• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Новые отчеты CFTC

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#1
Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской, брокера Mirus Futures.
[h2]Новые отчеты CFTC[/h2]
...призваны добавить еще больше прозрачности фьючерсным рынкам США. Подобно COT, в новых форматах отчетов рассматриваются изменения позиций крупных игроков четырех категорий и трейдерских счетов в целом по 35-ти инструментам.

Для товарных фьючерсов, "крупняк" делится на следущие категории:

1) Производитель/Торговец/Переработчик/Пользователь
2) Своп-дилер
3) Деньги под управлением
4) «Другие» крупные трейдеры, которые должны рапортовать свои позиции.

Для финансовых фьючерсов категории вот такие:

1) Дилеры/посредники
2) Институционалы/управляющие портфелями
3) Leveraged Funds
4) Другие участники, обязанные рапортовать позиции.

Как высчитывается среднее изменение позиций?

Скажем, трейдер вчера был лонг 500 контрактов, и сегодня 700, его дневное изменение будет 200 лонг, которое в таблице обозначится как buys. Подобно этому, если трейдер уменьшил свою «длинную» позицию, либо увеличил «короткую», изменение регистрируется как sell. Далее высчитываются средние изменения за день, и средние изменения по четырем трейдерским категориям. Просто simple average. В колонке daily average large trader net position changes суммируются средние «продажи» и «покупки» и делятся на два. Ну и в последней колонке средний дневной обьем проторгованных фьючерсных контрактов. Сразу становится понятно, сколько в дневном обьеме "реального движения" денег, а сколько спекулятивного шума. Подробности методологии на английском можно почитать на этой странице.
Отчет по крупным трейдерам смотрим здесь
и по всем трейдинговым счетам здесь
 

ЛЮТЫЙ

New Member
NinjaTrader
#2
Очень интересно, по вашим ссылкам скачиваются отчёты со старыми данными, новых не могу найти, они или прекратили их выпускать или переехали??? что скажите?
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#3

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#5
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Но там нет формата эксел. И по моему это вообще не те отчёты)
в выпадающем списке выбираем в сжатом виде (Historical Compressed).
Тестовый и эксель на этой странице
 

ЛЮТЫЙ

New Member
NinjaTrader
#6
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#7
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?

Все отчеты брались изначально с сайта CFTC, у меня нет другого источника для этой информации. Вот еще страница полезная: http://www.cftc.gov/MarketReports/NetPo ... /index.htm
 
Вверх Снизу