• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Дневные объёмы В NT7

broker_mirus сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
вот для сравнения данные за вчера ,05 января

Пробовали не загружать историю с НТ, а собирать ее на компьютере? Посмотреть, есть ли разница? Скорее всего, способ подгрузки истории для дневных отображений хромает в НТ, я пробовала разными способами суммировать тики, и получаю разные результаты всегда. С более мелкими таймфреймами я такого не замечала, а с дневками из за сложности с сессиями и временными поясами все очень непоследовательно.
В других терминалах на ЗФ я не вижу такой ситуации.
Спасибо за ответ.
Светлана, подскажите пожалуйста, в каком терминале данные по дневным объёмам ближе к данным СМЕ
 
Valeryi, Ваш отличный вопрос и настойчивый интерес мотивировали меня сегодня на долгое копание в материалах биржи- благо, пятница :) Так что, "теперь внимание- правильный ответ" (с)

Многие контракты торгуются в спредах. Пример, CLG2 (февральская нефть, на которую мы смотрим), торгуется как одна из "ног" спреда CLG2-CLH2 (февраль-март). Спред этот котируется отдельно, по нему совершаются отдельные сделки, и на нем есть своя "лента". Есть, разумеется, и другие спреды с участием этого же февральского контракта.

Так вот.

Когда мы с вами наблюдаем ленту/график/индикатор объёма в течение дня, мы видим сделки только по CLG2. (прямые сделки, так называемый outright). На сайте биржи, в объёмах текущей сессии, тоже только "прямые" сделки, поэтому эти объёмы, с учетом лэга по времени, будут совпадать с той цифрой, которую все видят в терминале как проторгованный за сессию объём. Скажем, сейчас я вижу 266788 на сайте биржи, и 267013 в окне ленты на НТ (котировки на вебсайте намеренно отстают).

При желании, мы можем открыть спред CLG2-CLH2 (в RTraderPro) и посмотреть его ленту (отдельно) и его объём (тоже отдельно), который сейчас составляет 43030 контрактов. Эти 43030 НЕ включены в объёмы CLG2.

Что происходит со спредами далее? Они проходят клиринг как отдельные "ноги", т.е. во время этого самого клиринга добавится н-ное количество проторгованных контрактов по CLG2, из нашего примера, и они будут приплюсованы к той цифре, которую мы видели в терминале в конце сессии. Voilà.

На английском о разнице в данных объёма в ленте и в отчетности в конце дня можно почитать вот здесь, в ответе на второй и третий вопросы.

Еще раз спасибо, Valeryi, что смотивировали докопаться. Благодаря таким клиентам, как Вы, я в такой замечательной брокерской форме :).
 
broker_mirus сказал(а):
Valeryi, Ваш отличный вопрос и настойчивый интерес мотивировали меня сегодня на долгое копание в материалах биржи- благо, пятница :) Так что, "теперь внимание- правильный ответ" (с)

Многие контракты торгуются в спредах. Пример, CLG2 (февральская нефть, на которую мы смотрим), торгуется как одна из "ног" спреда CLG2-CLH2 (февраль-март). Спред этот котируется отдельно, по нему совершаются отдельные сделки, и на нем есть своя "лента". Есть, разумеется, и другие спреды с участием этого же февральского контракта.

Так вот.

Когда мы с вами наблюдаем ленту/график/индикатор объёма в течение дня, мы видим сделки только по CLG2. (прямые сделки, так называемый outright). На сайте биржи, в объёмах текущей сессии, тоже только "прямые" сделки, поэтому эти объёмы, с учетом лэга по времени, будут совпадать с той цифрой, которую все видят в терминале как проторгованный за сессию объём. Скажем, сейчас я вижу 266788 на сайте биржи, и 267013 в окне ленты на НТ (котировки на вебсайте намеренно отстают).

При желании, мы можем открыть спред CLG2-CLH2 (в RTraderPro) и посмотреть его ленту (отдельно) и его объём (тоже отдельно), который сейчас составляет 43030 контрактов. Эти 43030 НЕ включены в объёмы CLG2.

Что происходит со спредами далее? Они проходят клиринг как отдельные "ноги", т.е. во время этого самого клиринга добавится н-ное количество проторгованных контрактов по CLG2, из нашего примера, и они будут приплюсованы к той цифре, которую мы видели в терминале в конце сессии. Voilà.

На английском о разнице в данных объёма в ленте и в отчетности в конце дня можно почитать вот здесь, в ответе на второй и третий вопросы.

Еще раз спасибо, Valeryi, что смотивировали докопаться. Благодаря таким клиентам, как Вы, я в такой замечательной брокерской форме :).
фантастика!!! "Королева, я в восхищении" M. Булгаков ::flowers.gif::
 
Назад
Верх Низ