных средств при покупке securities (акций, облигаций, опционов на акции, и др. ) Маржой создается финансовый рычаг/плечо (leverage), увеличивающее как прибыль, так и убытки. Займ должен быть выплачен брокеру с процентами.

  • Процент маржи = Рыночная стоимость акции - рыночная стоимость долга инвестора, поделенная на рыночную стоимость акции.
  • • Начальный маржевый займ в США может доходить до 50%. Размер займа может зачастую составлять более 50% рыночной стоимости акций, но есть необходимый баланс, который инвестор должен поддерживать на своем маржинальном счету. Такое требование к балансу будет называться поддерживающей маржой (maintenance margin) и не может составлять менее 25% от полной рыночной стоимости купленных акций или других securities.
Фьючерс, однако, активом не является. Покупая или продавая фьючерс, вы не приобретаете никакой собтвенности, вы не становитесь обладателем ничего, кроме обязательств. Обратите внимание, не прав, а только обязательств. Вы не “платите” за фьючерс. Вы размещаете на своем счету средства, которые дадут вам возможность оперировать фьючерсными контрактами с целью спекуляций или хеджирования. Именно этот залог и будет называться маржой на рынке фьючерсов. Он не является займом брокера трейдеру. Это ваши собственные средства. Фактически, это гарантия того, что оба участника сделки (которые на бирже друг другу не известны) исполнят свои обязательства, причем маржу предоставляют как продавцы, так и покупатели.

В настоящее время можно говорить как минимум о трех типах гарантийного обеспечения.



  • Начальная маржа- Initial Margin- это та сумма, которую биржа желает видеть на вашем счету в день открытия позиции (на первом клиринговом переносе) на каждый открытый вами фьючерсный контракт. Начальная маржа- функция волатильности цены базового актива и размера контракта, помимо других факторов, и может меняться в любую сторону, в зависимости от того, какая ситуация складывается на рынке базового актива. Обычно биржа предупреждает об изменениях своих маржевых требований как минимум за сутки.
  • Поддерживающая маржа- Maintenance margin – это сумма, которую биржа желает видеть на вашем счету на каждый открытый контракт в позиции, длительность которой выходит за рамки второй сессии (т.е. клиринговый перенос #2 и далее). Поддерживающая маржа, как правило, является определенным процентом от начальной, и, разумеется, увеличивается или уменьшается при соответствующих изменениях начальной маржи.


Биржа «смотрит» на ваши позиции 1 раз в день – во время клиринга, соответственно, учитывает суточные ценовые колебания базового актива. Учитывая тот факт, что огромное количество трейдеров не хотят брать на себя риск переноса позиций через перерывы/выходные, и довольствуются спекуляцией в рамках электронной торговой сессии, брокеры, предоставляющие доступ на биржи, предлагают таким трейдерам «спец» условия для торговли- пониженную маржу, которая действует только в рамках торговой сессии, и дает право трейдеру оперировать позициями только внутри этой сессии. Маржа эта возможна только потому, что современный брокер имеет техническую возможность отслеживать позиции ежесекундно, и контролировать риск открытых позиций со своей стороны (читаем- ликвидировать особо рискованные).



  • Внутридневная (или «внутрисессионная") маржа- Intraday margin - минимум того, что должно находится на счету трейдера для возможности иметь позицию по соответствующему контракту в рамках торговой сессии. Время действия такой маржи описано брокером, который ее предоставляет, и условия предоставления такой маржи могут отличаться разительно от брокера к брокеру. Скажем, бывает, что брокер требует дневное обеспечение именно «днем» - реально с 8 до 16 по Чикаго, когда работают его риск менеджеры. Бывает, что брокер вообще поднимает уровень такой маржи до биржевой – или выше, и имеет на это право, примеров подобного в недавнем времени было предостаточно.

Таким образом, понятие маржи при работе с акциями и фьючерсами- кардинально разные “звери”. В одном случае это займ брокера трейдеру для совершения покупки актива, во втором- залог, данный трейдером для возможности осуществления торгов.



Понятие плеча или leverage также будет описываться по-разному, когда мы обсуждаем фондовый или срочный рынки.

В торговле акциями, плечо будет иметь прямое отношение к тому, какой процент займа используется при приобретении позиции, и может варьироваться от 1:2 при работе на так называемом счете Reg T(скажем, при покупке акций на $10К вы даете 5К своих средств и занимаете оставшиеся 5К), до 1:6 при работе в Margin Portfolio (как правило, портфели от 100К).



Эффект рычага/плечо/leverage на фьючерсном рынке имеет отношение к тому факту, что вы контролируете огромную товарную позицию, разместив на своем счету относительно небольшой залоговый депозит. Плечо заложено в самой фьючерсной природе. Eще раз подчеркнем, никакая часть этого депозита не является займом от брокера. Например, позицию в 1 контракт фьючерса на австралийский и американский доллары 6A, размером в 100000 австралийских долларов (по текущему курсу, $77000) Вы можете контролировать внутри сессии под внутридневное гарантийное обеспечение в $1000, и переносить позицию через клиринг с начальной биржевой маржой в $2420. Таким образом, максимальное плечо, которое может быть достигнуто трейдером при использовании маржи внутри сессии: 1000:77000 или 1:77, для переноса: 2420: 70000 или примерно 1:32, но это все максимальные значения. Предположим, трейдер имеет на счету 10000 залоговых средств и держит открытым 1 контракт 6А- в этой ситуации его эффективное плечо составляет 10000/77000 или 1:7.7. Реальное, эффективное плечо, которое использует трейдер- это соотношение рыночной величины фьючерсной позиции, и количества залоговых наличных средств, отведенных на эту позицию. Использование максимального плеча внутри дня практически всегда приводит к ликвидации позиции риск менеджментом, поэтому необходимо рассматривать требуемый уровень гарантийного обеспечения внутри сессии как абсолюдный минимум средств, который должен находится на счету, если Ваш брокер не инструктирует Вас иначе.



И при торговле акциями, и при торговле фьючерсами инвестор сам регулирует используемое при формировании позиции плечо. Чем больше инвесторских денег вовлечено в покупку или залог на позицию, тем меньше используемое им плечо. Высокое плечо позволяет выстраивать хеджирование позиций в базовом активе или других инструментах, задействующих базовый актив, с наименьшими затратами, и работает “на руку” HFT, но с точки зрения неприхотливой спекулятивной активности обычного трейдера, несомненно, это палка о двух концах. Чем агрессивнее/выше плечо, тем больше амплитуда возможных заработков и потерь, тем выше потенциальная волатильность портфеля и риски, вовлеченные в спекуляции и инвестиции.

Надеюсь, информация окажется полезной. Грамотного расчета рисков и успехов! :)
 

na84

Active Member
NinjaTrader
#74
Добавлю свои пять копеек)) Для новичков сосем, чтобы не строили себе иллюзий о торговле по супер индюкам))
Процитирую одного трейдера со стажем для начала:
" Трейдер – это не исполнитель сигналов, а профессионал в области
принятия решений!
Чувствуете разницу между исполнителем сигналов и профессионалом в
области принятия решений? Между ними лежит пропасть, примерно такая
же, как между предпринимателем и наемным работником. От исполнителя
сигналов требуется всего лишь дисциплина, четкое соблюдение инструкций,
конечная же ответственность за результат перекладывается на источник
сигналов.
Большинство трейдеров стремятся быть исполнителями сигналов. Они
стремятся найти или создать индикатор, торговую систему, алгоритм,
который бы регулярно снабжал их качественными решениями. Огромное
предложение индикаторов и торговых алгоритмов в интернете – тому
подтверждение. Люди хотят найти «святой грааль» – инструмент, который
бы раз и навсегда сделал их богатыми и успешными.
Но исполнители сигналов вынуждены все время идти по кругу в поиске
новых «граалей». Рынок все время меняется – каждый месяц, каждый год.
Алгоритмы перестают работать, ведь они были написаны под другой рынок,
другую динамику. "
Так вот, к чему все это, если трейдеру надо принимать постоянно решения, то
на что же опираться трейдеру в принятии решений, на какую
информацию?
1. Во первых, нужно четко понимать и знать тупо механическое ценообразование, установленное биржей - сведение ордеров, их типы и оказываемое влияние на движение цены.
2. Так как биржа по сути обычный рынок, то и законы спроса/предложения действуют тут также,
цена – это не просто цифры на экране монитора, это отражение
непрерывного аукциона между покупателями и продавцами, хрупких отношений спроса и предложения.
Она отражает процессы, происходящие на рынке здесь и сейчас и ничего больше нет, ни всяких там стохастиков, скользящих средних, палочек, треугольничков)) То есть в торговле принимают решения люди( группы людей, участники, роботы, которые написаны людьми по их собственным представлениям) и то, как они будут реагировать на происходящее на рынке события, будет зависеть и движения цен( будут ли они ликвидировать свои позиции когда им страшно, или будут гнать цены все дальше в состоянии жадности в погоне за прибылью, будут охотиться за ликвидностью и тому подобное)
Все это неплохо отражает теория Аукциона( Далтона), а так же ВСА, но по сути они пытаются предположить поведение участников рынка и возможный дальнейший исход событий. И тот же прайс акшен,(Price Action) делает тоже, и всем пофиг как называется там комбинация свечей))
В общем, это я к чему, за любым действием рынка, нужно пытаться видеть поведение участников торгов, их реакцию, и возможные последующие действия и места в которых эти действия с большой вероятностью будут происходить.
 

na84

Active Member
NinjaTrader
#75
И в заключении хочу сказать, систему или сетапы , которые вы построите для себя должны быть максимально простыми, чтобы принять решения было просто и быстро, сценарии должны крутится в голове, например, вот цена вышла из зоны стоимости вверх и если кто-то будет ее тормозить, да еще покупки будут угасать и появятся новые продавцы, то я зайду в шорт, так как те кто в лонге видят это тоже и будут ликвидировать свои позы, плюс подключатся шористы, и это вызовет распродажу, что даст волну вниз - ну и типа того)) Не надо в этот момент чертить всякие треугольнички и кружочки на графике, рынок он и есть рынок, вы просто все пропустите)
Ну и немного полезных книжек для прочтения, чтобы сократить пути поиска на просторах инета)
PS: Надеюсь это будет кому-то полезно)
 

Вложения

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#79
Oleg Karlos
10 заповедей, о которых стоит помнить на пути к успеху:

1. ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ДОЛГОМУ ПУТИ. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Вносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем.

2. ВЫ МОЖЕТЕ ПАДАТЬ ПО ПУТИ, НО ВСЕГДА ПОДНИМАЙТЕСЬ. Не отчаивайтесь из-за неудач. Вы можете пострадать, такое случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживете. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах.

3. ВАЖНО НЕ ТО, КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ; ВАЖНО ИДТИ ВПЕРЕД. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, — все равно что допустить ошибку.

4. ВСЕ, КТО УЧАСТВУЕТ В ГОНКЕ, УСТАЛИ ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг — люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боль и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли.

5. ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО ФИНИШНАЯ ЧЕРТА ОБЫЧНО НЕ ВИДНА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОКАЖЕТЕСЬ ПРЯМО У НЕЕ. Так что бегите столько, сколько можете. Затем идите, пока можете идти. Затем ползите, цепляясь кончиками пальцев, пока их не скрутит судорога. Но никогда не останавливайтесь на пути успеху.

6. ДИСЦИПЛИНА В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, И ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ. Для этого требуется мужество. Каждый день. Не так-то просто сказать себе «нет». Не так-то просто отговорить себя сделать то, что облегчит вам жизнь в данный момент (неважно, как этот поступок отразится на будущем).

7. СТАНЬТЕ НЕЗАВИСИМЫМ ОТ МЕНТАЛЬНЫМ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Мы зависим от страха, оправданий, эгоизма, мнения окружающих, бездельничанья перед телевизором, от ощущения безопасности, которое дает зарплата, от комфорта, от выбора легких путей. Скажите «нет»ограничивающим вас поступкам и отношениям,потребности всегда быть правым, мгновенному вознаграждению,сиюминутному эмоциональному комфорту, роли жертвы, лени, вредным мелочам, легкому и простому выбору.

8. ПЛАНИРУЙТЕ РАБОТАТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша.

9. УСПЕХ И РАЗМЕРЕННАЯ ЖИЗНЬ НЕСОВМЕСТИМЫ. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия.

10. ПЛАНИРУЙТЕ ПОТЕРПЕТЬ ОДНО-ДВА ПОРАЖЕНИЯ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель. Вы должны быть готовы к тому, что первые несколько, а то и десятки попыток окончатся неудачей. Извлеките ценные уроки из поражения и планируйте, как действовать дальше, до победного конца.

Вы хотите, чтобы вам преподнесли исполненную мечту на блюдечке с голубой каемочкой? Вряд ли такое возможно. Не надейтесь на это — действуйте!
 
Вверх Снизу