• Demo счет NinjaTrader, регистрируется через личный кабинет в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на личный кабинет NinjaTrader
    Не открывается ссылка - используйте любой локальный VPN или дополнение для браузера.
    Google поиск VPN
    Яндекс поиск VPN
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

EnterLong

crn

New Member
NinjaTrader
Все привет. Есть пару вопросов от новичка.
Есть простейший кусок кода:
protected override void OnBarUpdate()
{
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterShort(DefaultQuantity, "");
}

}
Вход в шорт, все верно.
Далее убираем кусок кода по центру:
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterShort(DefaultQuantity, "");
}
и оставляем только вызов OnBarUpdate()
Скрипт ничего не делает, что тоже правильно.
Далее, вместо шорта пишем лонг.

protected override void OnBarUpdate()
{
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterLong(DefaultQuantity, "");
}

}
а скрипт входит в шорт! никаких ошибок, ничего, просто в шорт и все.
Как вообще такое может происходить?
 

thinarthrill

Well-Known Member
NinjaTrader
Такое может происходить, если не компилировать (F5) код после изменений и не перезапускать стратегию на чарте
 

crn

New Member
NinjaTrader
Такое может происходить, если не компилировать (F5) код после изменений и не перезапускать робота на чарте
Да, это получилось, спасибо.
И еще такой вопрос.
Есть условие
if (ZigZag(DeviationType.Percent, 0.5, false).ZigZagHigh[0] < ZigZag(DeviationType.Percent, 0.2, false).ZigZagHigh[0])
{
EnterLong(DefaultQuantity, "LN");
}
т.е. если ЗигЗаг 0.5 меньше ЗигЗага 0.2 на нулевом баре чарта (данные исторические) то вход в лонг.
По факту имеем:
zig.jpg
ЗигЗаги начали рисоваться не с нулевого бара, но это понятно, нужен разгон, но ведь скрипт не должен входить в позу, т.к. на нулевом баре нет индикаторов, вместо этого мы видим, что он зашел примерно на 500 баре, причем противоположно условию, ЗигЗаг 0.5 (синий) больше ЗигЗага 0.2 (оранжевый). И причем не сразу, когда индикаторы разошлись, а спустя какое-то количество баров.
Полное ощущение рандомности входа сделку, хотя я понимаю, что это не так.
Если не сложно, поясните логику этого момента.
 

thinarthrill

Well-Known Member
NinjaTrader
В справке NT написано, что ZigZag может принимать значения -1 и 0. Возможно эти значения и попали в условие.
 
Верх Низ