Cкорость исполнения ордеров с рынка

[cracatuc]

Всем привет!

Сегодня было безоткатное движение на фьючерсе евродоллар.
Если открывать позицию при таком движении, то какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?

 

[artvilli]

Всем привет!

Сегодня было безоткатное движение на фьючерсе евродоллар.
Если открывать позицию при таком движении, то какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?

 

[cracatuc]

Это вы в самом начале открывались. А если заходить по рынку во время движения, как показано на картинке стрелками, то в этом случае какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?

 

[NT8]

Скорость исполнения - отличная. Проскальзывание невозможно заранее предугадать.

 

[cracatuc]

Примерно-грубо какое проскальзывание может быть из вашего опыта?

Скорость исполнения - отличная. Проскальзывание невозможно заранее предугадать.

 

[NT8]

Из моих клиентов (я программист) от 1 до 5

 

[knowledgebase]

Всем добрый день,
Приведу несколько примеров обработки брокером и биржей реальных ордеров наших клиентов. Надеюсь, это поможет.
Стоп лимит CL

Получен от клиента 07:12:24.016156
Отправлен на биржу 07:12:24.017119 ( скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды- 0.000963)
Получен биржевым gateway 07:12:24.017622 (0.001466 секунды с момента получения ордера)
Зарегистрирован, ожидает триггера: 07:12:24.018154 (0.001998 прошло менее двух миллисекунд с момента получения ордера)
Тригер получен (цена стопа проторгована) 07:29:18.377816
Стоп заполнен 07:28:18.378617, что дает нам скорсть исполнения стопа 0.000801 секунды
Стоп цена 40.64, исполнение стопа 40.64, проскальзывание 0.


Рыночный ордер ZB

Получен от клиента 07:30:10.658428
Отправлен на биржу 07:30:10.659130 (скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды 0.000702)
Ордер открыт на бирже 07:30:10.660067 (0.001639 чуть более 1.5 миллисекунд с момента получения ордера)
Ордер исполнен 07:30:10.660099 (0.000032 секунды после открытия ордера)

Стоп маркет ордер 6S

Получен от клиента: 16:49:51.159610
Отправлен на биржу: 16:49:51.160065 ( скорость обработки на стороне брокера/провайдера менее половины миллисекунды 0.000455)
Ордер открыт на бирже и ожидает триггера 16:49:51.161360 (0.00175 секунды с момента получения ордера)
Триггер получен (цена стопа проторгована) 06:19:13.054682
Стоп заполнен 06:19:13:054730 (скорость исполнения стопа 0.000048 секунды. Стоп цена 10041, цена исполнения 10042, "проскальзывание" 1 тик.

 

[Muratik]

Светлана, здравствуйте!

несколько примеров обработки брокером и биржей реальных ордеров

Если можно, если не затруднит и если появится желание, можно примеры обработки брокером и биржей всех типов ордеров (и новых которые в NT8) из клиентских стратегий, размещённых (коллокированных) на серверах рядом с биржей.

А вообще, думается, стоит открыть отдельную ветку конкретно по коллокации, в которой была бы раскрыта вся нужная информация по всем особенностям и деталям этой предоставляемой услуги.
Вопросов наверно будет много.
Например, как технически происходит размещение - владелец пересылает стратегию, её код, брокеру? Как происходит оформление (юридическое), управление, контроль (включение/отключение, настройка/перенастройка) размещённой на удалённом сервере брокера/биржи стратегии, когда пк владельца находится через океан?
Спасибо.

 

[thinarthrill]

Светлана, здравствуйте!
Например, как технически происходит размещение - владелец пересылает стратегию, её код, брокеру? Как происходит оформление (юридическое), управление, контроль (включение/отключение, настройка/перенастройка) размещённой на удалённом сервере брокера/биржи стратегии, когда пк владельца находится через океан?

Вы имеете в виду VPS? Брокеру стратегию пересылать не надо, брокер тут не участвует (если конечно брокер сам не предоставляет такую услугу). Обмен файлами между локальным компьютером и VPS происходит посредством клиентского приложения для подключения к VPS. Подключались когда-нибудь через TeamViewer к кому-нибудь? Т.е. видели рабочий стол партнера? Также выглядит подключение к VPS - удаленному серверу. Не обязательно через TeamViewer, это может быть и RDP. Если хотите могу показать как это выглядит на себе. Подключитесь ко мне через TeamViewer, откроете NT с демо и пару сделок откроете. Но VPS полезен для роботов. Для ручной торговли будет дополнительная задержка от клиента VPS при клике мышкой до самого VPS.

 

[Muratik]

thinartrill, здравствуйте!
Огромное Благодарю за Вашу любезность!
Но беспокоить Вас по этому вопрос пока не буду.
Пока просто хочу выяснить важные, для данного этапа своего роботопознания, цифры - задержка/скорость сигнала цена вопроса в деньгах, скорость обработки данных от робота до биржи и обратно. Время задержки, с которой всё это действо получиться наблюдать на своём удалённом пк. Ну и выяснить/придумать для себя порядок/стратегию/тактику - на что, когда и как на всё это дело должна реагировала стратегия на сервере. Зная эти цифры можно будет думать/просчитать - стоит или не стоит размещать стратегию на бликом с биржей сервере. Если да, то надо знать какие параметры, какие атрибуты и какие средства нужны для налаживания оптимальной её работы.
Если коротко, сейчас важно узнать - какое время сигнал из стратегии идёт до сервера биржи и обратно.

Огромное спасибо за подсказки!

 

[thinarthrill]

thinartrill, здравствуйте!
Огромное Благодарю за Вашу любезность!
Но беспокоить Вас по этому вопрос пока не буду.
Пока просто хочу выяснить важные, для данного этапа своего роботопознания, цифры - задержка/скорость сигнала цена вопроса в деньгах, скорость обработки данных от робота до биржи и обратно. Время задержки, с которой всё это действо получиться наблюдать на своём удалённом пк. Ну и выяснить/придумать для себя порядок/стратегию/тактику - на что, когда и как на всё это дело должна реагировала стратегия на сервере. Зная эти цифры можно будет думать/просчитать - стоит или не стоит размещать стратегию на бликом с биржей сервере. Если да, то надо знать какие параметры, какие атрибуты и какие средства нужны для налаживания оптимальной её работы.
Если коротко, сейчас важно узнать - какое время сигнал из стратегии идёт до сервера биржи и обратно.

Огромное спасибо за подсказки!

Некоторые поставщики услуги по предоставлению VPS серверов дают неделю-две тестового режима. Можно потестить/присмотреться/попрактиковаться. На сайтах и цены есть, разнятся от в зависимости от технических характеристик. Я когда пользовался брал минимальные тех. характеристики за $60 в месяц и мне хватало. Робот не HFT был, поэтому скорость не критична была. Для меня было важно: доступ с любой точки, в любое время, с любого устройства. Я на форуме уже где-то ссылку оставлял. С того же сервера в тестовом режиме можно и сервера брокера попинговать.

 

[Muratik]

Видимо я не верно представлял эту коллокацию... почему то считал, что сервер для стратегии будет от самого брокера... Но хорошо то, что с Вашей подачи, это дело обретает немножко больше ясности.
Получается брокеру без разницы кто клиент - ручной он или робот отвязанный.
Надо где то найти, посмотреть VPN-ы для этого дела... которые расположены впритык к бирже.

 

[Muratik]

thinarthill, здравствуйте!
Несколько вопросов появилось.
Нужно ли устанавливать на VPN сервер свою Операционную систему и NT на неё?
Проверяли ли маршрут, есть промежуточные сервера от VPN с Вашим роботом и до сервера подключения?
Если измеряли, то какая получилась скорость/время отправки/получения пакета данных с VPN сервера, с Вашим роботом, до сервера подключения?
И если тестировали/измеряли то как... какой адрес тестируемого сервера?
Спасибо.

 

[richi]

посмотрите сервера тут https://www.google.com/search?q=vps...me&ie=UTF-8#q=vps+aurora&newwindow=1&start=10

 

[thinarthrill]

Нужно ли устанавливать на VPN сервер свою Операционную систему и NT на неё?

VPN - это немного другое. Я говорю о VPS. Операционка уже стояла. NT7 тоже по-моему уже на чистую установлена (можно и любые другие терминалы ставить, поставщик услуги ограничений не ставит).

Проверяли ли маршрут, есть промежуточные сервера от VPN с Вашим роботом и до сервера подключения?

маршрут не проверял

Если измеряли, то какая получилась скорость/время отправки/получения пакета данных с VPN сервера, с Вашим роботом, до сервера подключения?

точно не помню, но кажется не более 15 ms (на сайте написано, что если сервер подключения находится в Чикаго, то скорость будет не более 1 ms)

И если тестировали/измеряли то как... какой адрес тестируемого сервера?

Обычным пингом измерял. Мне хватило пару раз пингануть с тестового сервера, чтобы убедиться в стабильности и скорости. Больше не измерял скорость. Адрес тестируемого сервера не помню. Кажется с этого форума и брал адрес.
Если интересно каким я пользовался сервером, напишу в личку. На форуме уже оставлял ссылку на него пару раз, еще за рекламу сочтут))

 

[Muratik]

Спасибо! Спасибо огромное!
Ценная информация!
Есть над чем подумать...

 

[Muratik]

На сайтах и цены есть, разнятся от в зависимости от технических характеристик. Я когда пользовался брал минимальные тех. характеристики за $60 в месяц и мне хватало.

thinarthrill, добрый вечер.
Вопрос.
Как то оговаривалось в договоре с поставщиком предоставляющем услугу сервера VPS случай его ответственности при потери связи с его стороны... допустим - обесточивания сервера VPS, который мог стать причиной остановки работы Вашего робота и, как следствие этого, Ваших потерь?

 

[NT8]

Как правило - никак.
Обычно в серьезных проектах используется дублирование.
Грубо говоря: второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.

 

[Muratik]

Как правило - никак.
Обычно в серьезных проектах используется дублирование.
Грубо говоря: второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.

NT8, добрый вечер!
Здорово! Однозначно - в копилку!
Робототорговля на реале требует большей компетентности и профессионализма нежели ручная...

 

[Muratik]

второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.

NT8, если не затруднит, можно, хотя бы вкратце, о природе второго, подстраховывающего, робота:
- его где устанавливать (или где обычно устанавливают)... на подобном же VPS сервере?
- как и что он мониторит?
- направьте, пожалуйста, на какие нибудь свободные источники, из которых можно было бы с этим делом ознакомиться... изучить?
- ну и хорошо бы посмотреть какой нибудь наглядный пример... понятный для дилетанта.
Спасибо!