NinjaTrader WCCI Traders

Nikolaevich · 8 Июл 2018

ну Ок .Как будет результат , поделитесь , интересно что получится :)

Iman · 8 Июл 2018

Поздравляю!

Попробуй на 3 минутках

Muratik · 9 Июл 2018

Iman сказал(а):
Попробуй на 3 минутках

Iman, интересно, почему именно 3 минуты, и, это рекомендация для Playback (MarketReplay) или для StrategyAnalyzer? Если для последнего, то в нём никак не получается потестировать/пооптимизировать WoodiesCCIAutoTrader_NT8. Даже не знаю, где и как искать решение... Сейчас пришла идея, попросить программистов, которые программно глубоко владеют видением NT8, что бы посмотрели своим взглядом и подсказали решение о нормальном запуске тестирования стратегии. Особенно хотелось бы такое сообщение от NT8...

Iman · 9 Июл 2018

Муратик,
я твою стратегию не видел и могу только догадываться.
Если она работает с встроенной АТМ, то как я уже писал бэктэстить не получится.
Если я не путаю Води сам работал на ТФ 3м

Muratik · 9 Июл 2018

Iman сказал(а):
Если она работает с встроенной АТМ, то как я уже писал бэктэстить не получится.

Это очень странно - на Playback Connection работает...

Iman · 9 Июл 2018

Muratik сказал(а):
Это очень странно - на Playback Connection работает...

Iman сказал(а):
Advanced Trade Management (ATM) F1.
Muratik, думаю ты знаешь как сделать АТМ и сохранить ёе. Если нет, то F1.
А стратегии с ордерами, исполняющимися через АТМ стратегию
тестить на бэктэсте у меня на нт7 не получалось. Думаю, что это вообще невозможно. Но, можно прогнать на MarketReplay.

на Strategy Analyzer не будет работать

Muratik · 9 Июл 2018

Iman сказал(а):
на Strategy Analyzer не будет работать

Надо что то придумать... найти способ, что бы заработал.
Как на Ваш взгляд - причина этому в NinjaTrader8 или в коде WoodiesCCIAutoTrader_NT8?

Iman · 9 Июл 2018

Muratik сказал(а):
Надо что то придумать... найти способ, что бы заработал.
Как на Ваш взгляд - причина этому в NinjaTrader8 или в коде WoodiesCCIAutoTrader_NT8?

Muratik · 9 Июл 2018

Читается как окончательный приговор...
Iman, Благодарю!

Iman · 9 Июл 2018

Muratik сказал(а):
Читается как окончательный приговор...
Iman, Благодарю!

Пришлось. Иначе тебя не убедить. :Cool:

Nikolaevich · 9 Июл 2018

без АТМ стратегии протестируй именно саму WoodiesCCIAutoTrader_NT8 .
Просто стоп и таргет задай только .
Тогда получится протестировать в Strategy Analyzer .
В стратежи аналайзере не получается потому что это вариант с тремя переменными ! он не может такой вариант просчитать .
Ему нужны четкие параметры или стоп или таргет .
Но для того что бы убедиться что стратегия работает - этого будет достаточно .
как то так .

Muratik · 9 Июл 2018

Nikolaevich сказал(а):
В стратежи аналайзере не получается потому что это вариант с тремя переменными ! он не может такой вариант просчитать .

Теоретически, ну и практически, можно написать такой скрипт для StrategyAnalyzer, который эту невозможность в нём заменил бы на возможность? Вопрос программирующим на NT8.

Muratik · 9 Июл 2018

Nikolaevich сказал(а):
Просто стоп и таргет задай только .

Не понятно где в настройках задать стоп и таргет:

Iman · 9 Июл 2018

чего-то мне не верится, что такая общественная халява будет кому-то приносить доход

Nikolaevich · 10 Июл 2018

Muratik сказал(а):
Не понятно где в настройках задать стоп и таргет:
Посмотреть вложение 4929

там надо разбираться , по скрину не скажу . В верхнем поле где АТМ стратежи выбора в выпадающем меню нет ни какого ?
***********************************************************************************************************
Моё предложение как и писал выше , не морочить себе голову , запустить на живом демо 14 дней . если рез будет тогда уже дальше копаться и разбираться . это максимально приближенно к реальности , но не реальность .
Бек тест это просто красивая картинка будет и всё :) .

Muratik · 10 Июл 2018

Nikolaevich сказал(а):
В верхнем поле где АТМ стратежи выбора в выпадающем меню нет ни какого ?

К сожалению, нет.

Nikolaevich сказал(а):
Моё предложение как и писал выше , не морочить себе голову , запустить на живом демо 14 дней . если рез будет тогда уже дальше копаться и разбираться . это максимально приближенно к реальности , но не реальность .
Бек тест это просто красивая картинка будет и всё :) .

Nikolaevich, всё правильно, абсолютно согласен с Вами!
Но мне важен (теперь уже был) не бэктест стратегии, а её Оптимизация - очень быстрая и очень удобная, но... для случая с ATM - к огромному сожалению, не доступная.
В этом всём хорошо то, что обнаружилась не доработка разработчиков NT8. Если найдут способ работать с роботами в StrategyAnalyzer с ATM стратегиями - ценность этого модуля станет ещё больше!

Muratik · 11 Июл 2018

В наборе стратегий по умолчанию, в NT8, есть стратегия @SampleAtmStrategy:

C#:

#region Using declarations
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Gui;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
using NinjaTrader.Gui.SuperDom;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.NinjaScript;
using NinjaTrader.Core.FloatingPoint;
using NinjaTrader.NinjaScript.Indicators;
using NinjaTrader.NinjaScript.DrawingTools;
#endregion

//This namespace holds Strategies in this folder and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.NinjaScript.Strategies
{
    public class SampleAtmStrategy : Strategy
    {

        private string  atmStrategyId            = string.Empty;
        private string  orderId                    = string.Empty;
        private bool    isAtmStrategyCreated    = false;

        protected override void OnStateChange()
        {
            if (State == State.SetDefaults)
            {
                Description    = NinjaTrader.Custom.Resource.NinjaScriptStrategyDescriptionSampleATMStrategy;
                Name        = NinjaTrader.Custom.Resource.NinjaScriptStrategyNameSampleATMStrategy;
                // This strategy has been designed to take advantage of performance gains in Strategy Analyzer optimizations
                // See the Help Guide for additional information
                IsInstantiatedOnEachOptimizationIteration = false;
            }
        }

        protected override void OnBarUpdate()
        {
            if (CurrentBar < BarsRequiredToTrade)
                return;

            // HELP DOCUMENTATION REFERENCE: Please see the Help Guide section "Using ATM Strategies" under NinjaScript--> Educational Resources--> http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt8/en-us/using_atm_strategies.htm

            // Make sure this strategy does not execute against historical data
            if(State == State.Historical)
                return;

            // Submits an entry limit order at the current low price to initiate an ATM Strategy if both order id and strategy id are in a reset state
            // **** YOU MUST HAVE AN ATM STRATEGY TEMPLATE NAMED 'AtmStrategyTemplate' CREATED IN NINJATRADER (SUPERDOM FOR EXAMPLE) FOR THIS TO WORK ****
            if (orderId.Length == 0 && atmStrategyId.Length == 0 && Close[0] > Open[0])
            {
                isAtmStrategyCreated = false;  // reset atm strategy created check to false
                atmStrategyId = GetAtmStrategyUniqueId();
                orderId = GetAtmStrategyUniqueId();
                AtmStrategyCreate(OrderAction.Buy, OrderType.Limit, Low[0], 0, TimeInForce.Day, orderId, "AtmStrategyTemplate", atmStrategyId, (atmCallbackErrorCode, atmCallBackId) => {
                    //check that the atm strategy create did not result in error, and that the requested atm strategy matches the id in callback
                    if (atmCallbackErrorCode == ErrorCode.NoError && atmCallBackId == atmStrategyId)
                        isAtmStrategyCreated = true;
                });
            }

            // Check that atm strategy was created before checking other properties
            if (!isAtmStrategyCreated)
                return;

            // Check for a pending entry order
            if (orderId.Length > 0)
            {
                string[] status = GetAtmStrategyEntryOrderStatus(orderId);

                // If the status call can't find the order specified, the return array length will be zero otherwise it will hold elements
                if (status.GetLength(0) > 0)
                {
                    // Print out some information about the order to the output window
                    Print("The entry order average fill price is: " + status[0]);
                    Print("The entry order filled amount is: " + status[1]);
                    Print("The entry order order state is: " + status[2]);

                    // If the order state is terminal, reset the order id value
                    if (status[2] == "Filled" || status[2] == "Cancelled" || status[2] == "Rejected")
                        orderId = string.Empty;
                }
            } // If the strategy has terminated reset the strategy id
            else if (atmStrategyId.Length > 0 && GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId) == Cbi.MarketPosition.Flat)
                atmStrategyId = string.Empty;

            if (atmStrategyId.Length > 0)
            {
                // You can change the stop price
                if (GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId) != MarketPosition.Flat)
                    AtmStrategyChangeStopTarget(0, Low[0] - 3 * TickSize, "STOP1", atmStrategyId);

                // Print some information about the strategy to the output window, please note you access the ATM strategy specific position object here
                // the ATM would run self contained and would not have an impact on your NinjaScript strategy position and PnL
                Print("The current ATM Strategy market position is: " + GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy position quantity is: " + GetAtmStrategyPositionQuantity(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy average price is: " + GetAtmStrategyPositionAveragePrice(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy Unrealized PnL is: " + GetAtmStrategyUnrealizedProfitLoss(atmStrategyId));
            }
        }
    }
}

Может с её помощью можно поискать решение?

Iman · 11 Июл 2018

Muratik сказал(а):

В наборе стратегий по умолчанию, в NT8, есть стратегия @SampleAtmStrategy:

C#:

#region Using declarations
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Gui;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
using NinjaTrader.Gui.SuperDom;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.NinjaScript;
using NinjaTrader.Core.FloatingPoint;
using NinjaTrader.NinjaScript.Indicators;
using NinjaTrader.NinjaScript.DrawingTools;
#endregion

//This namespace holds Strategies in this folder and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.NinjaScript.Strategies
{
    public class SampleAtmStrategy : Strategy
    {

        private string  atmStrategyId            = string.Empty;
        private string  orderId                    = string.Empty;
        private bool    isAtmStrategyCreated    = false;

        protected override void OnStateChange()
        {
            if (State == State.SetDefaults)
            {
                Description    = NinjaTrader.Custom.Resource.NinjaScriptStrategyDescriptionSampleATMStrategy;
                Name        = NinjaTrader.Custom.Resource.NinjaScriptStrategyNameSampleATMStrategy;
                // This strategy has been designed to take advantage of performance gains in Strategy Analyzer optimizations
                // See the Help Guide for additional information
                IsInstantiatedOnEachOptimizationIteration = false;
            }
        }

        protected override void OnBarUpdate()
        {
            if (CurrentBar < BarsRequiredToTrade)
                return;

            // HELP DOCUMENTATION REFERENCE: Please see the Help Guide section "Using ATM Strategies" under NinjaScript--> Educational Resources--> http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt8/en-us/using_atm_strategies.htm

            // Make sure this strategy does not execute against historical data
            if(State == State.Historical)
                return;

            // Submits an entry limit order at the current low price to initiate an ATM Strategy if both order id and strategy id are in a reset state
            // **** YOU MUST HAVE AN ATM STRATEGY TEMPLATE NAMED 'AtmStrategyTemplate' CREATED IN NINJATRADER (SUPERDOM FOR EXAMPLE) FOR THIS TO WORK ****
            if (orderId.Length == 0 && atmStrategyId.Length == 0 && Close[0] > Open[0])
            {
                isAtmStrategyCreated = false;  // reset atm strategy created check to false
                atmStrategyId = GetAtmStrategyUniqueId();
                orderId = GetAtmStrategyUniqueId();
                AtmStrategyCreate(OrderAction.Buy, OrderType.Limit, Low[0], 0, TimeInForce.Day, orderId, "AtmStrategyTemplate", atmStrategyId, (atmCallbackErrorCode, atmCallBackId) => {
                    //check that the atm strategy create did not result in error, and that the requested atm strategy matches the id in callback
                    if (atmCallbackErrorCode == ErrorCode.NoError && atmCallBackId == atmStrategyId)
                        isAtmStrategyCreated = true;
                });
            }

            // Check that atm strategy was created before checking other properties
            if (!isAtmStrategyCreated)
                return;

            // Check for a pending entry order
            if (orderId.Length > 0)
            {
                string[] status = GetAtmStrategyEntryOrderStatus(orderId);

                // If the status call can't find the order specified, the return array length will be zero otherwise it will hold elements
                if (status.GetLength(0) > 0)
                {
                    // Print out some information about the order to the output window
                    Print("The entry order average fill price is: " + status[0]);
                    Print("The entry order filled amount is: " + status[1]);
                    Print("The entry order order state is: " + status[2]);

                    // If the order state is terminal, reset the order id value
                    if (status[2] == "Filled" || status[2] == "Cancelled" || status[2] == "Rejected")
                        orderId = string.Empty;
                }
            } // If the strategy has terminated reset the strategy id
            else if (atmStrategyId.Length > 0 && GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId) == Cbi.MarketPosition.Flat)
                atmStrategyId = string.Empty;

            if (atmStrategyId.Length > 0)
            {
                // You can change the stop price
                if (GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId) != MarketPosition.Flat)
                    AtmStrategyChangeStopTarget(0, Low[0] - 3 * TickSize, "STOP1", atmStrategyId);

                // Print some information about the strategy to the output window, please note you access the ATM strategy specific position object here
                // the ATM would run self contained and would not have an impact on your NinjaScript strategy position and PnL
                Print("The current ATM Strategy market position is: " + GetAtmStrategyMarketPosition(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy position quantity is: " + GetAtmStrategyPositionQuantity(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy average price is: " + GetAtmStrategyPositionAveragePrice(atmStrategyId));
                Print("The current ATM Strategy Unrealized PnL is: " + GetAtmStrategyUnrealizedProfitLoss(atmStrategyId));
            }
        }
    }
}

Может с её помощью можно поискать решение?

// **** YOU MUST HAVE AN ATM STRATEGY TEMPLATE NAMED 'AtmStrategyTemplate' CREATED IN NINJATRADER (SUPERDOM FOR EXAMPLE) FOR THIS TO WORK ****

Молодец Муратик, под лежащий камень вода не течёт.
Это пример стратегии с функционалом АТМ, т.е. можешь поместить сюда код своей стратегии и исполнение ордеров будет происходить через АТМ. А название своей заранее сделанной АТМ стратегии, нужно поместить сюда - "AtmStrategyTemplate".
Возврат к начальной точке - АТМ.

P.s. Я тебя не обламываю, сам в своё время набил шишки.

Muratik · 11 Июл 2018

Iman, сильно обнадёжили - Благодарю! :Hi:

Iman сказал(а):
// **** YOU MUST HAVE AN ATM STRATEGY TEMPLATE NAMED 'AtmStrategyTemplate' CREATED IN NINJATRADER (SUPERDOM FOR EXAMPLE) FOR THIS TO WORK ****

Iman сказал(а):
Это пример стратегии с функционалом АТМ, т.е. можешь поместить сюда код своей стратегии и исполнение ордеров будет происходить через АТМ. А название своей заранее сделанной АТМ стратегии, нужно поместить сюда - "AtmStrategyTemplate".
Возврат к начальной точке - АТМ.

Грамотно поместить код WCCI_AT.cs (такое название у WoodiesCCIAutoTrader_NT8 в папке Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\Strategies) и название ATM 1 (сделанная заранее ATM стратегия) в правильные места для них, у меня не получиться. В программировании полный дилетант.

Muratik · 11 Июл 2018

Iman сказал(а):
// **** YOU MUST HAVE AN ATM STRATEGY TEMPLATE NAMED 'AtmStrategyTemplate' CREATED IN NINJATRADER (SUPERDOM FOR EXAMPLE) FOR THIS TO WORK ****

Iman сказал(а):
Это пример стратегии с функционалом АТМ, т.е. можешь поместить сюда код своей стратегии и исполнение ордеров будет происходить через АТМ. А название своей заранее сделанной АТМ стратегии, нужно поместить сюда - "AtmStrategyTemplate".
Возврат к начальной точке - АТМ.

Приложил файлы из NT8 - на случай, может у кого нибудь, опытного в таких делах, появиться желание проделать вышеизложенное Iman.

NinjaTrader WCCI Traders

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Вложения

Well-Known Member

Well-Known Member

Well-Known Member

Вложения