Решил основательно разобраться с вопросом склейки.
Известно, что нинзя склеивает автоматом контракты, устанавливая какой-то свой rollover при этом, а также offset. Кстати, просто любопытно, из каких соображений он берёт этот rollover. Он не совпадает, насколько я понимаю, ни с экспирацией контракта, ни с переходом активности (день, когда объёмы на новом контракте уже больше, чем на предыдущем). Тогда о чём же он?..
Я к тому, что если, например, использую горизонтальные уровни в торговой системе, то хочу, чтобы это был "реальный" уровень. То есть, в моём понимании, это тот уровень, на который ориентируется большинство. Который видит большинство. (пусть под уровнями сейчас подразумеваются экстремумы). Например, если взять сайт CME, то можно ли считать, что их графики (там склеенные контракты) те самые? Именно они являются эталоном, условно говоря? Или стоит ориентироваться на какие-то другие?
Если взять их (графики CME), то нинзя склеивает таким образом, что уровни будут существенно разниться (между нинзей и CME). Поэтому суть вопроса пока что в том, какие графики брать за "эталон", чтобы дальше уже думать, как настроить нинзю.
Только что сравнил график GC февральского на CME и в нинзе. И похоже, что на CME график эталонным считать нельзя (что-то подсказывает, что в обведённом месте скорее гэпа не было и на графике от CME это так выглядит с каким-то "не тем" закрытием бара; кстати, что считать "тем" закрытием бара - тоже вопрос). Так какие же можно?
Известно, что нинзя склеивает автоматом контракты, устанавливая какой-то свой rollover при этом, а также offset. Кстати, просто любопытно, из каких соображений он берёт этот rollover. Он не совпадает, насколько я понимаю, ни с экспирацией контракта, ни с переходом активности (день, когда объёмы на новом контракте уже больше, чем на предыдущем). Тогда о чём же он?..
Я к тому, что если, например, использую горизонтальные уровни в торговой системе, то хочу, чтобы это был "реальный" уровень. То есть, в моём понимании, это тот уровень, на который ориентируется большинство. Который видит большинство. (пусть под уровнями сейчас подразумеваются экстремумы). Например, если взять сайт CME, то можно ли считать, что их графики (там склеенные контракты) те самые? Именно они являются эталоном, условно говоря? Или стоит ориентироваться на какие-то другие?
Если взять их (графики CME), то нинзя склеивает таким образом, что уровни будут существенно разниться (между нинзей и CME). Поэтому суть вопроса пока что в том, какие графики брать за "эталон", чтобы дальше уже думать, как настроить нинзю.
Только что сравнил график GC февральского на CME и в нинзе. И похоже, что на CME график эталонным считать нельзя (что-то подсказывает, что в обведённом месте скорее гэпа не было и на графике от CME это так выглядит с каким-то "не тем" закрытием бара; кстати, что считать "тем" закрытием бара - тоже вопрос). Так какие же можно?
Последнее редактирование: