• Demo счет NinjaTrader, регистрируется через личный кабинет в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на личный кабинет NinjaTrader
    Не открывается ссылка - используйте любой локальный VPN или дополнение для браузера.
    Google поиск VPN
    Яндекс поиск VPN
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Новые отчеты CFTC

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской, брокера Mirus Futures.
[h2]Новые отчеты CFTC[/h2]
...призваны добавить еще больше прозрачности фьючерсным рынкам США. Подобно COT, в новых форматах отчетов рассматриваются изменения позиций крупных игроков четырех категорий и трейдерских счетов в целом по 35-ти инструментам.

Для товарных фьючерсов, "крупняк" делится на следущие категории:

1) Производитель/Торговец/Переработчик/Пользователь
2) Своп-дилер
3) Деньги под управлением
4) «Другие» крупные трейдеры, которые должны рапортовать свои позиции.

Для финансовых фьючерсов категории вот такие:

1) Дилеры/посредники
2) Институционалы/управляющие портфелями
3) Leveraged Funds
4) Другие участники, обязанные рапортовать позиции.

Как высчитывается среднее изменение позиций?

Скажем, трейдер вчера был лонг 500 контрактов, и сегодня 700, его дневное изменение будет 200 лонг, которое в таблице обозначится как buys. Подобно этому, если трейдер уменьшил свою «длинную» позицию, либо увеличил «короткую», изменение регистрируется как sell. Далее высчитываются средние изменения за день, и средние изменения по четырем трейдерским категориям. Просто simple average. В колонке daily average large trader net position changes суммируются средние «продажи» и «покупки» и делятся на два. Ну и в последней колонке средний дневной обьем проторгованных фьючерсных контрактов. Сразу становится понятно, сколько в дневном обьеме "реального движения" денег, а сколько спекулятивного шума. Подробности методологии на английском можно почитать на этой странице.
Отчет по крупным трейдерам смотрим здесь
и по всем трейдинговым счетам здесь
 

ЛЮТЫЙ

New Member
NinjaTrader
Очень интересно, по вашим ссылкам скачиваются отчёты со старыми данными, новых не могу найти, они или прекратили их выпускать или переехали??? что скажите?
 

knowledgebase

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Но там нет формата эксел. И по моему это вообще не те отчёты)
в выпадающем списке выбираем в сжатом виде (Historical Compressed).
Тестовый и эксель на этой странице
 

ЛЮТЫЙ

New Member
NinjaTrader
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?
 

knowledgebase

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?


Все отчеты брались изначально с сайта CFTC, у меня нет другого источника для этой информации. Вот еще страница полезная: http://www.cftc.gov/MarketReports/NetPo ... /index.htm
 
Верх Низ