1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

  2. Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  3. Уважаемые форумчане!
    Перед тем как написать пост или создать тему с просьбой оказания технической поддержки, вам нужно указать как можно больше информации по теме, к примеру: счет реал или демо, версия Windows, версия NinjaTrader, прикрепить скрин с проблемой и прочее.
    Не забывайте воспользоваться поиском на форуме, возможно уже есть решение вашей проблемы.

    Подробнее по ссылке

    Скрыть объявление
  4. Уважаемые трейдеры!
    NinjaTrader 8 официально начала свой путь!
    Ветка форума для обсуждения по ссылке.
    Скрыть объявление
  5. Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Готовьтесь к осенней торговле и экономьте на комиссиях еще больше с новым предложением от NinjaTrader!

Откройте новый фьючерсный счет до 31 августа и торгуйте весь сентябрь без комиссий.
Просто пополните свой счет в августе минимумом в $1000 и получите возврат комиссии на все сделки, совершенные в сентябре.

Подробнее по ссылке

Закрыть/прекратить показ объявления можно по крестику, верхнем правом углу его.

Проскальзование

Тема в разделе "Все, что не вошло в другие категории...", создана пользователем Kotyk, 25 апр 2013.

  1. Kotyk

    Kotyk Member NinjaTrader

    Сегодня на выходе новостей по ВВП Англии по фунту (6В) было проскальзование 20 пунктов. До новостей торговался по 1,5284 . У меня открылась позиция по стопу (ордер стоял 1,53) по 1,5320 и сразу же закрылась лимиткой по 1,5320 которая стояла еще до новостей. У кого были может на других инструментах такие проскальзование? Как на меня очень большое, хотя я понимаю что это на новостях.
     
  2. broker_mirus

    broker_mirus Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим! NinjaTrader

    Добрый день, Kotyk, поясните, пожалуйста, демо счет у Вас или реал? Если реал, мне нужен номер счета и номер ордера (все в личку или по емайл), и лучше спрашивать у меня в скайпе или по емайл сразу, потому что ни у кого здесь нет деталей Вашей сделки и помочь ответить на вопрос никто больше не сможет.
    Спасибо!
     
  3. broker_mirus

    broker_mirus Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим! NinjaTrader

    Ок, получила информацию, вот такой вышел анализ.

    Ситуация, которую мы разбираем (это график со свечами в 1 секунду)

    [​IMG]

    До выхода новостей торговалось по 1 контракту в секунду. В момент выхода новостей объем торговли возрос до 750 контрактов в секунду, и цена прошла от 1.5283 до 1.5330

    [​IMG]



    Стоп ордер был выставлен на пробитие уровня 1.5300, и был активирован после первой проторговки на этом уровне в 3:30:00.206188 (время Чикаго), и заполнен в 03:30:00.206858, через 670 микро секунд ( менее 1 миллисекунды).

    [​IMG]

    Смотрим на ленту и видим, что между 1.5300 и 1.5320 проторговалось порядка 69 контрактов (из 750, которые проторговались за всю секунду в целом), грубо за треть миллисекунды.

    [​IMG]

    Для сравнения, другой стоп, активированный на пару миллисекунд позже на цене в 1.5318 и заполненный по 1.5320.

    [​IMG]

    Eще для сравнения- рыночный ордер, пришедший позже всех рассмотренных ранее ордеров, в эту же секунду, и заполненный на 1.5319, т.е. после прохождения расстояния от 1.5283 до 1.5230, цена временно зацепилась в промежутке 1.5318-1.5330


    [​IMG]

    И да, сразу же после входа по стопу сработал лимитник, стоявший на уровне 1.5320

    [​IMG]

    Какие выводы мы можем извлечь из данной ситуации?

    1) торговля на новостях непредсказуема и мы не имеем в ней никаких технических, стратегических, или статистических преимуществ. Имхо это ультимативные сделки на свой страх и риск.

    2) нужно иметь ввиду, что заранее выставляя лимитный ордер на выход из позиции до открытия самой позиции, мы тоже рискуем получить непредвиденный результат. Как пример, если бы лимитник на продажу в данном случае стоял ниже 1.5320, то вполне могло бы получится, что сначала бы открылась короткая позиция, и потом она уже бы закрылась по стопу, с убытком.

    Будьте крайне осторожны на новостях, даже если вы имеете большой опыт торговли на гиперактивном рынке. Имхо, на нашем с вами уровне это рулетка, и чрезвычайно, чрезвычайно конкурентный рынок на уровне HFT.
     
  4. Kotyk

    Kotyk Member NinjaTrader

    Спасибо за столь детальное описание. Просто такое проскальзывание еще не случалось и хотелось узнать насколько часто такое бывает. Количество контрактов от 1,53 до 1,5320 было небольшое, это я увидел через индикатор Gom.
     
  5. broker_mirus

    broker_mirus Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим! NinjaTrader

    Новости совершенно непредсказуемы, это битва трансформеров (и мы с вами ими не являемся). Вы видели, что у другого ордера в ту же секунду было проскальзывание в 2 тика. Я написала выше, что было проторговано порядка 69 контрактов между этими ценами за примерно треть миллисекунды. Небольшое количество проторгованных контрактов на ценах при резком проходе цены вверх говорит об уменьшении/исчезновении ликвидности на этих уровнях (лимитных ордеров) , а стоп ордер сводится как раз с лимитным ордером.
     

Поделиться этой страницей