Valeryi, Ваш отличный вопрос и настойчивый интерес мотивировали меня сегодня на долгое копание в материалах биржи- благо, пятница :) Так что, "теперь внимание- правильный ответ" (с)
Многие контракты торгуются в спредах. Пример, CLG2 (февральская нефть, на которую мы смотрим), торгуется как одна из "ног" спреда CLG2-CLH2 (февраль-март). Спред этот котируется отдельно, по нему совершаются отдельные сделки, и на нем есть своя "лента". Есть, разумеется, и другие спреды с участием этого же февральского контракта.
Так вот.
Когда мы с вами наблюдаем ленту/график/индикатор объёма в течение дня, мы видим сделки только по CLG2. (прямые сделки, так называемый outright). На сайте биржи, в объёмах текущей сессии, тоже только "прямые" сделки, поэтому эти объёмы, с учетом лэга по времени, будут совпадать с той цифрой, которую все видят в терминале как проторгованный за сессию объём. Скажем, сейчас я вижу 266788 на сайте биржи, и 267013 в окне ленты на НТ (котировки на вебсайте намеренно отстают).
При желании, мы можем открыть спред CLG2-CLH2 (в RTraderPro) и посмотреть его ленту (отдельно) и его объём (тоже отдельно), который сейчас составляет 43030 контрактов. Эти 43030 НЕ включены в объёмы CLG2.
Что происходит со спредами далее? Они проходят клиринг как отдельные "ноги", т.е. во время этого самого клиринга добавится н-ное количество проторгованных контрактов по CLG2, из нашего примера, и они будут приплюсованы к той цифре, которую мы видели в терминале в конце сессии. Voilà.
На английском о разнице в данных объёма в ленте и в отчетности в конце дня можно почитать вот
здесь, в ответе на второй и третий вопросы.
Еще раз спасибо, Valeryi, что смотивировали докопаться. Благодаря таким клиентам, как Вы, я в такой замечательной брокерской форме :).