• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Дневные объёмы В NT7

Valeryi

Member
NinjaTrader
#1
поясните, кто знает, как в нинзе формируется история дневных объёмы на разных контрактах, например дневные объёмы контрактов CL01-12 и CL02-12 в нт7 одинаковы а если посмотреть сайт биржи , то естественно разные.
 
M

maverick

Guest
#2
Valeryi сказал(а):
поясните, кто знает, как в нинзе формируется история дневных объёмы на разных контрактах, например дневные объёмы контрактов CL01-12 и CL02-12 в нт7 одинаковы а если посмотреть сайт биржи , то естественно разные.
Где же они одинаковые?
 

Вложения

  • 15,4 КБ Просмотры: 286

Valeryi

Member
NinjaTrader
#3
maweric сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
поясните, кто знает, как в нинзе формируется история дневных объёмы на разных контрактах, например дневные объёмы контрактов CL01-12 и CL02-12 в нт7 одинаковы а если посмотреть сайт биржи , то естественно разные.
Где же они одинаковые?
я имел ввиду историю объёмов, отображаемую на чарте, например за вчерашний день или более ранние даты
 
M

maverick

Guest
#4
Valeryi сказал(а):
я имел ввиду историю объёмов, отображаемую на чарте, например за вчерашний день или более ранние даты
Скрин плиз в студию, а то мы так можем долго друг-друга не понимать. ::smile24.gif::
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#5
maweric сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
я имел ввиду историю объёмов, отображаемую на чарте, например за вчерашний день или более ранние даты
Скрин плиз в студию, а то мы так можем долго друг-друга не понимать. ::smile24.gif::
вот

 

Вложения

M

maverick

Guest
#6
Так это нормальное явление. Объем дальнего контракта всегда меньше объема ближнего контракта. Завтра первый день экспирации и последними днями идет переход с Января на Февраль. Теперь объемы Февральского контракта будут больше объемов Январского контракта.
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#7
maweric сказал(а):
Так это нормальное явление. Объем дальнего контракта всегда меньше объема ближнего контракта. Завтра первый день экспирации и последними днями идет переход с Января на Февраль. Теперь объемы Февральского контракта будут больше объемов Январского контракта.
нормально, что?если открывая на чарте любой контракт CL и смотрю историю по объёмам например для даты 06.05.2011 вижу одно и тоже значение VOL=555666 ?это как понимать.
я предполагаю что история по объёмам возможно является суммой объёмов нескольких контрактов, но как на самом деле формируются данные истории объёмов пока не ясно
 
M

maverick

Guest
#8
Если честно то после Вашего последнего поста я вообще не понимаю в чем у Вас проблема. Вы можете сделать нормальный скрин и показать на нем что Вас не устраивает, скажем за 06.05.2011, и возможно тогда мы поймем друг-друга
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#9
maweric сказал(а):
Если честно то после Вашего последнего поста я вообще не понимаю в чем у Вас проблема. Вы можете сделать нормальный скрин и показать на нем что Вас не устраивает, скажем за 06.05.2011, и возможно тогда мы поймем друг-друга
возможно так будет понятней, вот чарты с объёмами тех же контрактов с сайта СМЕ, как говорится найди различия ))
 

Вложения

M

maverick

Guest
#10
Valeryi сказал(а):
возможно так будет понятней, вот чарты с объёмами тех же контрактов с сайта СМЕ, как говорится найди различия ))
Значит проблема в Историческом Дата-Фиде НТ. С ним бываю такие приколы что по разному Индюки показывают. Вообще в НТ с Дневками проблема они там как-то не так работают.
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#11
maweric сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
возможно так будет понятней, вот чарты с объёмами тех же контрактов с сайта СМЕ, как говорится найди различия ))
Значит проблема в Историческом Дата-Фиде НТ. С ним бываю такие приколы что по разному Индюки показывают. Вообще в НТ с Дневками проблема они там как-то не так работают.
вроде разобрался, никаких проблем нет, просто история объёмов для любого контракта, собирается из кусков историй объёмов предыдущих контрактов , кажется так, вопрос снимаю
 
M

maverick

Guest
#12
Valeryi сказал(а):
вроде разобрался, никаких проблем нет, просто история объёмов для любого контракта, собирается из кусков историй объёмов предыдущих контрактов , кажется так, вопрос снимаю
Ok ::smile24.gif::
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#14
maweric сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
вроде разобрался, никаких проблем нет, просто история объёмов для любого контракта, собирается из кусков историй объёмов предыдущих контрактов , кажется так, вопрос снимаю
Ok ::smile24.gif::
и всё же до конца не понятно как в нт7 собирается история объёмов, с данными СМЕ плохо стыкуется. вот нашел такой текст

Каким образом формируется история по товарным активам?
Для построения длинной истории по фьючерсам есть две методики.
1. Standard continuation - контракты сшиваются без какой-либо модификации их цены. Переход от одного контракта к другому осуществляется либо в LTD (Last Trading Day), либо в день перехода торговой активности. Этот способ применяется, когда Вам необходимо оценить исторические ценовые уровни, на которых торговался либо спот (либо активный, т.к. они могут различаться) фьючерсный контракт. Для анализа динамики цены этот способ не годится, поскольку при переходе от одного контракта к другому цена скачком изменяется на величину фьючерсной премии, которая может быть значительна. Самое главное - эта величина не может быть использована для торговли никоим образом.
2. Adjusted Continuation - при переходе к следующему контракту (либо по критерию LTD, либо по критерию активности, что предпочтительнее) вся предыдущая история сдвигается таким образом, чтобы устранить срочную премию и убрать неторговый гэп цены. Этот процесс полностью эмулирует закрытие позиции по предыдущему контракту и одновременное её возобновление в следующем контракте (т.н. Rollover). Естественно, что исторические ценовые уровни при этом не сохраняются, т.к. они сдвигаются на величину суммарных Carrying Charge (например, для контрактов с превалирующим backwardation исторические данные могут сдвинуться в область негативных цен). Этот метод используется для технического анализа ценовой динамики и построения/тестирования торговых систем. Единственная проблема, которая при этом возникает - это использование данных о ценовой динамике от старого контракта на момент Rollover'а, что может породить нежелательную ситуацию, когда на сшитой истории позиция есть, а при переходе на данные от отдельного контракта, который сейчас стал активным, та же торговая система не генерирует трейда (и наоборот) в силу разной динамики цен у старого и нового контрактов. Ситуация более чем распространена у товарных контрактов с урожайным или сезонным (погодным) циклом.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#15
Valeryi сказал(а):
и всё же до конца не понятно как в нт7 собирается история объёмов, с данными СМЕ плохо стыкуется. вот нашел такой текст
Valeryi, "дневные" данные в НТ учитывают объёмы только по времени сессии "ямы", т.е. выпускают достаточно значительный кусок электронных объёмов. Постройте 1440 минуты вместо daily, и сравните. Об этом писалось много уже...
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#16
broker_mirus сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
и всё же до конца не понятно как в нт7 собирается история объёмов, с данными СМЕ плохо стыкуется. вот нашел такой текст
Valeryi, "дневные" данные в НТ учитывают объёмы только по времени сессии "ямы", т.е. выпускают достаточно значительный кусок электронных объёмов. Постройте 1440 минуты вместо daily, и сравните. Об этом писалось много уже...
Светлана, здравствуйте, вся надежда разобраться только на Вас ::smile24.gif::
я смотрю естественно 1440 и сравниваю с данными официального сайта CME, даже если на сайте , объёмы *2, как я предполагаю, то всё равно у текущего контракта данные по объёму в нт 7 и с сайта СМЕ отличаются , возможно СМЕ учитывает сделки не транслируемые зенфаер? и осмелюсь повторить вопрос как в нт7 сшивается общая ИСТОРИЯ из разных контрактов по цене и объёму? я смотрю CL
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#17
Valeryi сказал(а):
broker_mirus|22:53 сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
и всё же до конца не понятно как в нт7 собирается история объёмов, с данными СМЕ плохо стыкуется. вот нашел такой текст
Valeryi, "дневные" данные в НТ учитывают объёмы только по времени сессии "ямы", т.е. выпускают достаточно значительный кусок электронных объёмов. Постройте 1440 минуты вместо daily, и сравните. Об этом писалось много уже...
Светлана, здравствуйте, вся надежда разобраться только на Вас ::smile24.gif::
я смотрю естественно 1440 и сравниваю с данными официального сайта CME, даже если на сайте , объёмы *2, как я предполагаю, то всё равно у текущего контракта данные по объёму в нт 7 и с сайта СМЕ отличаются , возможно СМЕ учитывает сделки не транслируемые зенфаер? и осмелюсь повторить вопрос как в нт7 сшивается общая ИСТОРИЯ из разных контрактов по цене и объёму? я смотрю CL
Когда Вы выставляете 1440 минут, Ваша сессия начинается в 17 по Чикаго? электронные обьемы просчитываются с 17 до 16:15 по Чикагскому времени на нефти.
Насчет того, как происходит "склейка " в НТ- Вы можете сами выбирать варианты в Tools>Options>Data>Merge policy.
Подробнее можете прочитать, нажав на самую нижнюю "главу" в правой части окна, Understanding Merge Policies, вот здесь.
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#18
broker_mirus сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
broker_mirus|22:53 сказал(а):
Valeryi|22:53 сказал(а):
и всё же до конца не понятно как в нт7 собирается история объёмов, с данными СМЕ плохо стыкуется. вот нашел такой текст
Valeryi, "дневные" данные в НТ учитывают объёмы только по времени сессии "ямы", т.е. выпускают достаточно значительный кусок электронных объёмов. Постройте 1440 минуты вместо daily, и сравните. Об этом писалось много уже...
Светлана, здравствуйте, вся надежда разобраться только на Вас ::smile24.gif::
я смотрю естественно 1440 и сравниваю с данными официального сайта CME, даже если на сайте , объёмы *2, как я предполагаю, то всё равно у текущего контракта данные по объёму в нт 7 и с сайта СМЕ отличаются , возможно СМЕ учитывает сделки не транслируемые зенфаер? и осмелюсь повторить вопрос как в нт7 сшивается общая ИСТОРИЯ из разных контрактов по цене и объёму? я смотрю CL
Когда Вы выставляете 1440 минут, Ваша сессия начинается в 17 по Чикаго? электронные обьемы просчитываются с 17 до 16:15 по Чикагскому времени на нефти.
Насчет того, как происходит "склейка " в НТ- Вы можете сами выбирать варианты в Tools>Options>Data>Merge policy.
Подробнее можете прочитать, нажав на самую нижнюю "главу" в правой части окна, Understanding Merge Policies, вот здесь.
Спасибо за информацию по склейке истории.
Проверил время сессии по CL ,да всё как Вы сказали ,если по МСК то С 3:00 до 2:15 следующего дня и вот как смотрятся данные по объёмам в сравнении. см во вложении
сравниваем естественно правые части гистограмм объёмов
 

Вложения

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#20
Valeryi сказал(а):
вот для сравнения данные за вчера ,05 января
Пробовали не загружать историю с НТ, а собирать ее на компьютере? Посмотреть, есть ли разница? Скорее всего, способ подгрузки истории для дневных отображений хромает в НТ, я пробовала разными способами суммировать тики, и получаю разные результаты всегда. С более мелкими таймфреймами я такого не замечала, а с дневками из за сложности с сессиями и временными поясами все очень непоследовательно.
В других терминалах на ЗФ я не вижу такой ситуации.
 
Вверх Снизу