• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Составление стратегий с использованием Визарда.

vladko (Владимир Ковалюк)

Well-Known Member
NinjaTrader
Согласно подсчетам компании Rosenblatt Securities, в период с 2008 по 2011 год примерно две трети всех торговых операций на фондовом рынке США проводились высокочастотными трейдерами – сейчас эта цифра снизилась до 50%. В 2009 году высокочастотные трейдеры ежедневно работали примерно с 3,25 миллиардами акций в день. В 2012 это количество уменьшилось до 1,6 миллиардов. HFT-трейдеры не просто стали работать с меньшим количеством акций, они стали получать меньше прибыли с каждой торговой операции. Средний доход по сектору упал с одной десятой до одной двадцатой части пении за акцию.
Согласно данным от компании Rosenblatt, в 2009 году вся индустрия HFT-трейдинга заработала на торговле акциями $5 миллиардов. В прошлом году эти цифры достигли всего $1 миллиарда
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
vladko (Владимир Ковалюк), праздничное, здравствуйте!

Спасибо за интересную информацию по HFT-трейдингу.

Но, согласитесь, результаты подсчётов от Rosenblatt Securities – скорее всего не есть истина в последней инстанции. Сама биржа видит, кто торгует каждый отдельный трейд – человек или робот? Скорее всего, не видит. Если бы видела то, скорее всего, стремясь к открытости, справедливости и корректности, публиковала бы ежедневно сколько, чего, и когда проторговано трейдерами-роботами и сколько трейдерами-человеками. Вся информация по HFT, скорее всего на сегодняшний день - инсайдерская… не доступная для качественного анализа нами, простыми смертными. А уменьшение объёмов торговли – это, скорее всего, уход с биржевого поля значительной доли «больших и умных» денег из-за полит-экономических неопределённостей в мире. На мысли о большой доле роботов на рынке наталкивает наблюдение в последние месяцы частой и длительной пилообразности (сказал бы даже лобзикообразности) рынков (YM, ES). Цель робота, скорее всего, забрать несколько тиков… и тикать:). «Спинным мозгом чувствую – блондинка», то бишь, робот:). Ну, это так… тоже субъективное видение, за что прошу прощения сразу.


А вебинары, с подробно и детально показанными возможностями Визарда Ниньзи нужны…, очень нужны.

Спасибо!
 

rolmik

New Member
NinjaTrader
Подскажите пожалуйста, как в Визарде выбрать ?...
1. Нулевую линию MACD diff
2. Выбрать линию RSI каторая равна 50, не период, а линия upper или lower
 

rolmik

New Member
NinjaTrader
Верна ли будет такая раскладка? При условии, что MACD diff >= 0

 

Владимер

Well-Known Member
NinjaTrader
На мысли о большой доле роботов на рынке наталкивает наблюдение в последние месяцы частой и длительной пилообразности (сказал бы даже лобзикообразности) рынков (YM, ES). Цель робота, скорее всего, забрать несколько тиков… и тикать
Пила или консолидация показывает работу больших дядек. закупились и двинули к следуюшеи пиле. От пилы к пеле))) И скорее всего все на автомате. А роботов уже по ленте видно, особо в американку. Страчат как из пулемета.)))
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Пила или консолидация показывает работу больших дядек. закупились и двинули к следуюшеи пиле. От пилы к пеле))) И скорее всего все на автомате. А роботов уже по ленте видно, особо в американку. Страчат как из пулемета.)))



Есть над чем поработать – подумать, поискать и найти приемлемые стратегию и тактику для своего торгового поведения.

Как первый шаг, давайте попробуем систематизировать имеющуюся в открытом доступе информацию о поведении работающих роботов на сегодняшнем рынке.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Цель - придумать свой путь. Посмотреть на возможности не обычным, не привычным взглядом и найти то, что раньше никто не делал. Найти своё место под солнышком биржевой торговли:). Для этого нового видения нужна новая парадигма, построить которую можно исходя их следующего:

- уместно, наверно, будет разделить роботов на торгующих на средства больших участников рынка и на торгующих не большими средствами;

- скорее всего, действующие на сегодня роботы больших участников (имеющих большие финансовые, технические и исследовательские возможности) содержат в себе все алгоритмы, всех торговых систем, имеющихся на сегодняшний день на планете Земля в открытом доступе. В них, скорее всего, прописаны все возможные действия робота, учитывающего влияние разных факторов на состояние и поведение рынка - тренд, консолидация, флэт, гэп, фазы, временные периоды, объёмы, скорость, частота и т.п..
 

spr2000

New Member
NinjaTrader
Впервые на форумах, извините, если что-то не так.
Как в создаваемых стратегиях указать числовые интервалы индикаторов, конкретно в BOP?
 

masfreeon

New Member
NinjaTrader
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Так как веток по Визарду 2, то продублирую свою просьбу еще и тут, к тому же здесь активность была относительно недавно.
Может мне кто-нибудь подсказать, как в визарде например сделать условие High(0)-High(1) < 3 ?
Или такое: 3(Open-Close) < (High-Open) ?
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Праздничное, доброй ночи!
Хотел выяснить по StrategyWizard - какой у робота порядок проверки и отработки прописанных условий и реакции на них в NT - последовательно - по одному условию, друг за другом, или можно сделать так что бы он одновременно/одномоментно смотрел на несколько условий и реагировал одним действием, например Входил в покупку?
Светлана, на вебинаре "Создание робота в Strategy Wizard" подчеркнула, что важно учитывать в какой последовательности робот будет смотреть на условия. В показанном примере, первым робот обязательно должен смотреть на время торговли, если оно прописывается - по этому это условие, для времени, было перемещено на первое место:
Ставить условие по времени до чего либо ещё.PNG

Вопрос такой - допустим, нужно чтобы робот сразу, в один момент, смотрел/видел несколько условий, после чего отработал бы нужное, для этой ситуации, действие. Вообще, можно это в Strategy Wizard делать? Если да, как?
Буду благодарен даже за короткий ответ или за наводку на источник, где это можно выяснить.
Спасибо и с Наступающим!
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
А существует, вообще в природе, такое понятие (и его измерение), как скорость работы стратегии/робота в NT8?
Если есть последовательность в работе робота, когда он, в каком то определённом порядке, смотрит/читает на код, значит должно быть и какое то время, которое он тратит на каждую такую операцию.
А значит можно допустить что эту скорость можно как то оптимизировать... уменьшить... да..? нет..?
 

thinarthrill

Well-Known Member
NinjaTrader
А существует, вообще в природе, такое понятие (и его измерение), как скорость работы стратегии/робота в NT8?
Есть. И это касается не только NT8. Насколько корректно и грамотно написан код, тем быстрее будет работать программа.
Если есть последовательность в работе робота, когда он, в каком то определённом порядке, смотрит/читает на код, значит должно быть и какое то время, которое он тратит на каждую такую операцию.
Все верно. Поэтому есть такое понятие как оптимизация. Например, если есть несколько условий, то первым условием лучше поставить то условие, которое дает истину реже всего. Такой пример, пересечение медленной и быстрой МА. Лучше поставить первым условие на пересечение медленной МА (дает истину реже), вторым уже быструю (дает истину чаще).
А значит можно допустить что эту скорость можно как то оптимизировать... уменьшить... да..? нет..?
Да. помимо примера, который уже описал есть и другие. Так, например, будет лишним указывать оператор сравнения в условии, т.е. лучше писать if (var) вместо if (var==true).
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
первым условием лучше поставить то условие, которое дает истину реже всего.
будет лишним указывать оператор сравнения в условии, т.е. лучше писать if (var) вместо if (var==true).
thinarthrill, приветствую,
эти мудрые нюансы рассеивают, потихонечку, туман неведения...
Благодарю от Души!
С наступающим!
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Думал, что можно собрать стратегию (на базе паттернов/сигналов WCCI) так, что бы NT видела один букет, а не перебирала каждый по одному цветочку. Каким нибудь образом собрать все, присущие каждому отдельному паттерну условия, в одно, что бы программно получилось 8 букетов(шаблонов) WCCI.:smile:
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Вот Дед Мороз сделал предновогодний подарок - чудесный видео урок по собиранию стратегии в NT8. Подумалось, будет в этой теме как раз по теме.:happy:
Чувствуется, у автора такое же уважение к обучающемуся, как у нашего Привала.
"Programming Profitable Trading Strategies in NinjaTrader 8 w/Scott Hodson":

 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Приветствую.
Предновогодние подарки так и сыпятся!:Greeting:

Бытие не перестаёт радовать и удивлять исполнением желаний. Несколько последних дней крутятся мысли, идеи, желания... о создании разных вариантов роботов, на базе WCCI, в Strategy Wizard NT8.
Несколько раз всплывала мысль, как предчувствие, что на форуме, потихонечку, основное внимание и общение переместиться в область программирования скриптов в NT и для NT. И вот сегодня произошли приятные события, которые воспринимаю как ответы на вынашиваемые запросы:
1. Пришёл видео урок "Ninjascript Coding Class - B.O.W. Methodology - Weekend Special - Day Trading with Vinny":


2. Произошло представление программиста и трейдера xeon: http://ninjafutures.ru/threads/programmist-i-trejder-xeon.1541/!

Alexander, видимо, мы c Вами где то на одной (метафизической) волне и частоте, по теме организации и поиска материалов для обучения программированию в NT!:happy::wink:
Может стоит сделать отдельную тему "Видео уроки программирования" где собирать сторонние видео?
Благодарю Вселенную за приятные события в нужном направлении.:Hi:
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Приветствую.
Понравился видео урок от Pablo Maglio. Спокойно так демонстрирует своё творчество по собиранию простой стратегии7индикатора в NT8, для YM на UniRenko и Stochastics:


Очень-очень-очень хочется подобный же урок. Что бы так же в NT8, так же для любимого YM, так же на UniRenko, но - на сигналах CCI.
Это здорово получилось бы, на русском языке, у Привалова Сергея Владимировича (ПРИВАЛ), но... обращаться как то не решаюсь...
В сторону, откуда может проявиться такой вебинар, мощный поток Благодарности уже льётся.:happy:
 

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
так же для любимого YM, так же на UniRenko, но - на сигналах CCI.
Там собственно ни чего сложного нет , в составлении стратегии , лишь бы Strategy Builder видел эти индикаторы и сигналы ,
и у вас была четко описана задача что и когда надо делать .
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Там собственно ни чего сложного нет , в составлении стратегии , лишь бы Strategy Builder видел эти индикаторы и сигналы ,
и у вас была четко описана задача что и когда надо делать .
Nikolaevich, добрый вечер!
Это всё правильно и понятно. Но вот просто хочется и всё - увидеть сам ПРОЦЕСС... ПРОЦЕДУРЫ составления стратегии именно на CCI и именно в Strategy Builder NT8. Через визуальное восприятие, залить внутрь навык сборки стратегии на CCI, набить руку, с целью уже более свободно, более компетентно, собрать то что хочу уже на базе нового WCCI на JMA для NT8.
 
Верх Низ