• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Проскальзование

Kotyk

Member
NinjaTrader
Сегодня на выходе новостей по ВВП Англии по фунту (6В) было проскальзование 20 пунктов. До новостей торговался по 1,5284 . У меня открылась позиция по стопу (ордер стоял 1,53) по 1,5320 и сразу же закрылась лимиткой по 1,5320 которая стояла еще до новостей. У кого были может на других инструментах такие проскальзование? Как на меня очень большое, хотя я понимаю что это на новостях.
 
Kotyk сказал(а):
Сегодня на выходе новостей по ВВП Англии по фунту (6В) было проскальзование 20 пунктов. До новостей торговался по 1,5284 . У меня открылась позиция по стопу (ордер стоял 1,53) по 1,5320 и сразу же закрылась лимиткой по 1,5320 которая стояла еще до новостей. У кого были может на других инструментах такие проскальзование? Как на меня очень большое, хотя я понимаю что это на новостях.

Добрый день, Kotyk, поясните, пожалуйста, демо счет у Вас или реал? Если реал, мне нужен номер счета и номер ордера (все в личку или по емайл), и лучше спрашивать у меня в скайпе или по емайл сразу, потому что ни у кого здесь нет деталей Вашей сделки и помочь ответить на вопрос никто больше не сможет.
Спасибо!
 
Ок, получила информацию, вот такой вышел анализ.

Ситуация, которую мы разбираем (это график со свечами в 1 секунду)



До выхода новостей торговалось по 1 контракту в секунду. В момент выхода новостей объем торговли возрос до 750 контрактов в секунду, и цена прошла от 1.5283 до 1.5330





Стоп ордер был выставлен на пробитие уровня 1.5300, и был активирован после первой проторговки на этом уровне в 3:30:00.206188 (время Чикаго), и заполнен в 03:30:00.206858, через 670 микро секунд ( менее 1 миллисекунды).



Смотрим на ленту и видим, что между 1.5300 и 1.5320 проторговалось порядка 69 контрактов (из 750, которые проторговались за всю секунду в целом), грубо за треть миллисекунды.



Для сравнения, другой стоп, активированный на пару миллисекунд позже на цене в 1.5318 и заполненный по 1.5320.



Eще для сравнения- рыночный ордер, пришедший позже всех рассмотренных ранее ордеров, в эту же секунду, и заполненный на 1.5319, т.е. после прохождения расстояния от 1.5283 до 1.5230, цена временно зацепилась в промежутке 1.5318-1.5330




И да, сразу же после входа по стопу сработал лимитник, стоявший на уровне 1.5320



Какие выводы мы можем извлечь из данной ситуации?

1) торговля на новостях непредсказуема и мы не имеем в ней никаких технических, стратегических, или статистических преимуществ. Имхо это ультимативные сделки на свой страх и риск.

2) нужно иметь ввиду, что заранее выставляя лимитный ордер на выход из позиции до открытия самой позиции, мы тоже рискуем получить непредвиденный результат. Как пример, если бы лимитник на продажу в данном случае стоял ниже 1.5320, то вполне могло бы получится, что сначала бы открылась короткая позиция, и потом она уже бы закрылась по стопу, с убытком.

Будьте крайне осторожны на новостях, даже если вы имеете большой опыт торговли на гиперактивном рынке. Имхо, на нашем с вами уровне это рулетка, и чрезвычайно, чрезвычайно конкурентный рынок на уровне HFT.
 
Спасибо за столь детальное описание. Просто такое проскальзывание еще не случалось и хотелось узнать насколько часто такое бывает. Количество контрактов от 1,53 до 1,5320 было небольшое, это я увидел через индикатор Gom.
 
Kotyk сказал(а):
Спасибо за столь детальное описание. Просто такое проскальзывание еще не случалось и хотелось узнать насколько часто такое бывает. Количество контрактов от 1,53 до 1,5320 было небольшое, это я увидел через индикатор Gom.

Новости совершенно непредсказуемы, это битва трансформеров (и мы с вами ими не являемся). Вы видели, что у другого ордера в ту же секунду было проскальзывание в 2 тика. Я написала выше, что было проторговано порядка 69 контрактов между этими ценами за примерно треть миллисекунды. Небольшое количество проторгованных контрактов на ценах при резком проходе цены вверх говорит об уменьшении/исчезновении ликвидности на этих уровнях (лимитных ордеров) , а стоп ордер сводится как раз с лимитным ордером.
 
Ок, получила информацию, вот такой вышел анализ.

Ситуация, которую мы разбираем (это график со свечами в 1 секунду)



До выхода новостей торговалось по 1 контракту в секунду. В момент выхода новостей объем торговли возрос до 750 контрактов в секунду, и цена прошла от 1.5283 до 1.5330





Стоп ордер был выставлен на пробитие уровня 1.5300, и был активирован после первой проторговки на этом уровне в 3:30:00.206188 (время Чикаго), и заполнен в 03:30:00.206858, через 670 микро секунд ( менее 1 миллисекунды).



Смотрим на ленту и видим, что между 1.5300 и 1.5320 проторговалось порядка 69 контрактов (из 750, которые проторговались за всю секунду в целом), грубо за треть миллисекунды.



Для сравнения, другой стоп, активированный на пару миллисекунд позже на цене в 1.5318 и заполненный по 1.5320.



Eще для сравнения- рыночный ордер, пришедший позже всех рассмотренных ранее ордеров, в эту же секунду, и заполненный на 1.5319, т.е. после прохождения расстояния от 1.5283 до 1.5230, цена временно зацепилась в промежутке 1.5318-1.5330




И да, сразу же после входа по стопу сработал лимитник, стоявший на уровне 1.5320



Какие выводы мы можем извлечь из данной ситуации?

1) торговля на новостях непредсказуема и мы не имеем в ней никаких технических, стратегических, или статистических преимуществ. Имхо это ультимативные сделки на свой страх и риск.

2) нужно иметь ввиду, что заранее выставляя лимитный ордер на выход из позиции до открытия самой позиции, мы тоже рискуем получить непредвиденный результат. Как пример, если бы лимитник на продажу в данном случае стоял ниже 1.5320, то вполне могло бы получится, что сначала бы открылась короткая позиция, и потом она уже бы закрылась по стопу, с убытком.

Будьте крайне осторожны на новостях, даже если вы имеете большой опыт торговли на гиперактивном рынке. Имхо, на нашем с вами уровне это рулетка, и чрезвычайно, чрезвычайно конкурентный рынок на уровне HFT.
Добрый день Лана. Да вот и я сейчас до новостей установил 3 селл лимитных ордера на MNQ09-22 MES 09-22 , так вот вышли новости и все 3 моих ордера снесло. а как быть если я их заранее утром выставил что цена туда дойдёт и отскочет, а тут цена всё снесло. Как тогда закрывать ордера до новостей а потом открывать но поезд уже уйдёт. Что то не могу понять как торговать то?
 
Лана,сама как трансформер,разобрала так подробно ситуацию)
 
Назад
Верх Низ