Если я говорю, что в текущий момент мне надо купить по Ask, или продать по Bid, то я знаю, что Ask по отношению к Last ниже, а Bid по отношению к Last выше. Ордера я выставляю автоматически через свою программу, которая минимально приближена к автомату.
Я торгою в демо на Nasdaq-100. Это быстроменяющийся рынок или нет. Причем в основном Rejected у меня возникают при уровне тренда ниже 0.01 доллара для акции.
Возвращаясь к способы выставления ордера. Для выставления использую API через dll, файл NTDirect.dll. Соответственно скорость выставления определяется не скоростью клика мною мышкой по кнопке, а как быстро отработает отправка сообщения через протокол API. Поэтому теоретически я укладываюсь в те временные промежутки, что ни аск, ни бид по сравнению с ласт не должны быстро изменяться.
А насчет Вашего вопроса "необходимость оперировать лимитными ордерами так близко от рыночной цены?" - пробовал делать для покупки ласт плюс 2 цента, для продажи - ласт минус 2 цента, но в итоге получается что с учетом комиссии за сделку я буду больше терять, чем выигрывать. И поэтому пришлось отойти от этого принципа и перейти к подходу ask для покупки, bid для продажи.
Если я не прав, прошу меня поправить.
Спасибо.