Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской, брокера Mirus Futures.
[h2]Новые отчеты CFTC[/h2]
...призваны добавить еще больше прозрачности фьючерсным рынкам США. Подобно COT, в новых форматах отчетов рассматриваются изменения позиций крупных игроков четырех категорий и трейдерских счетов в целом по 35-ти инструментам.
Для товарных фьючерсов, "крупняк" делится на следущие категории:
1) Производитель/Торговец/Переработчик/Пользователь
2) Своп-дилер
3) Деньги под управлением
4) «Другие» крупные трейдеры, которые должны рапортовать свои позиции.
Для финансовых фьючерсов категории вот такие:
1) Дилеры/посредники
2) Институционалы/управляющие портфелями
3) Leveraged Funds
4) Другие участники, обязанные рапортовать позиции.
Как высчитывается среднее изменение позиций?
Скажем, трейдер вчера был лонг 500 контрактов, и сегодня 700, его дневное изменение будет 200 лонг, которое в таблице обозначится как buys. Подобно этому, если трейдер уменьшил свою «длинную» позицию, либо увеличил «короткую», изменение регистрируется как sell. Далее высчитываются средние изменения за день, и средние изменения по четырем трейдерским категориям. Просто simple average. В колонке daily average large trader net position changes суммируются средние «продажи» и «покупки» и делятся на два. Ну и в последней колонке средний дневной обьем проторгованных фьючерсных контрактов. Сразу становится понятно, сколько в дневном обьеме "реального движения" денег, а сколько спекулятивного шума. Подробности методологии на английском можно почитать на этой странице.
Отчет по крупным трейдерам смотрим здесь
и по всем трейдинговым счетам здесь
[h2]Новые отчеты CFTC[/h2]
...призваны добавить еще больше прозрачности фьючерсным рынкам США. Подобно COT, в новых форматах отчетов рассматриваются изменения позиций крупных игроков четырех категорий и трейдерских счетов в целом по 35-ти инструментам.
Для товарных фьючерсов, "крупняк" делится на следущие категории:
1) Производитель/Торговец/Переработчик/Пользователь
2) Своп-дилер
3) Деньги под управлением
4) «Другие» крупные трейдеры, которые должны рапортовать свои позиции.
Для финансовых фьючерсов категории вот такие:
1) Дилеры/посредники
2) Институционалы/управляющие портфелями
3) Leveraged Funds
4) Другие участники, обязанные рапортовать позиции.
Как высчитывается среднее изменение позиций?
Скажем, трейдер вчера был лонг 500 контрактов, и сегодня 700, его дневное изменение будет 200 лонг, которое в таблице обозначится как buys. Подобно этому, если трейдер уменьшил свою «длинную» позицию, либо увеличил «короткую», изменение регистрируется как sell. Далее высчитываются средние изменения за день, и средние изменения по четырем трейдерским категориям. Просто simple average. В колонке daily average large trader net position changes суммируются средние «продажи» и «покупки» и делятся на два. Ну и в последней колонке средний дневной обьем проторгованных фьючерсных контрактов. Сразу становится понятно, сколько в дневном обьеме "реального движения" денег, а сколько спекулятивного шума. Подробности методологии на английском можно почитать на этой странице.
Отчет по крупным трейдерам смотрим здесь
и по всем трейдинговым счетам здесь
