книга К.Вуди (2009г. Август - выход)
перевод части книги.
ЭПИЛОГ. С. 107 - 113
Рендж бары: новые грани.
Как вы уже знаете, я всегда стараюсь помогать трейдерам применять их торговые навыки и также хочу всегда быть впереди толпы. Я не люблю продолжать использовать старые системы, как используют все на протяжении многих лет. Свечные графики, ценовые графики HLS, тиковые бары, бары объёма – и подобные старые материалы, которые очень часто не очень успешно пользуются. Мне нравится постоянно находить и тестировать полностью новые и радикальные методики.
Торговля по шаблонам CCI, импульсного индикатора, революционная и работает замечательно. Однако жизнь не стоит на месте, и я уже протестировал и перепроверил свою последнюю систему, крайне удобную и перспективную, новую грань в мире дневной торговли и CCI: рендж бары.
В 1995 году бразильский трейдер и брокер Висент М. Николелис мл. разработал фундаментально новую систему изображения на графике ценовых баров. Из-за нестабильности рынков, с которыми он работал, он убедился, что ему необходимо найти способ понять их непредсказуемую сущность, включая длительное боковое движение или консолидированные действия. Он решил, что исключение временного фактора из уравнения и концентрация только на цене будет решением его проблем. Поэтому Висент разработал ценовые бары, которые полностью игнорируют элемент времени и учитывают только движение цены. Эти ценовые бары стали известны как рендж бары. Каждые рендж бар имеет одинаковый прирост цены и каждый бар закрывается в каждом высшем или низшем значении цены, независимо от того, где он открылся.
Рендж бары, или как они более широко известны - break out bars , были официально представлены на семинаре Woodie’s CCI club в Лас Вегасе в ноябре 2007 года. Мы провели несколько красивых трейдов, используя их, и они замечательно отработали.
Самым важным в рендж барах для трейдеров, уже работающих с базовыми шаблонами CCI, является то, что шаблоны остаются теми же! Нет никаких отличий в конфигурациях всех шаблонов: ZLR, призрак, ТТ и остальные – они идентичны знакомым вам шаблонам.
Формула для рендж баров меняется на каждом основном рынке следующим образом: YM – 25; Russell – 15; золото – 15; Dax – 10. Прочие: QM – 20, фьючерсы евро – 15, ES – 12, NQ – 15, сырая нефть – 20, индекс Hang Seng – 30 или 40, акции, фонды, FCX, GOOG – 300 100, соевые бобы – я использую 15, но здесь вы можете варьировать.
Каждый рендж бар создаётся 15 пунктами прироста цены для Russell и золота, или, как в случае с YM – из 25 пунктов, Dax – 10 пунктов прироста цены и т.д. все бары одинакового размера, и и я протестировал все установки и проверил их в реальной торговле для подтверждения правильного выбора их значений. Однако только вы сами можете выбрать то. Что лучше всего работает именно у вас.
Рендж бары должны загружаться вашей торговой платформой. Я использую торговый навигатор Woodie’s CCI club с пакетом графиков от PFG Best, совместно с Ninja Trader с прилагаемым программным обеспечением Desertsoft. Например, Russell и YM стартуют в 9:30 утра по времени ESТ и всё, что вам нужно сделать – определиться с временным интервалом на новых графиках Woodie’s CCI club. Золото и Dax – 24-часовые графики, и для 24-часовые графиков установки не меняются. Есть еще по крайней мере 18 пакетов графиков, в которых доступны рендж бары, и многие компании применяют ежедневно новую установку. Вы можете выбрать графики Woodie s CCI club и торговать с кем вам будет угодно.
Преимущества рендж баров.
- Все шаблоны одинаковы – они идентичны тем, что использовались в базовых установках
- CCI. Чуть психологии для рендж баров – вам будет легче распознавать шаблоны!
- Меньше шума. Я имею ввиду, например, для Russell бары строятся на изменении цены в 15 пунктов и все бары будут именно этого размера, поэтому вы увидите более ровные шаблоны. Это исключает рыночный шум, видимый на минутных барах.
- Рендж бары устраняют сбивающие с толку сильные колебания CCI на тихих рынках, что иногда случается (иногда говорят: «Ого! Посмотрите как движется CCI!», в то время как цена малоподвижна).
- Чаще всего ренджи показывают разворот прежде, чем обычный CCI и остальные в рынке разворачиваются.
- У вас будут большие стопы, но крупнее прибыли и более частые трейды. Другими словами, вы собираетесь получать более крупные сделки, дольше оставаться в них, и это улучшит ваше соотношение риск\вознаграждение, и будет меньше пропущенных сделок.
- CCI лучше показывает разницу на ZLR и вам проще ставить стопы. Вы ставите их на 1-2 тика выше\ниже бара входа, и эти стопы прекрасно подойдут для каждого.
- Сигналы шаблонов аналогичны сигналам минутных баров. Это значит, что если вы «трейдер закрытия баров», вы можете делать то же самое, и если вы торгуете за 20 – 30 секунд до закрытия бара, также можете делать это. Ваша тенденция – ждать, пока бар закроется и начнётся новый. Это помогает трейдерам останавливать покупку или продажу досрочно, одним из первых.
- Ренджи показывают боковой рынок более чисто, это значит вы не увидите многих колебаний.
- Вы можете применять ту же технику управления капиталом – аналогичную базовому CCI. Я рекомендую продолжать применять и анализировать её.
- Углы CCI усилены, и все мы знаем важность углов разворота при работе с CCI.
- Рендж бары лучше сообщаются с 0-вой линией и линиями +\- 100. Это основные и вспомогательные линии поддержки \ сопротивления соответственно.
- Турбо работает чище.
- LSMA такой же.
- Вы можете использовать стоп-ордера на покупку и продажу для входа в сделку, т.к. вы можете предсказать значение дна или вершины. Другими словами, если есть растущий бар и вы знаете его низшее значение, вы можете добавить прирост в 15 пунктов (или в соответствии вашим установкам) к нему; поставить стоп покупки или продажи от высшей или низшей точки, и это упростит вход в сделку. Единственное, что вам нужно помнить – если образовались новые значения HIGH или LOW, необходимо соответственно подогнать (урегулировать) ваши стопы.
- Ренджи показывают более ясный тренд.
- Даже при взгляде на свечи понятно, что шум меньше, т.к. каждый бар отмечает одинаковый объём изменения цены, исключая игры разума, что присуще многим трейдерам.
- Рендж бары не влияют на пивоты Woodie.
Есть пара отрицательных отличий, когда использование рендж баров идёт вразрез обычному базовому CCI:
- Установки Sidewinder должны измениться с 60 на 30.
- На индикаторе Chop Zone, если у вас твёрдый синий цвет в течение некоторого времени, а затем вы видите 1 или 2 других цвета, которые возвращаются к синему, вы можете использовать ZLR. Это немного мягче, чем на обычном минутном графике, но даёт вам дополнительную свободу, широту действий для долгосрочной торговли.