-
-
Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.
Проблема с графиками.
- Автор темы el'ka
- Дата начала
Добрый день всем! Подскажите, почему у меня не отображаются котировки за 05.10.? После 3/10 сразу идут 6/10.
Всегда обозначается окончание периода, скажем, сессия, которая закончилась 3его числа, или 6ого. Тк 4ого было воскресенье, то нет ни одной сессии, которая бы закончилась 4ого или 5ого, зато есть сессия с окончанием во вторник (6ого) и тд.
Нет, сессии, которая заканчивается 5ого, у вас нет и не должно быть -судя по наличию сессии, которая заканчивается 3го, по вашему часовому поясу конец сессии " за полночь" или в полночь, и приписывается следующему дню.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в Historical Data минутный объем имеет одно значение а на графике отображается совершенной другой, как обновить данные на графике? спасибо.
счет демо.
счет демо.
Нужно смотреть, по какому принципу график присоединяет к текущим котировкам историю (опция Instrument manager> двойной клик на GC> Instrument Editor> Merge policy) .
Разница в котировках/объемах может объясняться тем, что вы
1) сравниваете котировку/объем на декабрьском контракте с котировкой/объемом на февральском контракте,
или тем, что у Вас
2)на компьютере сдвинут на час часовой пояс, и, соответственно, время на графике также сдвинуто на час в сравнении с таблицей в historical data manager.
Проверьте оба варианта...
Разница в котировках/объемах может объясняться тем, что вы
1) сравниваете котировку/объем на декабрьском контракте с котировкой/объемом на февральском контракте,
или тем, что у Вас
2)на компьютере сдвинут на час часовой пояс, и, соответственно, время на графике также сдвинуто на час в сравнении с таблицей в historical data manager.
Проверьте оба варианта...
действительно, почему то в Histirical Data были одинаковые котировки что по декабрьскому что по февральскому контракту, решение: удалил полностью февральский контракт из Истории, переконнектился, все стало нормально. Спасибо.
не сочтите за наглость, можете сказать, за что отвечает каждый пункт?
Добрый день,
Поле Merge Policy управляет тем, как терминал склеивает (либо не склеивает) историю конкретного фьючерса на графике. Тема неоднократно разбиралась на этом форуме.
Do not merge будет давать вам историю только конкретного месяца, без склейки.
Merge Back Adjusted и Merge Non Back Adjusted- это два типа склейки, подробно описанные вот здесь в разделе Understanding Merge Policies . В первом случае у вас получится плавный график, во втором возможны существеные гэпы.
Use Global Settings позволяет использовать глобальную установку по выбору работы с историческими данными в Tools>options>data>merge policy.
Поле Merge Policy управляет тем, как терминал склеивает (либо не склеивает) историю конкретного фьючерса на графике. Тема неоднократно разбиралась на этом форуме.
Do not merge будет давать вам историю только конкретного месяца, без склейки.
Merge Back Adjusted и Merge Non Back Adjusted- это два типа склейки, подробно описанные вот здесь в разделе Understanding Merge Policies . В первом случае у вас получится плавный график, во втором возможны существеные гэпы.
Use Global Settings позволяет использовать глобальную установку по выбору работы с историческими данными в Tools>options>data>merge policy.
Приветствую!
Давно сидел вопрос, где далеко внутри, и вот, после сообщения Светланы, активировался
.Интересно, какие из этих настроек, и по каким причинам (обоснованиям) применяют реальные трейдеры на реальном рынке?
Есть данные, которые отображают Гэпы, которые, на мой взгляд, наиболее приближенны к тому, что происходит на бирже. Есть данные, которые не показывают Гэпы.
Трейдер наверно должен стремиться торговать/получать наиболее приближенные к реально происходящему на бирже данные с ГЭПАМИ.
Нет? Да?
Спасибо.
Светлана, Георгий, приветствую!
Удивляет самоуспокоенность реальных трейдеров с получением/сшиванием искажённых чистых БИРЖЕВЫХ данных.
Биржа раздаёт чистые одинаковые данные поставщикам данных (датафидам) второго уровня, в нашем случае CQG, которая, в свою очередь фильтрует/искажает их, поставляя уже свои данные для датафида третьего уровня - Continuum,который тоже фильтрует/искажает данные поставляемые трейдеру на платформу. Вся эта фильтрация/искажение проводиться по скрытым не понятным методам/алгоритмам.
Как то не правильно это всё… На каждую торговую платформу каждого трейдера в мире должны поступать одинаковые данные и прямо с биржи... без разного рода фильтраций/искажений. А здесь ещё и в платформе добавлена возможность самому трейдеру искажать/фильтровать данные под себя… то есть, создавать для себя иллюзию… вводить себя в самообман.
Не хорошо это, потому что не правильно...
Ещё мысли к сообщению выше.
Скорее всего CQG, наверно и Continuum, имеют своих внутренних трейдеров, которые могут иметь доступ… пользуются неискажёнными (не отфильтрованными) биржевым данным. Это создаёт пространство для манипуляции с обработкой ордеров трейдеров, работающих на отфильтрованных (на искажённых) данных.
Скорее всего CQG, наверно и Continuum, имеют своих внутренних трейдеров, которые могут иметь доступ… пользуются неискажёнными (не отфильтрованными) биржевым данным. Это создаёт пространство для манипуляции с обработкой ордеров трейдеров, работающих на отфильтрованных (на искажённых) данных.
CQG/Continuum - фид, передающий Вам биржевой поток данных в таком виде, в котором биржа передает его всем компаниям, имеющим право на их распространение. Градации поставщиков на "первый", "второй", "третий" уровень не существует, они все получают идентичные данные для распространения.
Склейка данных становится актуальной вследствие того, что в любой момент времени торгуются несколько месяцев одного и того же фьючерса, поэтому, когда мы обращаемся с вами к архиву цены, всегда встанет вопрос, в какой момент и каким образом сводить все эти истории цены на разных контрактах. Я бы не стала делать из этого трагедию. Если волнует склейка, тестируйте чистый, несклеенный контракт- один за другим, по очереди, т.е. выбирайте в Merge policy DO NOT MERGE.
Доброго утра, Муратик!
Вы тут все "обработки" котировки цены собрали в кучу, так можно запутать начинающих трейдеров.
В данном случае речь идёт о сшивках контрактов. Контрактов! А они меняются довольно не часто и между ними образуется гэп в силу причин о которых мы здесь не будем говорить. Эти гэпы ни каким образом не влияют на внутридневной анализ для тех, кто не пользуется историческими данными выходящими за границы контракта. В противном случае, для правильного отображения работы некоторых индикаторов потребуется время для верного анализа. В часности, для Вашей торговой системы, чтобы не останавливать торговлю есть выход - сшивка. А вот, хотите Вы сшивать или нет, это Ваше решение.
Создатели НТ дали нам право выбора и я благодарен, что я могу им пользоваться.
Вы тут все "обработки" котировки цены собрали в кучу, так можно запутать начинающих трейдеров.
В данном случае речь идёт о сшивках контрактов. Контрактов! А они меняются довольно не часто и между ними образуется гэп в силу причин о которых мы здесь не будем говорить. Эти гэпы ни каким образом не влияют на внутридневной анализ для тех, кто не пользуется историческими данными выходящими за границы контракта. В противном случае, для правильного отображения работы некоторых индикаторов потребуется время для верного анализа. В часности, для Вашей торговой системы, чтобы не останавливать торговлю есть выход - сшивка. А вот, хотите Вы сшивать или нет, это Ваше решение.
Создатели НТ дали нам право выбора и я благодарен, что я могу им пользоваться.
Мммм я понимаю Вашу мысль, но думать нужно немного в другом направлении. Действительно, есть способ получать данные быстрее и реагировать на них быстрее- именно об этом мы говорим, когда обсуждаем торговлю на новостях. Вы, считывая данные на компьютере на другом континенте, в принципе не можете видеть то же самое и реагировать на увиденное таким же образом, каким считывают и реагируют алгоритмы, установленные на серверах вплотную к Globex. И именно поэтому мы пытаемся с вами уйти от торговли на таймфреймах, где у нас заведомо нет ни технических, ни статистических преимуществ.
Светлана, ещё раз здравствуйте!
Всегда восхищает свобода, точность и абсолютное знание рассматриваемого вопроса в Ваших ответах!
Благодарю!
А можно ссылку на это обсуждение. Я возможно пропустил....
1. То что склейка существует разная и в силу понятных причин (лично я вообще ей не пользуюсь), это понятно.
а вот тут сомнения
1. Я встречал фразу что теперь в NT8 будут агрегироваться тики, т.е. обработка тикового потока происходит (будет происходить)
2. Я до сих пор не уверен, в полноте и качестве передаваемых данных от CQG/Continuum нам трейдерам, т.к. знаю что есть различные протоколы подключения, соответственно (это уже чисто технический вопрос) информация разная, её полнота, частота и т.д.
3. Для того что бы проверить это нужно сравнить два потока, что биржа дает CQG/Continuum и что я получаю....В России можно скачать поток котировок, которую биржа выдает на гора и сравнить с тем что я получаю через терминал. (понятно что нужно делать поправку на время, они за океаном, но это тоже технически решаемый вопрос, если есть потребность ставь колокейшен), а вот качество и полнота...
4. Загонять всех работать с временными барами, не совсем правильно, есть очень интересные правила построения "баров", UniRenco, MomentumBar и т.д. И их качество напрямую зависит от качества потока котировок....
З.Ы. Нужна просто информация и ссылка на обсуждение. т.к. более достоверную информацию Светлана нам получить больше неоткуда (лично мне неоткуда, т.к. гуглтранслейт тут не помогает к сожалению).