Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Хорошо когда становиться более определёнными политики поведения этих наших HFT соучастников в трейдинге. Верю что потихонечку появятся надёжные техники зарабатывать на таком рынке и нам, простым ручным участникам. Надо только оооочень сильно захотеть!HFTa — объем забирающих ликвидность высокочастотников, более 60% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности с рынка;
HFTp — объем добавляющих ликвидность высокочастотников, менее 20% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности;
HFTm — «нейтральные» высокочастотники, забирающие ликвидность в 20-60% сделок;
MM — сделки невысокочастотных алгоритмов маркет-мейкеров;
fund — объем сделок институциональных фондов, использующих ФА;
opp — сделки профессиональных трейдеров (трейдеров проп-фирм и банков);
small — ритейл-трейдеры (непрофессиональные трейдеры).
Информация взята с этого ресурса
Если убрать с рынка таких товарищей как: HFTa, HFTp, HFTm, то рынок станет более стабильным, а пока они будут на рынке вы будите иметь не понятные движения от 30 до 100 тиков в течении очень короткого промежутка времени.
Хорошо когда становиться более определёнными политики поведения этих наших HFT соучастников в трейдинге. Верю что потихонечку появятся надёжные техники зарабатывать на таком рынке и нам, простым ручным участникам. Надо только оооочень сильно захотеть!
Похоже дело идёт к плановой экономике... нет?конгломерат учредители биржи и основатели фирм алгоритмического трейдинга (владельцы HFT) усиливается. В фильме что выше об этом четко говорят. Регуляторы покрывают владельцев HFT учредители бирж создают им благоприятные условия.
Вот это здорово!Могу поделится своим наблюдением. Отслеживайте парные сделки в ленте. То есть если вы видите что по цене 40,25 бид проходит в агрегации 38 контрактов и сразу по цене 40,26 аск проходит в агрегации 38 контрактов значит поглощают ликвидность, после чего будет прострел. Успеете за ними что-то урвете, не успеете, почешите репу и скажите: да классное было движение. Как понять куда будет выстрел? Смотреть где после поглощения больше проходит контрактов. Если по аску будет выстрел вверх, если по биду будет выстрел вниз. Соотношение контрактов в агрегации не обязательно должно быть равным разница возможна в пару контрактов. Скажем бид 38 аск 42 или бид 38 аск 35
Зная это огромное запаздывание (латентность) и при получении данных на пк, и при их обработке, и при передвижении принятого решения в виде ордера на биржу и при получении обратной информации от биржи на пк, всё таки придерживаюсь тс WCCI. Главное выявить по ней сформировавшийся достаточной силы (импульс) тенденцию (что она прекрасно позволяет делать), и "прокатиться" на этом импульсе некоторую его часть... пусть даже получая какие то потери при входе /выходе из-за вышеизложенных временных задержек.Вот смотрите согласно информации из фильма ритейлы получают информацию с задержкой 2 секунды, еще 2 секунды нужно что бы вы взяли в руки мышку и нажали кнопку, и 250 миллисекунд нужно что бы ваш ордер оказался на бирже. Округлим это все до 5 секунд (такой сверх скоростной ручной трейдер у нас вышел в реальности задержка еще больше). И при таких условиях вы хотите отбирать деньги у алгоритмических трейдеров?
Зная это огромное запаздывание (латентность) и при получении данных на пк, и при их обработке, и при передвижении принятого решения в виде ордера на биржу и при получении обратной информации от биржи на пк, всё таки придерживаюсь тс WCCI. Главное выявить по ней сформировавшийся достаточной силы (импульс) тенденцию (что она прекрасно позволяет делать), и "прокатиться" на этом импульсе некоторую его часть... пусть даже получая какие то потери при входе /выходе из-за вышеизложенных временных задержек.
Да так оно и есть. Научили массы по настольным пособиям Рашки, Мерфи и Швагера им теперь и напрягаться особо не нужно и так понятно где большинство ликвидность накапливает.
А вы практикуете отскок от консолидации?Из наблюдений - после относительно продолжительного флэта (консолидации) первый сигнал по шаблону WCCI выглядит как начало трендового движения из диапазона, но его, думается, брать не стоит - это, скорее всего, ложная модель - результат деятельности HFT...
Отскоки от консолидации в отдельных паттернах WCCI, каким то волшебным образом, автоматически учитываются.
Да, так и есть. Сам иду таким путем, да думаю большая часть тех кто на этом форуме так же шли. Может в новой ветке сделаете несколько набросков на тему какими инструментами начать торговать с примерами таких сделок. Расскрывать свои наработки не надо но показать с чего начать думаю можно.Посмотрел сегодня фьючерс Евро, давно его не смотрел так как не люблю валютные фьючерсы, это кошмар изменили цену чем усложнили подсчет, отсутствует нормальная ликвидность в Европейскую сессию, спред гуляет. После товарных фьючерсов даже как-то не привычно на это Евро смотреть Вообще валютные и индексные фьючерсы тяжелые для торговли, там много дезинформации и манипуляции, нет четких макроэкономических новостей как запасы, объемы добычи, урожайность. Но новички, особенно те что переходят с ДЦ Форекса с головой ныряют первым делом именно в валютные фьючерсы. и тонут там