• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Как добиться "правильной" склейки.

Pe444orin

New Member
NinjaTrader
Решил основательно разобраться с вопросом склейки.

Известно, что нинзя склеивает автоматом контракты, устанавливая какой-то свой rollover при этом, а также offset. Кстати, просто любопытно, из каких соображений он берёт этот rollover. Он не совпадает, насколько я понимаю, ни с экспирацией контракта, ни с переходом активности (день, когда объёмы на новом контракте уже больше, чем на предыдущем). Тогда о чём же он?..

Я к тому, что если, например, использую горизонтальные уровни в торговой системе, то хочу, чтобы это был "реальный" уровень. То есть, в моём понимании, это тот уровень, на который ориентируется большинство. Который видит большинство. (пусть под уровнями сейчас подразумеваются экстремумы). Например, если взять сайт CME, то можно ли считать, что их графики (там склеенные контракты) те самые? Именно они являются эталоном, условно говоря? Или стоит ориентироваться на какие-то другие?

Если взять их (графики CME), то нинзя склеивает таким образом, что уровни будут существенно разниться (между нинзей и CME). Поэтому суть вопроса пока что в том, какие графики брать за "эталон", чтобы дальше уже думать, как настроить нинзю.

Только что сравнил график GC февральского на CME и в нинзе. И похоже, что на CME график эталонным считать нельзя (что-то подсказывает, что в обведённом месте скорее гэпа не было и на графике от CME это так выглядит с каким-то "не тем" закрытием бара; кстати, что считать "тем" закрытием бара - тоже вопрос). Так какие же можно?

4870e8701fa27c1d1d61447037cfadc4.png

6cfba1e4a0236205227fd1841c1f3c2c.png
 
Последнее редактирование:

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Pe444orin, приветствую!
Обратитесь адресно к Светлане. Она самый надёжный источник качественных ответов.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Pe444orin, приветствую!
Обратитесь адресно к Светлане. Она самый надёжный источник качественных ответов.
Поиском по форуму пробывали пользоваться по ключевым словам?
Неоднократно поднималась тема видов склеек в NT.
 

Pe444orin

New Member
NinjaTrader
Я прочёл всё это и пишу с учётом имеющейся инфы. Вопрос, как я уже писал, ПОКА ЧТО скорее даже не в том, как склеить, а в том, какие графики дневок считать эталонными. Графики ли это на CME или есть более достоверные? А дальше уже будут вопросы конкретно по склейке.
 

Pe444orin

New Member
NinjaTrader
Неужели никто не думал об этом, не имеет мыслей?.. Или на этом форуме так мало народу?
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
Я прочёл всё это и пишу с учётом имеющейся инфы. Вопрос, как я уже писал, ПОКА ЧТО скорее даже не в том, как склеить, а в том, какие графики дневок считать эталонными. Графики ли это на CME или есть более достоверные? А дальше уже будут вопросы конкретно по склейке.
Нет понятия "эталонной" склейки, поэтому вопрос ваш ищет несуществующего ответа.
Для начала стоит понять, как совмещаются разные контракты. Вы можете совместить их, просто приставив друг к другу в день экспирации (либо раньше, в день, когда объем реально сместился на новый контракт). В случае простой "приставки" так называемым методом "внахлест", вы получаете гэп между контрактами (тк цена их в день совмещения разная). Гэп этот может выглядеть непривлекательно, но он позволяет сохранять цену каждого контракта без изменения. В Ninja этот метод склейки называется Merge Non-BackAdjusted
Альтернативный метод склейки, который позволяет избавится от гэпа между контрактами, сдвигает цены старого контракта таким образом, чтобы они без разрыва "приклеились" к новому контракту. Метод этот называется "панама". Например, если гэп между ценой нового и старого контракта в день склейки составляет 10 тиков (новая цена выше), все цены, предшествующие склейке, будут сдвинуты вверх на 10 тиков. Это и есть так называемый "adjustment" в методе Merge BackAdjusted. Такая склейка используется повсеместно, и, разумеется, она будет отличаться в зависимости от того, какой день выбран для произведения склейки. К слову сказать, подобный метод совмещения цены используется на графиках акций после сплита - деления- цены акции, что случается нередко.

Трейдер можете совмещать данные как считает нужным. NinjaTrader позволяет задать день ролловера для каждого контракта, и через значение в графе offset задать количество дней ранее ролловера, когда будет произведена склейка контрактов на графике.
Многие алготрейдеры тестируют свои стратегии исключительно на несклеенных контрактах, тк цена склейки в режиме Back-Adjusted им не подходит, по разным причинам. Важно понять, что в платформе вам дается полный набор данных, которые вы можете совмещать на графике так, как вам логично кажется правильным, с помощью гибких настроек графического интерфейса. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной...
 

Pe444orin

New Member
NinjaTrader
Благодарю за ответ, во-первых.
Всё из того, что написано, мне известно, и спасибо, что расписали тут, чтобы могли ознакомиться все, кто заглянет сюда.

Единственное, не очень понял про офсет, который, как я понял по-вашим словам, выражается в количестве дней и т.п. На самом деле, это сдвиг, который можно установить в пунктах, чтобы, в частности, можно было убрать тот самый гэп. А ролловер решает момент склейки.

Вопрос же пока что, как я уже повторил не раз, в другом. Вопрос - в том, какой график считать "эталонным". Что я под этим подразумеваю - уже писал и повторюсь. Если все будут склеивать, как им заблагорассудится, то, как я представляю, у всех будет свой график. у всех будут разные экстремумы в частности. Именно в связи с разными ролловерами, например. Кому это надо?? Меня интересует тот экстремум, который видят большие игроки и вообще большинство, именно там, очевидно, будут развиваться события. Наверняка есть графики, которые принято считать самыми популярными или типа того. Я не знаю, как сказать лучше, но кажется, что должно быть понятным, что я имею в виду. Если Вася Пупкин склеил контракт как-то по-своему, воспользовавшись богатым инструментарием Нинзи, то это не значит, что этот график видит кто-то ещё, и тогда он будет смотреть и ожидать поведения инструмента на каких-то своих "ключевых" точках, в то время, как эти точки больше никому не видны и следовательно "ключевыми" не являются. С тем же успехом он может нарисовать вообще свой какой-то рисунок и принимать решения, отталкиваясь от того, что он там узрел. Однако, тот же сайт CME - это не Вася Пупкин, и туда смотрит огромное количество народу. Поэтому в "ключевых" местах того графика действительно будет экшн.
Вместе с тем и эти графики, на сайте CME, не совсем способны внушить доверие в связи с тем же обозначенным мной моментом на скринах, прикреплённых мной в первом посте.

Таким образом, вопрос мой снова и снова в том заключается, КАКИЕ ГРАФИКИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ, ЭТАЛОННЫ, АВТОРИТЕТНЫ и так далее (прошу прощения за примитивность языка и популярность манеры объяснения). И когда уже будет ответ на этот вопрос, тогда уже только понадобится инструментарий нинзи, с тем, чтобы по образу и подобию такого графика, я смог в своём терминале построить такой же.

P.S. Например, нинзя предпочитает клеить по умолчанию контракты совершенно непонятным способом. Если известна логика, на основе которой он это творит, будьте добры, поделитесь. И способ этот зачастую приводит к тому, что дневной бар пробивает некий ключевой уровень, однако на гафике на сайте CME склейка другая, и там вовсе ничего ещё не пробито, а наоборот, упирается в сопротивление. Это пример того, как склейки приводят к возможным неверным решениям. Чтобы этого не было (я повторяюсь умышленно уже в который раз, так как и до этого я писал об одном и том же не раз, но донести не смог в силу, видимо, неумения объяснять как следует - стараюсь компенсировать качество количеством =) ), нужно для начала определиться с АВТОРИТЕТНЫМ графиком. Условно остановлюсь на этом слове, а что я под этим понимаю - об этом сказано выше.
 
Последнее редактирование:

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
Благодарю за ответ, во-первых.
Всё из того, что написано, мне известно, и спасибо, что расписали тут, чтобы могли ознакомиться все, кто заглянет сюда.
Вопрос же пока что, как я уже повторил не раз, в другом. Вопрос - в том, какой график считать "эталонным".
Таким образом, вопрос мой снова и снова в том заключается, КАКИЕ ГРАФИКИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ, ЭТАЛОННЫ, АВТОРИТЕТНЫ и так далее (прошу за примитивность языка и популярность манеры объяснения). И когда уже будет ответ на этот вопрос, тогда уже только понадобится инструментарий нинзи, с тем, чтобы по образу и подобию такого графика, я смог в своём терминале построить такой же.

Прежде всего, разрешите заметить, что нет ни малейшей необходимости писать заглавными буквами, как и повторять свой вопрос "снова и снова". Мы все здесь умеем читать, и суть написанного понятна. Возможно, вместо этого стоит детализировать вопрос, если более общая его версия не дает нужного вам ответа. Это мне кажется более продуктивным для общения.

Для того, чтобы дать вам конкретику для работы, приведу ссылку на сайт DTN IQFeed (зарегистрированный провайдер биржевых данных), где конкретно описывается, в какой день они "склеивают" определенные контракты СМЕ ( колонка roll rule description) . Другие биржи, с которыми работают DTN IQFeed, могут быть обнаружены через ссылки здесь.
Вы можете поискать аналогичные описания на сайтах других провайдеров, которым вы доверяете, и посмотреть, какие правила склеек применяются ими. Стандартно "авторитетным" источником архивов считается Bloomberg.

Вам всего доброго и с праздниками.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Только что сравнил график GC февральского на CME и в нинзе. И похоже, что на CME график эталонным считать нельзя (что-то подсказывает, что в обведённом месте скорее гэпа не было и на графике от CME это так выглядит с каким-то "не тем" закрытием бара
Посмотрел в NinjaTrader 8 и сравнил с вашим графиком на СМЕ, не заметил расхождений .
Пробуйте эталонную NT8 .

склейка GC.png
 

Micha

Member
NinjaTrader
Pe444orin, Здравствуйте! И всех с Наступающим Новым Годом!
Мы, трейдеры, люди простые, это аналитики скрещивают все и вся по нескольку раз... поэтому "многа букафф" - это всегда для нас вредно.
Я собаку съел на этих ролловерах-склейках, провел свои исследования, как меняются уровни при склейках...
Вот мой итог:
При переходе на новый контракт использую Мerge BackAdjusted; далее часто приходится подправлять несколько сместившиеся исторические уровни, нанесенные ранее мной на график, на прежние места, используя заранее сделанные скрины с этими самыми уровнями на рабочих таймфреймах старой склейки. Конечно, ценовые значения исторических уровней меняются, но на торговлю на новом уже контракте и анализ это не влияет - проверено многократно.

Что касается графика на сайте СМЕ - он не может быть 100%-но точным (Светлана подскажет), что, вроде, и означает фраза на аглицком (в школе учил германский):
"All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds"
 

Pe444orin

New Member
NinjaTrader
Прежде всего, разрешите заметить, что нет ни малейшей необходимости писать заглавными буквами, как и повторять свой вопрос "снова и снова". Мы все здесь умеем читать, и суть написанного понятна. Возможно, вместо этого стоит детализировать вопрос, если более общая его версия не дает нужного вам ответа. Это мне кажется более продуктивным для общения.

Для того, чтобы дать вам конкретику для работы, приведу ссылку на сайт DTN IQFeed (зарегистрированный провайдер биржевых данных), где конкретно описывается, в какой день они "склеивают" определенные контракты СМЕ ( колонка roll rule description) . Другие биржи, с которыми работают DTN IQFeed, могут быть обнаружены через ссылки здесь.
Вы можете поискать аналогичные описания на сайтах других провайдеров, которым вы доверяете, и посмотреть, какие правила склеек применяются ими. Стандартно "авторитетным" источником архивов считается Bloomberg.

Вам всего доброго и с праздниками.

Узнал Вашу манеру, Светлана :)). Здравствуйте! С праздниками ещё раз! :) И спасибо за ответ. Я крупными буквами выделил только то, на чём хотел сосредоточить внимание и выделить этим, чего конкретно касается мой вопрос, так что простите за это проявление :).

Посмотрю внимательней про DTN, потом отпишусь по этому поводу.. Если не трудно и если существует, будьте добры, дайте ссылку на графики от Bloomberg, раз он "стандартно" "авторитетен". Я зашёл на сайт и не нашёл графиков нормальных (.


Посмотрел в NinjaTrader 8 и сравнил с вашим графиком на СМЕ, не заметил расхождений .
Пробуйте эталонную NT8 .

Посмотреть вложение 2806

Благодарю. Восьмой пока не пробовал пользоваться.. На досуге поисследую :). Вместе с тем, обратите внимание на то, что выглядит это место странным. И на картинке с закрытием нинзи (в скрине в первом посте) всё выглядит гораздо логичнее и более похожим на правду.

Pe444orin, Здравствуйте! И всех с Наступающим Новым Годом!
Мы, трейдеры, люди простые, это аналитики скрещивают все и вся по нескольку раз... поэтому "многа букафф" - это всегда для нас вредно.
Я собаку съел на этих ролловерах-склейках, провел свои исследования, как меняются уровни при склейках...
Вот мой итог:
При переходе на новый контракт использую Мerge BackAdjusted; далее часто приходится подправлять несколько сместившиеся исторические уровни, нанесенные ранее мной на график, на прежние места, используя заранее сделанные скрины с этими самыми уровнями на рабочих таймфреймах старой склейки. Конечно, ценовые значения исторических уровней меняются, но на торговлю на новом уже контракте и анализ это не влияет - проверено многократно.

Что касается графика на сайте СМЕ - он не может быть 100%-но точным (Светлана подскажет), что, вроде, и означает фраза на аглицком (в школе учил германский):
"All market data contained within the CME Group website should be considered as a reference only and should not be used as validation against, nor as a complement to, real-time market data feeds"


Я так понимаю, что фраза их эта относится прежде всего к обстоятельству, что они дают график с задержкой, ну и, возможно, с закрытиями баров могут быть какие-то некорректности (как, например, возможно, в моём примере на скринах в первом посте). Думаю, что уж по ценам на экстремумах, да и вообще, всё у них достаточно точно. Во всяком, случае, ориентируясь по результатам моих проверок..

А про ваш метод, - хотел уточнить. Merge back adjusted - это я понимаю. Но с какими параметрами? Rollover и offset какие? В них ведь и дело. Их можно установить такими, что графики будут повторять, грубо говоря, те, что мы видим на сайте CME, а можно их не менять, и тогда график будет сильно разниться с тем, что на CME, а можно установить их такими, что график будет показывать нечто третье, что я и ищу, ради этого создал тему - чтобы найти такие графики, проследив которые, я просто выставлю соответствующие параметры rollover и offset в нинзе, и она наконец будет показывать то, что доктор прописал :).

Если доктор прописал Bloomberg, то хотелось бы увидеть их графики. Если CME, то можно установить в нинзе соответствущие параметры (я заметил, что на сайте CME, например, склейка на новом контракте производится таким образом, что они его целиком приклеивают к старому, то есть в тот день, когда новый только начал торговаться. Проверял побарно). Сам же нинзя клеит по какой-то своей логике, которая пока мне неизвестна. Да и не суть важна, раз она не отражает картину наиболее "авторитетную".

P.S. Всех с праздниками, кстати! :happy: Благодарю за участие в теме! :thumbsup:
 
Последнее редактирование:
Верх Низ