• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
Иконка ресурса

Indikator Alglib_NT7 2015-11-14

Нет прав для скачивания
Пример использования математической библиотеки http://www.alglib.net/
В библиотеке содержится много различных алгоритмов облегчающих анализ данных (то чем мы тут и занимаемся) вот некоторые из них http://www.alglib.net/translator/man/manual.csharp.html
  • dataanalysis.cs - алгоритмы интеллектуального анализа данных (data mining)
  • diffequations.cs – решатели дифференциальных уравнений
  • fasttransforms.cs – преобразование Фурье (FFT) и сопутствующие алгоритмы
  • integration.cs – численное интегрирование
  • interpolation.cs - интерполяция
  • linalg.cs – линейная алгебра
  • optimization.cs – алгоритмы оптимизации
  • solvers.cs – линейные и нелинейные решатели
  • specialfunctions.cs – специальные функции
  • statistics.cs – статистика
  • нейронные сети
В качестве демонстрации работы с этой библиотекой я выбрал преобразование Фурье.

Для тех, кто не слышал про это преобразование немного теории.

Всем нам хорошо известна синусоида (мы её в школе изучали),. Ниже график синусоиды построенный в программе MathCad, с амплитудой 5 и частотой 15 Гц.
Рис1.png
Если к ней применить преобразование Фурье, то мы получим спектр, т.е. теперь ось X – это не время, а частота. Обратите внимание, красная палка имеет амплитуду 5 и находится на частоте 15Гц, т.е. это та же самая синусоида, только выглядит непривычно для нас, но именно это представление (в виде спектра) очень облегчает анализ
Рис2.png
Вот так выглядит спектр Е-miniS&P 500 (индикатор Alglib_Spektr).
2015-11-13 23-06-05 ES 12-15 (1 Min)  13.11.2015.png
Индикатор Alglib_ФНЧ это фильтр низкой частоты, получается из спектра следующим образом.

В спектре удаляются все составляющие большие M (слева на графике) и осуществляется обратное преобразование Фурье, таким образом подавляются все высокочастотные составляющие спектра...

Предупреждения:

1. Снято ограничение степени числа 2, глубина выборки N может быть любой.
2. За пределами выборки N, строится Close[0], что бы не рисовать мусор (не знаю как запретить индикатору там рисовать, поэтому просто подставил Close).
3. С приходом нового бара индикатор перерисовывается (спектр и фильтр).
4. Постоянная составляющая спектра S[0] не выводится на график, из-за масштабирования не будет видно другие составляющие.

P.S. Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО
CustomTradingSystem
Владимиру(Gellyus)
Светлане(broker_mirus)
за помощь, без них бы не справился.
Автор
Привал
Скачиваний
58
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
5,00 звезд Оценок: 2

Поделиться этим ресурсом

Последние отзывы

Невероятно, но очевидно.
Это Messing-индикатор.
Рекомендую однозначно.
Вверх Снизу