• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Чтение ленты/запись тиковой истории

Next23

New Member
NinjaTrader
Доброго дня всем! Братия, заранее прошу извинить, если спрашиваю очевидный бред или если пост не в той ветке )
Я пишу на С++, долгое время был не в "теме" торгов, вот, вспомнил одну идею, хочется проверить.

В алгоритм необходимо подать запись ленты T&S, с указанием направления сделки (для подсчета дельты). Как понимаю, есть два пути - либо читать ленту из окна T&S, либо писать тиковую историю. Решил пойти по второму, благодаря материалам пользователя prival (еще раз благодарю), запустил в терминале вот такой код:

str = str + Instrument.MasterInstrument.Round2TickSize(Close[0]).ToString()+ Volume[0] + ";" + GetCurrentAsk() + ";" + GetCurrentBid()+"\r\n";

на выходе получил тхт с таким содержанием:

6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:719;1.111;1;1.11105;1.111
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:969;1.111;1;1.11105;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:567;1.111;1;1.111;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:812;1.111;1;1.11105;1.11095

Т.е. сравниваем аск и бид с последним известным close, и делаем вывод о направлении сделки.

В итоге, вопросы, к которым я пришел:

1) Будут ли данные записи тиков и данные чтения окна T&S (File->New->Time And Sales) одинаковыми?
1.1) Как перехватить окно T&S ?
2) Как интерпретировать записи тиков, если последний Close НЕ равен ASK и НЕ равен BID?

Заранее благодарен за возможную помощь.
 

Arkadiy

Well-Known Member
NinjaTrader
добрый день. всего этого можно избежать если воспользоваться платформой NT8, и ее возможностями. В ней реализован механизм загрузки исторических данных со всеми тиками, т.е. вы получите достоверную информацию о прошедших сделках.
 

NTTrade

Well-Known Member
NinjaTrader
А если нужен реал тайм то сделать индикатор. который будет собирать дату и в нужном формате писать в БД.
 
Верх Низ