Ок, получила информацию, вот такой вышел анализ.
Ситуация, которую мы разбираем (это график со свечами в 1 секунду)
До выхода новостей торговалось по 1 контракту в секунду. В момент выхода новостей объем торговли возрос до 750 контрактов в секунду, и цена прошла от 1.5283 до 1.5330
Стоп ордер был выставлен на пробитие уровня 1.5300, и был активирован после первой проторговки на этом уровне в 3:30:00.206188 (время Чикаго), и заполнен в 03:30:00.206858, через 670 микро секунд ( менее 1 миллисекунды).
Смотрим на ленту и видим, что между 1.5300 и 1.5320 проторговалось порядка 69 контрактов (из 750, которые проторговались за всю секунду в целом), грубо за треть миллисекунды.
Для сравнения, другой стоп, активированный на пару миллисекунд позже на цене в 1.5318 и заполненный по 1.5320.
Eще для сравнения- рыночный ордер, пришедший позже всех рассмотренных ранее ордеров, в эту же секунду, и заполненный на 1.5319, т.е. после прохождения расстояния от 1.5283 до 1.5230, цена временно зацепилась в промежутке 1.5318-1.5330
И да, сразу же после входа по стопу сработал лимитник, стоявший на уровне 1.5320
Какие выводы мы можем извлечь из данной ситуации?
1) торговля на новостях непредсказуема и мы не имеем в ней никаких технических, стратегических, или статистических преимуществ. Имхо это ультимативные сделки на свой страх и риск.
2) нужно иметь ввиду, что заранее выставляя лимитный ордер на выход из позиции до открытия самой позиции, мы тоже рискуем получить непредвиденный результат. Как пример, если бы лимитник на продажу в данном случае стоял ниже 1.5320, то вполне могло бы получится, что сначала бы открылась короткая позиция, и потом она уже бы закрылась по стопу, с убытком.
Будьте крайне осторожны на новостях, даже если вы имеете большой опыт торговли на гиперактивном рынке. Имхо, на нашем с вами уровне это рулетка, и чрезвычайно, чрезвычайно конкурентный рынок на уровне HFT.
