• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Новые отчеты CFTC

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской, брокера Mirus Futures.
[h2]Новые отчеты CFTC[/h2]
...призваны добавить еще больше прозрачности фьючерсным рынкам США. Подобно COT, в новых форматах отчетов рассматриваются изменения позиций крупных игроков четырех категорий и трейдерских счетов в целом по 35-ти инструментам.

Для товарных фьючерсов, "крупняк" делится на следущие категории:

1) Производитель/Торговец/Переработчик/Пользователь
2) Своп-дилер
3) Деньги под управлением
4) «Другие» крупные трейдеры, которые должны рапортовать свои позиции.

Для финансовых фьючерсов категории вот такие:

1) Дилеры/посредники
2) Институционалы/управляющие портфелями
3) Leveraged Funds
4) Другие участники, обязанные рапортовать позиции.

Как высчитывается среднее изменение позиций?

Скажем, трейдер вчера был лонг 500 контрактов, и сегодня 700, его дневное изменение будет 200 лонг, которое в таблице обозначится как buys. Подобно этому, если трейдер уменьшил свою «длинную» позицию, либо увеличил «короткую», изменение регистрируется как sell. Далее высчитываются средние изменения за день, и средние изменения по четырем трейдерским категориям. Просто simple average. В колонке daily average large trader net position changes суммируются средние «продажи» и «покупки» и делятся на два. Ну и в последней колонке средний дневной обьем проторгованных фьючерсных контрактов. Сразу становится понятно, сколько в дневном обьеме "реального движения" денег, а сколько спекулятивного шума. Подробности методологии на английском можно почитать на этой странице.
Отчет по крупным трейдерам смотрим здесь
и по всем трейдинговым счетам здесь
 
Очень интересно, по вашим ссылкам скачиваются отчёты со старыми данными, новых не могу найти, они или прекратили их выпускать или переехали??? что скажите?
 
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Но там нет формата эксел. И по моему это вообще не те отчёты)
в выпадающем списке выбираем в сжатом виде (Historical Compressed).
Тестовый и эксель на этой странице
 
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?
 
ЛЮТЫЙ сказал(а):
Понятно, про эти отчёты я знал. Просто у вас в первом сообщении другие отчёты эксел. Или просто их видо изменили со временем?


Все отчеты брались изначально с сайта CFTC, у меня нет другого источника для этой информации. Вот еще страница полезная: http://www.cftc.gov/MarketReports/NetPo ... /index.htm
 
Назад
Верх Низ