• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

New! трейдерская байка

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#1
Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage переводит полезные материалы для трейдеров и публикует в своем Живом Журнале.

///
отрывок из книги, переведен мною, достаточно вольно, после разговора о форсмажорах на бирже в комментах к предыдущим постам.


«Еще до того, как я официально вступила на фьючерсную торговую площадку, мне рассказали поучительную историю о молодой женщине-трейдере, которую я буду называть Энн МакКензи. На мой вопрос о ее настоящем имени, ветеран трейдинга, поделившийся со мной этой историей, поморщился: " Я бы не хотел его называть, да и не найдешь ты про нее ничего и никогда", подчеркнув, "никогда". Конечно же, я не удержалась со своим “почему”, на что он снова поморщился. Будучи "другом друга", и человеком, с которым мы только что познакомились, он вообще мог бы дальше ничего не рассказывать, но в ответ он поставил ультиматум: " я расскажу тебе эту историю, если ты пообещаешь больше ничего не спрашивать". Пришлось пообещать.

Дело было в конце 80х, и Энн жила буквально в двух шагах от моей квартиры, в сплетении кондоминимумов под названием Сэндбург Вилладж. Дом ее, как и многие в центре Чикаго, был башней с десятками этажей, консьержем, бассейном, и так многими желанным видом на озеро Мичиган. Чуточку юговосточнее горизонт украшала пронизанная черными балками глыба Хэнкока, констрастирушая на фоне светлого мрамора Уотер Тауер. Взгляд на юг упирался в Башню Сиерз- самую высокую в стране, и целый ряд замечательных небоскребов, наряду с самой большой и занятой фьючерсной площадкой в мире-Чикагской Товарной Биржей, где работала МакКензи.

Я могу представить ее, стоящую ветренной ночью последнем этаже Сэндбурга, названного так в честь Чикагского писателя Карла Сэндбурга, ставшего известным книгой "В безудержном экстазе". Я представляю, как в ушах ее продолжали звенеть крики и бурление прошедшего дня, и внутри все по прежнему сжималось от страха и эмоций пережитой сессии, где она, одна из немногих женщин на бирже, пыталась играть в супер опасную игру. МакКензи, как и мне, было чуть больше 30-ти. В гараже внизу стоял ее новенький Порш, оплаченный удачной сделкой. Из окон ее кондо простирался Мичиган. Она зарабатывала деньги, стоя плечом к плечу к мужчинам, терпя их ухмылки и подначивания. Она заработала их уважение ровно настолько, чтобы они, наконец, начали с ней здороваться, пусть даже кивком, небрежно брошенным по пути в самый центр "ямы". МакКензи еще не была допущена в этот центр, но уже вкусила запретный плод успеха, и вкус этот был пьянящим.

И вот, понедельник, 19 октября 1987 года. Бегущая лента котировок. Цены начинают падать. Первые пару минут это всего лишь легкое скольжение,как на льду, когда ты, чуть подскользнувшись, удержал равновесие и остался на ногах. МакКензи наблюдала, как испарились ее $5000 и подумала: "Денек будет тот еще". Через минуту, $5000 превратились в $20000, и плохой день мгновенно стал плохим месяцем. Но все это было только началом.

Цена падала камнем. Крики трейдеров с котировками стали сливаться в душераздирающий поток воплей. Воцарилась паника- комната, набитая сотнями мужчин и женщинами,которых можно пересчитать на пальцах, в полной истерике. Сначала уходит в небытие роскошь- тот новенький кабриолет BMW, который ты давно присматривал на дилерской, и тот лыжный домик буковкой А в Аспене. Через несколько минут- летящих как секунды- Dow сверкает новыми низинами : минус 100, минус 200, вниз, вниз, вниз... Начинается полный хаос, где, как на войне, каждый сам за себя, карабкаясь на спины соседей, толчками и пинками, пытается пробить свой ордер, изрыгая ругательства. Правил больше нет. Все взгляды прикованы, в полнейшем неверии, к электронному табло квотирования, где номера сменяются с ослепительной скоростью. Обычно в их тиканье есть определенный ритм; сейчас, в режиме свободного падения, электроника не поспевает за самой последней сделкой.

Теперь потерян уже не только отпуск в Париже, ты потерял вторую машину в твоем гараже- тик- и пенсионные сбережения- тик- и то, что отложено на образование ребенку- тик- и твоя последняя машина- тик- и твой дом. Все это утекает меж пальцев; еще пять минут назад ты пытался улучшить ситуацию и отыграться, сейчас ты просто хочешь выйти. Но не тут то было.

Рядом с тобой сороколетний мужчина, отец двоих детей, рвет на себе волосы. Опытный трейдер, он 10 лет назад купил себе биржевое кресло за $700000, и, как многие, давал его в залог под торги. В считанные секунды стоимость кресла, как и все, что было сверху, испарилось бесследно, теперь он банкрот, он должен бирже, и потерял право на ней торговать. Все это менее чем за минуту. Он сползает на ступени "ямы", роняет голову на колени, и бессильно всхлипывает. По другую сторону еще один трейдер, белея, в отчаянии тянет себя за галстук к потолку. Прямо перед тобой заносчивого и успешного новичка только что вырвало на его шикарные шестисот-долларовые Bruno Magli. Как и все остальные, он пытался сбросить все, что у него было на рынке, но когда все скидывают и никто не покупает, это дохлый номер - спред между бидом и аском не просто широкий, его нет. Люди теряют все свои деньги в одной сделке исключительно потому, что оказались в это время и в этом месте, как на пути летящего на полной скорости поезда.

И как-то становится уже сложно вспомнить дни, когда заработать деньги на рынке было раз плюнуть. Одна сделка- бум!- три тысячи- за полминуты. Пять тысяч! Десять, тридцать! Точно с такой же легкостью сейчас эти деньги потеряны, ушли, как песок сквозь пальцы. Вроде был полный кулак, а секунду спустя все развеяно ветром.

Ты не понимал одного: потерять все, что ты заработал, гораздо хуже, чем никогда ничего не иметь.

Новости пестрят заголовками- крушение, коллапс, массовое убийство. Каждая газета поместит на первой странице фото стандартного трейдера- 30-ти летнего светлокожего мужчины- поверженного в ярость, ужас, отчаяние, слезы. Сам день получит нарицательное имя Черного Понедельника, и запишется в книгах как день, когда в одном гигантском падении испарился 1 триллион долларов.

Энн мало волновало, что чувствуют другие трейдеры. Зацикленность на себе - часть профессии, как и жадность. Вот и теперь она думала только о себе и деньгах.

В трейдинге все крутится вокруг зарабатывания денег. Насколько ты хорош, как трейдер, не определяется решенной проблемой или завершенным проектом, нет премий, повышений по службе, взаимопомощи. То, насколько ты хорош, показывают только заработанные деньги. Деньги- мерило твоей значимости.

Этих самых денег у Энн не просто не было; она, как тысячи других трейдеров, получила маржин колл. Как будто ты перебрал на кредитной карте- появляются безликие, безымянные люди, у которых сейчас все козыри, и говорят, что то, что тебе казалось твоим, на самом деле уже принадлежит им. Для фьючесного трейдера эта безликая всесильная фигура- клиринговая компания. Лучший друг, когда тебе нужна поддержка в торгах, худший враг, когда ты ей должен. Вот и сейчас, на ее клиринговом счету появилась красная пометка: она должна деньги.

«Добрый день, Мисс МакКэнзи, у Вас маржин колл на $80000. Вам необходимо отправить эти деньги в течение 48 часов, или мы будем вынуждены ликвидировать Ваши позиции. Вы будет ответственны за образовавшийся в результате дефицит. Спасибо»

Следущий звонок был менее дружелюбен. «Мисс МакКензи, сейчас Ваш маржин колл составляет 1 миллион долларов. Вам немедленно необходимо переправить эти деньги, или нам придется перейти к активным действиям.» В тот октябрьский денек расслабляться клирингам было некогда. Некоторым из них приходилось посылать своих представителей непосредственно в «яму», что бы вытащить из нее проигравшегося в дым трейдера. Трейдеры эти, с ментальностью азартного игрока, цеплялись за последнюю соломинку: «Если я буду играть дальше, все образуется, я верну себе хоть что-то, хоть немного!» Но клиринговые компании знают лучше, и они не без неприязни принимали на себя обязанность реанимации этих еще теплых трупов, которые вот вот добили бы себя сами.

Для Мак Кензи, третий звонок оказался решающим. «Мы воспользовались нашим правом увеличить маржевые требования. Теперь Ваш маржин колл составляет 3 миллиона долларов» Три миллиона? В отличие от других трейдеров, у Энн таких денег отродясь не было, а теперь она эти три должна? Если потеря всех денег сравняло ее с землей, чем должны сделать ее эти отрицательные три миллиона? Дерьмом? Хуже дерьма. И как можно это терпеть?
Она решила, что терпеть не будет, и совершила лебединый нырок глубиной в сорок этажей с высоты ее кондо, прямо по Карлу Сэндбургу - в безудержном экстазе.»
--------------
Ссылка на ЖЖ
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#3
он пытался сбросить все, что у него было на рынке, но когда все скидывают и никто не покупает, это дохлый номер - спред между бидом и аском не просто широкий, его нет.
Вот что, и подсознательно и сознательно, останавливает выходить на реал... никакие тс, индикторы, роботы здесь не помогут... они просто теряют и свои способности и всякий смысл...
грустно...
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#5
закроют автоматом еще на подходе.
2001, приветствую!
Можно об этом подробнее... в деталях?
Думается , Светлана не просто так решила поделиться этой информацией... которая сейчас, особено после четверга и понедельника ну оооочень актуальна!
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#7
Ставте стопы !!! И будьте счастливы. Другого пути нет.
Не так красиво описано словами. Но надеюсь показано лучше, с уклоном в практику
При таком паническом рынке, не факт что твой стоп сработает вообще ( очередь не дойдет) или протащит сработая на самом дне..могилы депозита.
Обрати внимание на эту цитату:
Как и все остальные, он пытался сбросить все, что у него было на рынке, но когда все скидывают и никто не покупает, это дохлый номер - спред между бидом и аском не просто широкий, его нет. Люди теряют все свои деньги в одной сделке исключительно потому, что оказались в это время и в этом месте, как на пути летящего на полной скорости поезда.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#8
не факт что твой стоп сработает вообще ( очередь не дойдет) или протащит сработая на самом дне..могилы депозита.
Alexander, приветствую!
Озвучили фундаментальные причины самой главной опастности рынка - стоп не сработал! :thumbsup:
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#9
Alexander, приветствую!
Озвучили фундаментальные причины самой главной опастности рынка - стоп не сработал! :thumbsup:
В предстоящем сегодня вебинаре, можно и спросить у брокера, при каких обстоятельствах может не сработать и что нужно делать, дабы избежать этого.
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#10
Мой стоп сработает, т.к. я вижу куда лезу, вижу спред, вижу ликвидность, вижу где мой стоп, вижу об кого я закроюсь. Тот кто торгует только график, этого не поймет.
Вы считаете что такое может быть только в книжке. Я через это проходил и не раз. Вот недавний пример. Скрин торгов понедельника (24/08/15). Биржа РТС остановила торги, ибо паника. Народ мечется, не понимает что делать. Но есть один закон, он работал, работает и будет работать. Если кто то теряет, то есть кто то кто зарабатывает.
24_08_01.png
Я зарабатываю.
Пояснения к картинке, т.к. не все видели такое. в 11:50 на рынке остались только продавцы. Покупателей небыло вобще. Нижний график (красные -это продавцы, синий - это покупатели). Биржа остановила торги (ровная линия на третьем графике, это фьючерс на индекс РТС)
 
Последнее редактирование:

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#11
В предстоящем сегодня вебинаре, можно и спросить у брокера, при каких обстоятельствах может не сработать и что нужно делать, дабы избежать этого.
Все просто открывайте стакан и смотрите + изучите правило сведение сделок биржей. Оно простое, очень простое. Есть покупатель и есть продавец, то биржа сводит заявки и появляется сделка. Если кого то нет (продавца или покупателя), то биржа неспособна что то сделать (это не форекс, где сделку могут просто нарисовать).
Предохранится достаточно просто. Не переноси через ночь (клиринг) = торгуй внутри дня. Второе смотри стакан, торговать в пустой стакане, верный путь к самоубийству.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#13
Второе смотри стакан, торговать в пустой стакане, верный путь к самоубийству.
Прямо перед экстремальным событием, вызывающем "чёрных лебедей", стакан почти всегда бывает полный если не переполненный...
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#14
Все просто открывайте стакан и смотрите + изучите правило сведение сделок биржей. Оно простое, очень простое. Есть покупатель и есть продавец, то биржа сводит заявки и появляется сделка. Если кого то нет (продавца или покупателя), то биржа неспособна что то сделать (это не форекс, где сделку могут просто нарисовать).
Предохранится достаточно просто. Не переноси через ночь (клиринг) = торгуй внутри дня. Второе смотри стакан, торговать в пустой стакане, верный путь к самоубийству.
Был у нас вебинар итальянца, где он на практике в прямом эфире показывал как скальпировать из Европы на бирже СМЕ, учитывая что пинг великоват/рисковый для такого рода торговли.
Полный стакан не факт что спасет, лимитники снимаются за доли секунды; вот оно было, а вот его нет, но суслик остался.
Вообще думаю, что смысл этого отрывка в том, что просто не повезло и это может случиться с каждым, в этом и заключается огромный риск в этой сфере деятельности.:
Люди теряют все свои деньги в одной сделке исключительно потому, что оказались в это время и в этом месте, как на пути летящего на полной скорости поезда.
С переносом позиции, да, если особенно небольшое депо, то рискованно безусловно, ведь не знаем что будет завтра.
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#15
А вебинар стоит посмотреть сегодня, и задать вопрос(ы), к примеру: цена мой лимитник пересекла и вернулась назад, а сделки нет, а стакан то полный вроде.
Где суслик?
 

2001

Member
NinjaTrader
#16
2001, приветствую!
Можно об этом подробнее... в деталях?
Думается , Светлана не просто так решила поделиться этой информацией... которая сейчас, особено после четверга и понедельника ну оооочень актуальна!
 

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#17
Почти 100%-я гарантия безопасности в торговле - это только наличие достаточного капитала, позволяющего достичь "дна" при неблагоприятном раскладе. Отсутствие данного условия несёт в себе, пусть даже мизерную, вероятность " прыжка в окно ". Будь у героини истории в наличии достаточного капитала на покрытие расходов, то вряд ли бы она выпрыгнула в окно.Боль от финансовой потери и крушении некоторых надежд и желаний - да, но не самоубийство.Имхо.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#18
"… the Risk Mamngment departament has liquidated your position."
Понятно что брокер не хочет нести свои убытки, так как прокредитовал меня, предоставив плечо на эту сделку. Но закрывая меня он получит убыток…
Или я что то не правильно понимаю?

Интересно, Risk Mamngment departament, если у меня допустим стоп привязан был к ордеру на покупку (bay), то RMd,получается, будет противоположным контрагентом, то есть выкупит мой стоп по цене, или ниже, цены его установки? Насколько ниже? И ещё, если RMd закрывает меня, не понятно на каком уровне внизу, сам, получается, входит в позицию… в long, а рынок в это же время падает далеко дальше и что будет с этим баем RMd?

Не понятно, если это работает - как считать, откуда и сколько я становлюсь должен, если цена проскочила мой стоп, и где то в преисподней, по ходу слизнув торговый счёт и одарив долгами, вывела меня из сделки?
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#19
У брокера была доступна услуга бесплатная, это ограничение возможных потерь, тоесть, извещаете что ваш риск на сегодня 500 баксов, уйдете ниже, счет блокируется, чем не защита от нежданчиков?
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#20
извещаете что ваш риск на сегодня 500 баксов, уйдете ниже, счет блокируется, чем не защита от нежданчиков?
Не понятно - допустим брокер известил о риске в $500 на сегодня. Вошли в лонг ATM со стопом $75. Дальше рынок выдал медвежий нежданчик, когда цена ушла намного ниже $500. В какой момент будет счёт заблокирован? И не понятно что произойдёт с ордером ATM лонг, который уже в рынке, стоп в котором не сработал и цена ушла далеко за $500?