• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Чтение ленты/запись тиковой истории

Next23

New Member
NinjaTrader
Доброго дня всем! Братия, заранее прошу извинить, если спрашиваю очевидный бред или если пост не в той ветке )
Я пишу на С++, долгое время был не в "теме" торгов, вот, вспомнил одну идею, хочется проверить.

В алгоритм необходимо подать запись ленты T&S, с указанием направления сделки (для подсчета дельты). Как понимаю, есть два пути - либо читать ленту из окна T&S, либо писать тиковую историю. Решил пойти по второму, благодаря материалам пользователя prival (еще раз благодарю), запустил в терминале вот такой код:

str = str + Instrument.MasterInstrument.Round2TickSize(Close[0]).ToString()+ Volume[0] + ";" + GetCurrentAsk() + ";" + GetCurrentBid()+"\r\n";

на выходе получил тхт с таким содержанием:

6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:719;1.111;1;1.11105;1.111
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:969;1.111;1;1.11105;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:567;1.111;1;1.111;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:812;1.111;1;1.11105;1.11095

Т.е. сравниваем аск и бид с последним известным close, и делаем вывод о направлении сделки.

В итоге, вопросы, к которым я пришел:

1) Будут ли данные записи тиков и данные чтения окна T&S (File->New->Time And Sales) одинаковыми?
1.1) Как перехватить окно T&S ?
2) Как интерпретировать записи тиков, если последний Close НЕ равен ASK и НЕ равен BID?

Заранее благодарен за возможную помощь.
 
добрый день. всего этого можно избежать если воспользоваться платформой NT8, и ее возможностями. В ней реализован механизм загрузки исторических данных со всеми тиками, т.е. вы получите достоверную информацию о прошедших сделках.
 
А если нужен реал тайм то сделать индикатор. который будет собирать дату и в нужном формате писать в БД.
 
добрый день. всего этого можно избежать если воспользоваться платформой NT8, и ее возможностями. В ней реализован механизм загрузки исторических данных со всеми тиками, т.е. вы получите достоверную информацию о прошедших сделках.
Добрый день! А можно чуть подробнее про этом механизм? Сразу не нашел
 
Назад
Верх Низ