Почему трейдинг убыточный

[Muratik]

Вы конечно можете увеличивать пинг в симуляторе, но это не приблизит вас к реальности. Реальность совсем другая и то что отслеживают роботы, скажем так вашего противника, в реальности, вы в симуляторе никогда не сможете создать, а значит полученный результат теста будет, мягко говоря, не точным.

Это всё осознаю...
Такие настройки просто как попытка доступными средствами приблизить тест к реалу.
С Вашей подачи, буквально вот сейчас, родилась идея - вот бы заполучить симулятор самой биржи CME, максимально приближенный по всем параметрам к реальной - в котором можно было бы настраивать и изучать действия сонма роботов и ручных торговцев, торгующих по разным торговым стратегиям/техникам... На таком симуляторе, думается, легче было бы отыскивать свои тёплые ниши/местечки на реальном рынке!

 

[Nikolaevich]

Такие настройки просто как попытка доступными средствами приблизить тест к реалу.
С Вашей подачи, буквально вот сейчас, родилась идея - вот бы заполучить симулятор самой биржи CME

Вы конечно сможете приблизить к реалу , но это не реал :)) ,
реальность намного сложнее , чем кажется .
В демо это уже готовые котировки , а как в реальности это пойдет , неизвестно .
Если только протестировать на реальных деньгах вашу стратегию , и посмотреть что будет .
Может и так быть , в начале все пошло хорошо ( в реале ) , а потом вроде алгоритм тот же ,а начинает сливать , потихоньку .
Ну и учитывать надо что с другой стороны находятся вот такие субъекты ->

Спойлер: high-speed

 

[Muratik]

Nikolaevich, приветствую!
Спасибо за информацию и... за отзывчивость!
И видео и чтива по другой стороне, особенно по высокочастотникам с большими средствами, и как с ними быть простому человеку, поглощено если не море/океан то озеро точно!
Но руки, почему то, не опускаются. Наоборот эти вызовы нашей текущей такой реальности принимаются и с благодарностью и с удовольствием, потому что придают энергии всё таки искать и найти свой успешный подход к этому делу.

 

[WorkNet]

Вы конечно сможете приблизить к реалу , но это не реал :)) ,
реальность намного сложнее , чем кажется .
В демо это уже готовые котировки , а как в реальности это пойдет , неизвестно .
Если только протестировать на реальных деньгах вашу стратегию , и посмотреть что будет .
Может и так быть , в начале все пошло хорошо ( в реале ) , а потом вроде алгоритм тот же ,а начинает сливать , потихоньку .
Ну и учитывать надо что с другой стороны находятся вот такие субъекты ->

Все верно. Именно такие субъекты и отбирают у большинства деньги. У них огромный капитал, у них высокоскоростная связи и техника, они не просто ловят стоп, а хеджируют риск.

 

[WorkNet]

Nikolaevich, приветствую!
Спасибо за информацию и... за отзывчивость!
И видео и чтива по другой стороне, особенно по высокочастотникам с большими средствами, и как с ними быть простому человеку, поглощено если не море/океан то озеро точно!
Но руки, почему то, не опускаются. Наоборот эти вызовы нашей текущей такой реальности принимаются и с благодарностью и с удовольствием, потому что придают энергии всё таки искать и найти свой успешный подход к этому делу.

Муратик у вас хватает капитала что бы долго воевать на этой линии фронта? У вас есть высокоскоростная связь и техника? Вы можете не просто ловить стопы, а хеджировать риск? Думаю что вы простой ритейл который не имеет достаточно капитала, имеет обыкновенный ПК с обыкновенным интернетом и пингом в 250 миллисекунд, и не в состоянии хеджировать риски. Я думаю вы понимаете какие шансы у вас выигрывать у противника, а точней отбирать деньги, так как трейдинг это именно отбирание денег у слабых более сильными.

 

[WorkNet]

А так же Муратик не забывайте, что инсайд всегда был, есть и будет, и благодаря теперешним технологиям двигать рынок в сторону скопления стоп лосов стало проще. По этой причине из-за такого масштабного увеличения роботов на рынке, с рынка уходит много игроков.

 

[Muratik]

WorkNet, приветствую!
Здорово!
Может стоит здесь, в Вашей ветке, углубиться и поделиться и по обсуждать - кто, как и какими методами, способами или техниками определяет и отслеживает системы работы участников, способных двигать рынок (роботов (HFT) в том числе), и какими методами, способами или техниками же порекомендовали опытные участники, реагировать обычному ручному торговцу (или владельцу несложного робота) собирающемуся торговать на небольшом счёте и с большой задержкой - через океан?
Хорошо бы почитать подходы, видения и мнения программистов, ручных торговцев разными системами (волнами, объёмами, прайсакшн и т.п.), брокеров, хэджеров... всех, кого касается присутствие на рынке этих мощных HFT.

 

[WorkNet]

Муратик а это не реально поймать. Они же тоже не дураки. Инсайд считается не законным, и если докажут что был использован инсайд будет штраф. А вот, к примеру, получили инсайд, что запасы нефти будут уменьшены на 6 мил\бар. Роботы начинают гнать цену вверх. Совершают, скажем, 1000 сделок из них 700 убыточные, но потеря 2 тика, а 300 прибыльные, но профит 8 тиков. Скажите им, что они заработали на инсайде? Они вам скажут, какой инсайд посмотрите у нас 70% убыточных сделок. Мы заработали благодаря разумному риск менеджменту. При теперешних технологиях доказать что был инсайд очень сложно.

 

[Muratik]

Это всё понятно и, в общем то, информация открытая... Но должна быть ниша... какой то момент или период, в котором эти монстры, по ходу отработки своей задачи, сами становятся противоположной стороной, именно в нужный момент и в нужном месте для ручного торговца.
Здорово бы почитать здесь откровения на эту тему кого нибудь из реальных владельцев такого монстра/терминатора.

 

[Nikolaevich]

Но должна быть ниша... какой то момент или период, в котором эти монстры, по ходу отработки своей задачи, сами становятся противоположной стороной, именно в нужный момент и в нужном месте для ручного торговца.
Здорово бы почитать здесь откровения на эту тему кого нибудь из реальных владельцев такого монстра/терминатора.

Описывал выше , если вы руками торгуете ES , то вам надо региться в б.м теперь по другому .........
внести 100$ что бы вы получили доступ в элиную секцию этого сайта .... ,
ветка называется S&P500 analysis ,
там он все выкладывает и поясняет , но потребуется время что бы это освоить .
он торгует на

Спойлер: софт

Sierra Chart .

 

[Muratik]

Описывал выше , если вы руками торгуете ES , то вам надо региться в б.м теперь по другому .........
внести 100$ что бы вы получили доступ в элиную секцию этого сайта .... ,
ветка называется S&P500 analysis ,
там он все выкладывает и поясняет , но потребуется время что бы это освоить .
он торгует на

Спойлер: софт

undefined

Nikolaevich, Вы говорили что отслеживали его сигналы и рекомендации, до переноса в элитный раздел. Если что нибудь осталось из этого у Вас сохранённым, и если не затруднит, могли бы выложить что нибудь, хотя бы ознакомительное, здесь?
Спасибо.

 

[Nikolaevich]

Не , не осталось , это так же форум был типа как здесь , выкладывал он как войдет так пост пишет ,
как выходит зарание пишет .
Потом скрин брокера сколько чистый P&L acaunt .
честно говоря я не оч разделяю его форму торговли :)) , хотя подписчиков его метода , там , очень много .

 

[WorkNet]

Не , не осталось , это так же форум был типа как здесь , выкладывал он как войдет так пост пишет ,
как выходит зарание пишет .
Потом скрин брокера сколько чистый P&L acaunt .
честно говоря я не оч разделяю его форму торговли :)) , хотя подписчиков его метода , там , очень много .

Дайте ссылку хоть какую-то. А то я смотрел и нашел старые ссылки за 2011-2012 год которые оказались не рабочими

 

[WorkNet]

Муратик весь обман начинается с новостей. Делают такие классные вещи, как важную новость ставят ближе к закрытию, или после важной новости ближе к закрытию наставят FOMC, или вообще не транслируют новость толпе, как сейчас с предварительными недельными запасами нефти от API уже несколько недель не один экономический календарь не транслирует эту новость. Рынок падал, потом резко ушел вверх, а что же случилось, думает ритейл, и только на следующий день узнает, что вышло значительное уменьшение прогнозируемых запасов. В общем, создают эти товарищи себе благоприятную среду, так как чем больше создать неопределенности, тем больше можно отобрать денег.

 

[stels_07]

Напугали человекаКонешн на мелких таймах ритейлу мало шансов,но тест на больших таймах можно с осторожностью экстраполировать на реал

 

[Alexander]

Напугали человекаКонешн на мелких таймах ритейлу мало шансов,но тест на больших таймах можно с осторожностью экстраполировать на реал

Да, еще , дей-трейдинг еще никто не отменял, не все гоняться за пипсами, чтоб конкурировать с роботами системы гуппи))

 

[WorkNet]

Напугали человекаКонешн на мелких таймах ритейлу мало шансов,но тест на больших таймах можно с осторожностью экстраполировать на реал

Да но если у вас денег на депозите хватает.

Возьмем к примеру нефть сейчас средняя цена 50 значит при 1:2 у вас должен быть депозит 25 000, при 1:4 уже депозит 12 500.

При 1:2 риск 1% это 25 тиков, что для нефти терпимо, при 1:4 риск 1% это 12 тиков, что для нефти уже маловато

Начинайте свой трейдинг с бизнес плана. Есть правильный бизнес план, есть шанс выжить и что-то заработать, нет правильного бизнес плана, нет шанса выжить

 

[Alexander]

нет шанса выжить

Оффтоп.
Шанс всегда есть выжить в любой ситуации, только не каждому он "доходит", в силу многих причин, воспитания, мировоззрения, отношения к жизни своей и близких и тд..

 

[WorkNet]

Оффтоп.
Шанс всегда есть выжить в любой ситуации, только не каждому он "доходит", в силу многих причин, воспитания, мировоззрения, отношения к жизни своей и близких и тд..

Тат имелось ввиду про жизнь депозита , а так да выжить можно всегда, кушать улиток, червяков, жуков короедов, вершки и корешки

 

[WorkNet]

Из кого состоит современный рынок

HFTa — объем забирающих ликвидность высокочастотников, более 60% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности с рынка;


HFTp — объем добавляющих ликвидность высокочастотников, менее 20% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности;



HFTm — «нейтральные» высокочастотники, забирающие ликвидность в 20-60% сделок;



MM — сделки невысокочастотных алгоритмов маркет-мейкеров;



fund — объем сделок институциональных фондов, использующих ФА;



opp — сделки профессиональных трейдеров (трейдеров проп-фирм и банков);



small — ритейл-трейдеры (непрофессиональные трейдеры).

Информация взята с этого ресурса

Если убрать с рынка таких товарищей как: HFTa, HFTp, HFTm, то рынок станет более стабильным, а пока они будут на рынке вы будите иметь не понятные движения от 30 до 100 тиков в течении очень короткого промежутка времени.