Order Status Rejected

[maxfocusnik]

Добрый день.

Сможете подсказать, в каком случае при выставлении ордера в нинзе, тип совершаемого ордера limit, тестирую на счете Sim101, статус может принимать значение Rejected. Интересует влияние факторов, которые могут влиять на появление этого сигнала.

Спасибо.

 

[knowledgebase]

Добрый день.

Сможете подсказать, в каком случае при выставлении ордера в нинзе, тип совершаемого ордера limit, тестирую на счете Sim101, статус может принимать значение Rejected. Интересует влияние факторов, которые могут влиять на появление этого сигнала.

Спасибо.

В симуляторе типичная причина отторжения ордеров - это размещение, скажем, Buy limit выше цены, и sell limit ниже цены, они там просто не ставятся. Обычно к Rejected есть дальнейшее пояснение в логах- не смотрели?

 

[maxfocusnik]

В симуляторе типичная причина отторжения ордеров - это размещение, скажем, Buy limit выше цены, и sell limit ниже цены, они там просто не ставятся. Обычно к Rejected есть дальнейшее пояснение в логах- не смотрели?

У меня была такая мысль. В логах я честно говоря не смотрел, как-то даже не задумывался. Посмотрю обязательно.
А таком момент. При buy limit я ставлю вместо цены ask, при sell limit - ставлю соответственно bid. Это правильный подход или необходимо брать цену last и прибавлять, например, 2 цента для buy limit и отнимать от цены last 2 цента для sell limit. Насколько это правильно или нет?

 

[knowledgebase]

А таком момент. При buy limit я ставлю вместо цены ask, при sell limit - ставлю соответственно bid. Это правильный подход или необходимо брать цену last и прибавлять, например, 2 цента для buy limit и отнимать от цены last 2 цента для sell limit. Насколько это правильно или нет?

А какая цель у Вас?

 

[maxfocusnik]

Цель - добиться того, чтобы не было Rejected для ордера с типом Limit. Я хочу понять, как правильно необходимо формировать и выставлять цены для Buy и Sell.

 

[knowledgebase]

Цель - добиться того, чтобы не было Rejected для ордера с типом Limit. Я хочу понять, как правильно необходимо формировать и выставлять цены для Buy и Sell.

Buy limit может быть выставлен только ниже текущей цены (ниже last). Sell limit, по этому же принципу, должен быть выше последней цены. Если Вы хотите поставить очень узкий лимитник к текущей цене, используются кнопки Ask и Bid в стакане, это лимитные ордера по значениям текущего аска и бида, но сложность в выставлении лимитников так близко состоит в том, что на быстрых инструментах за то время, когда Ваш ордер дойдет до биржи (0.2-0.25 секунды), то, что было "аском" при отправке ордера, может стать ниже рынка, например, и вообще заполнится по рынку сразу же. Я почему и спросила про "цель" -есть необходимость оперировать лимитными ордерами так близко от рыночной цены?

 

[maxfocusnik]

Если я говорю, что в текущий момент мне надо купить по Ask, или продать по Bid, то я знаю, что Ask по отношению к Last ниже, а Bid по отношению к Last выше. Ордера я выставляю автоматически через свою программу, которая минимально приближена к автомату.
Я торгою в демо на Nasdaq-100. Это быстроменяющийся рынок или нет. Причем в основном Rejected у меня возникают при уровне тренда ниже 0.01 доллара для акции.
Возвращаясь к способы выставления ордера. Для выставления использую API через dll, файл NTDirect.dll. Соответственно скорость выставления определяется не скоростью клика мною мышкой по кнопке, а как быстро отработает отправка сообщения через протокол API. Поэтому теоретически я укладываюсь в те временные промежутки, что ни аск, ни бид по сравнению с ласт не должны быстро изменяться.
А насчет Вашего вопроса "необходимость оперировать лимитными ордерами так близко от рыночной цены?" - пробовал делать для покупки ласт плюс 2 цента, для продажи - ласт минус 2 цента, но в итоге получается что с учетом комиссии за сделку я буду больше терять, чем выигрывать. И поэтому пришлось отойти от этого принципа и перейти к подходу ask для покупки, bid для продажи.
Если я не прав, прошу меня поправить.
Спасибо.

 

[knowledgebase]

Если я говорю, что в текущий момент мне надо купить по Ask, или продать по Bid, то я знаю, что Ask по отношению к Last ниже, а Bid по отношению к Last выше. Ордера я выставляю автоматически через свою программу, которая минимально приближена к автомату.
Я торгою в демо на Nasdaq-100. Это быстроменяющийся рынок или нет. Причем в основном Rejected у меня возникают при уровне тренда ниже 0.01 доллара для акции.
Возвращаясь к способы выставления ордера. Для выставления использую API через dll, файл NTDirect.dll. Соответственно скорость выставления определяется не скоростью клика мною мышкой по кнопке, а как быстро отработает отправка сообщения через протокол API. Поэтому теоретически я укладываюсь в те временные промежутки, что ни аск, ни бид по сравнению с ласт не должны быстро изменяться.
А насчет Вашего вопроса "необходимость оперировать лимитными ордерами так близко от рыночной цены?" - пробовал делать для покупки ласт плюс 2 цента, для продажи - ласт минус 2 цента, но в итоге получается что с учетом комиссии за сделку я буду больше терять, чем выигрывать. И поэтому пришлось отойти от этого принципа и перейти к подходу ask для покупки, bid для продажи.
Если я не прав, прошу меня поправить.
Спасибо.

Что бы выставить отложенный ордер на покупку по цене выше рыночной, нужно использовать buy stop limit, и соответственно, sell stop limit для отложенного ордера на продажу ниже рынка. Это то, чем Вы пользуетесь?

 

[maxfocusnik]

Что бы выставить отложенный ордер на покупку по цене выше рыночной, нужно использовать buy stop limit, и соответственно, sell stop limit для отложенного ордера на продажу ниже рынка. Это то, чем Вы пользуетесь?

Да, я поступаю именно так, но я использую не buy stop limit или sell stop limit, а именно buy limit и sell limit. Получается я ошибаюсь?

Т.е. для того, чтобы работать на Limit, я должен для Buy Limit выставить цену ниже рыночной, а для Sell Limit я должен выставить цену выше рыночной? Я правильно Вас понял?

 

[knowledgebase]

Что бы выставить отложенный ордер на покупку по цене выше рыночной, нужно использовать buy stop limit, и соответственно, sell stop limit для отложенного ордера на продажу ниже рынка. Это то, чем Вы пользуетесь?

Да, я поступаю именно так, но я использую не buy stop limit или sell stop limit, а именно buy limit и sell limit. Получается я ошибаюсь?

Т.е. для того, чтобы работать на Limit, я должен для Buy Limit выставить цену ниже рыночной, а для Sell Limit я должен выставить цену выше рыночной? Я правильно Вас понял?

Buy limit не установится выше цены...и sell limit не установится ниже цены. Там нужны buy/sell stop limit или buy/sell stop market.

 

[maverick]

Т.е. для того, чтобы работать на Limit, я должен для Buy Limit выставить цену ниже рыночной, а для Sell Limit я должен выставить цену выше рыночной? Я правильно Вас понял?

Если Вы хотите войти в Buy (Покупка) по более низкой цене, тогда Вы ставите ордер LMT (на рисунке это цена 98,34). Если Вы ждете, скажем пробой уровня и хотите войти в Buy выше этого уровня тогда ставите Ордер STP (он активируется по любой цене выше. При резком движении будет проскальзывание) или Ордер SLM (в нем можно выставлять диапазон активации если оставить 0, то активация по текущей цене. При резких движениях может не активироваться) На рисунке Ордер STP стоит на цене 98,68, а ордер SLM на цене 98,71. Если Вы хотите войти в Sell (Продажа) по более высокой цене, тогда Вы ставите ордер LMT (на рисунке по цене 98,66). Если Вы ждете, скажем пробой уровня и хотите войти в Sell ниже этого уровня тогда ставите Ордер STP (на рисунке по цене 98,40) или Ордер SLM (на рисунке по цене 98,36). Также ордера STP выставляться как защитные Стоп-Лосс Ордера, а ордера LMT как фиксаторы Прибыли Тейк-Профит Ордера.

 

[maxfocusnik]

Buy limit не установится выше цены...и sell limit не установится ниже цены. Там нужны buy/sell stop limit или buy/sell stop market.

Я дико извиняюсь за свое непонимание, но вот в моей ситуации, если я работаю именно с Buy Limit и Sell Limit, как я должен формировать и рассчитывать цены для покупки и продажи?
P.S. Заранее спасибо за ответ.
(Добавление)
maweric, спасибо огромное за развернутый ответ!
Для полного понимания написанного Вами мне конечно необходимо будет осмыслить, и тогда все встанет на свои места.

 

[maverick]

Я дико извиняюсь за свое непонимание, но вот в моей ситуации, если я работаю именно с Buy Limit и Sell Limit, как я должен формировать и рассчитывать цены для покупки и продажи?
P.S. Заранее спасибо за ответ.

Если Вы используете для входа в рынок только LMT ордера, то тогда все Ваши стратегии из разряда «Отскок», Теперь рассмотрим пример. Предположим, что Вы считаете, что цена не преодолеет ценовой уровень 97,95. Так и произошло, цена успешно отскочила от этого уровня и ушла вверх. Но так как практически всегда есть вторая попытка пробить уровень, Вы выставляете LMT Ордер в BUY(Покупка) на ценовом уровне 98,00. Если Аск будет на этом уровне, а Бид на уровне 97,99 или 97,98 Ваш Ордер активируется в BUY. На уровне 97,90 Вы выставляете STP Ордер в SELL (Продажа) (защитный Стоп-Лосс), а на уровне 98,30 вы выставляете еще один LMT Ордер в SELL (Продажа), он же становиться фиксатором прибыли Тейк-Профит Ордер. Тейк-Профит как правило выставляется после того как произошел вход в рынок. Данное описание не является Торговой Системой, это просто визуальное отображение Примера.

 

[maverick]

Также выставляются ордера для продажи. На ценовом уровне 98,20 стоит LMT Ордер в SELL (Продажа) на уровне 98,30 стоит STP Защитный ордер Стоп-Лосс (он стоит в BUY Покупка) и на уровне 97,90 стоит еще один LMT Ордер в BUY (Покупка) фиксатор прибыли Тейк-Профит. Тейк-Профит как правило выставляется после того как произошел вход в рынок. Данное описание не является Торговой Системой, это просто визуальное отображение Примера.

 

[knowledgebase]

Buy limit не установится выше цены...и sell limit не установится ниже цены. Там нужны buy/sell stop limit или buy/sell stop market.

Я дико извиняюсь за свое непонимание, но вот в моей ситуации, если я работаю именно с Buy Limit и Sell Limit, как я должен формировать и рассчитывать цены для покупки и продажи?
P.S. Заранее спасибо за ответ.
(Добавление)

Вы пытаетесь выставить Buy limit выше рынка, т.е. говорите всем - я хочу купить по цене, которая выше, чем та, по которой инструмент сейчас торгуется. Поскольку Вы участник аукциона, Ваш "бид" расценивается как лучший, и заполняется сразу же- по лучшей рыночной цене. Именно поэтому, если Вы нажимаете левой кнопкой на стороне бай в стакане выше рынка, Ваш ордер заполняется моментально по рынку.
Исходя из вышесказанного, если Ваша цель войти в лонг на определенной цене выше рынка, вы должны выставлять ордер, который называется buy stop limit. Как подробно описал Maweric, в стакане он выставляется средней кнопкой мыши. Ордер Buy Limit не пригоден для этой цели.

 

[maxfocusnik]

maweric, broker_mirus.
Я понял, что в моем случае нельзя использовать buy limit и sell limit. Единственно возможный вариант - это использовать buy stop limit и sell stop limit.
А каким образом я должен сформировать цены для limit и stop при покупке (buy) и при продаже (sell)?
Возможно ли формировать их на основе ask и bid? Или можно оперировать только last и прибавлять и отнимать определенную дельту?

P.S. А еще не подскажите, что такое позиция лонг и позиция шорт? Что относится из этого к покупке, а что к продаже?

 

[maverick]

Возможно ли формировать их на основе ask и bid? Или можно оперировать только last и прибавлять и отнимать определенную дельту?

P.S. А еще не подскажите, что такое позиция лонг и позиция шорт? Что относится из этого к покупке, а что к продаже?

Цены ласт нет как таковой, то есть Ласт может быть по Аску значит в рынок вошел покупатель, и Ласт может быть по Биду значит в рынок вошел продавец. Лонг это Покупка, Шорт это продажа. Если вы выставили ордер на BUY то он активизируется, когда Ласт будет Аском, а если на SELL то он активизируется когда Ласт будет Бидом. Названая Вами определенная дельта это спред (разница между Аском и Бидом) на нормальном Ликвидном рынке эта разница ровна 1 тику. На неликвидном рынке спред раздвигается и может ровняться 5 и более тикам.