Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Добрый день всем! Подскажите, почему у меня не отображаются котировки за 05.10.? После 3/10 сразу идут 6/10.
Нет, сессии, которая заканчивается 5ого, у вас нет и не должно быть -судя по наличию сессии, которая заканчивается 3го, по вашему часовому поясу конец сессии " за полночь" или в полночь, и приписывается следующему дню.Светлан, спасибо за ответ, красиво все расписала, конечно. Скажи мне, пожалуйста, просто: у меня все правильно с графиками или нет?)) Все таки должна же быть сессия, которая закончилась 5-го, хоть и начавшись тоже 5-го.
Поле Merge Policy управляет тем, как терминал склеивает (либо не склеивает) историю конкретного фьючерса на графике.
удобнее для анализа сшивать их без гэпов
Светлана, Георгий, приветствую!
Удивляет самоуспокоенность реальных трейдеров с получением/сшиванием искажённых чистых БИРЖЕВЫХ данных.
Ещё мысли к сообщению выше.
Скорее всего CQG, наверно и Continuum, имеют своих внутренних трейдеров, которые могут иметь доступ… пользуются неискажёнными (не отфильтрованными) биржевым данным. Это создаёт пространство для манипуляции с обработкой ордеров трейдеров, работающих на отфильтрованных (на искажённых) данных.
CQG/Continuum - фид, передающий Вам биржевой поток данных в таком виде, в котором биржа передает его всем компаниям, имеющим право на их распространение. Градации поставщиков на "первый", "второй", "третий" уровень не существует, они все получают идентичные данные для распространения.
Склейка данных становится актуальной вследствие того, что в любой момент времени торгуются несколько месяцев одного и того же фьючерса, поэтому, когда мы обращаемся с вами к архиву цены, всегда встанет вопрос, в какой момент и каким образом сводить все эти истории цены на разных контрактах. Я бы не стала делать из этого трагедию. Если волнует склейка, тестируйте чистый, несклеенный контракт- один за другим, по очереди, т.е. выбирайте в Merge policy DO NOT MERGE.
Мммм я понимаю Вашу мысль, но думать нужно немного в другом направлении. Действительно, есть способ получать данные быстрее и реагировать на них быстрее- именно об этом мы говорим, когда обсуждаем торговлю на новостях. Вы, считывая данные на компьютере на другом континенте, в принципе не можете видеть то же самое и реагировать на увиденное таким же образом, каким считывают и реагируют алгоритмы, установленные на серверах вплотную к Globex. И именно поэтому мы пытаемся с вами уйти от торговли на таймфреймах, где у нас заведомо нет ни технических, ни статистических преимуществ.
А можно ссылку на это обсуждение. Я возможно пропустил....Мммм я понимаю Вашу мысль, но думать нужно немного в другом направлении. Действительно, есть способ получать данные быстрее и реагировать на них быстрее- именно об этом мы говорим, когда обсуждаем торговлю на новостях. Вы, считывая данные на компьютере на другом континенте, в принципе не можете видеть то же самое и реагировать на увиденное таким же образом, каким считывают и реагируют алгоритмы, установленные на серверах вплотную к Globex. И именно поэтому мы пытаемся с вами уйти от торговли на таймфреймах, где у нас заведомо нет ни технических, ни статистических преимуществ.
1. Я встречал фразу что теперь в NT8 будут агрегироваться тики, т.е. обработка тикового потока происходит (будет происходить)CQG/Continuum - фид, передающий Вам биржевой поток данных в таком виде, в котором биржа передает его всем компаниям, имеющим право на их распространение.