З.Ы. Нужна просто информация и ссылка на обсуждение. т.к. более достоверную информацию Светлана нам получить больше неоткуда (лично мне неоткуда, т.к. гуглтранслейт тут не помогает к сожалению).
Самое первое обсуждение торговли на новостях и связанных с ней особенностей торговли профессионалов и ретейла было лет 5 назад на совсем другом форуме (нашего тогда не было :)) , и я тогда запрашивала мнение наших специалистов и переводила его на русский. После этого тема данных, их получения, полноты и тд возникает постоянно, и я всегда говорю примерно одно и то же: если вы хотите абсолютно полных данных, вы должны быть подключены самостоятельно через API на сервере, который присоединен к биржевому без посредства интернета, на очень мощном оборудовании. В этой ситуации вы сами собираете то, что выпускает канал CME в "сыром" виде, и обрабатываете эти данные на месте, опять же, не пропуская их через интернет канал. Думаю, самое приближенное к идеальной ситуации условие сейчас на серверах, предлагаемых Rithmic на одноименном API. Сервера платные, API платен (от $100/месяц), и подключение подобное организуется у нас исключительно к реальным счетам от $5000.