1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

  2. Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  3. Уважаемые форумчане!
    Перед тем как написать пост или создать тему с просьбой оказания технической поддержки, вам нужно указать как можно больше информации по теме, к примеру: счет реал или демо, версия Windows, версия NinjaTrader, прикрепить скрин с проблемой и прочее.
    Не забывайте воспользоваться поиском на форуме, возможно уже есть решение вашей проблемы.

    Подробнее по ссылке

    Скрыть объявление
  4. Уважаемые трейдеры!
    NinjaTrader 8 официально начала свой путь!
    Ветка форума для обсуждения по ссылке.
    Скрыть объявление
  5. Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Готовьтесь к осенней торговле и экономьте на комиссиях еще больше с новым предложением от NinjaTrader!

Откройте новый фьючерсный счет до 31 августа и торгуйте весь сентябрь без комиссий.
Просто пополните свой счет в августе минимумом в $1000 и получите возврат комиссии на все сделки, совершенные в сентябре.

Подробнее по ссылке

Закрыть/прекратить показ объявления можно по крестику, верхнем правом углу его.

Cкорость исполнения ордеров с рынка

Тема в разделе "Как все происходит на практике?", создана пользователем cracatuc, 7 янв 2016.

  1. cracatuc

    cracatuc Active Member NinjaTrader

    Всем привет!

    Сегодня было безоткатное движение на фьючерсе евродоллар.
    Если открывать позицию при таком движении, то какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?
     

    Вложения:

    Muratik и artvilli нравится это.
  2. artvilli

    artvilli Well-Known Member NinjaTrader

    Screenshot_35.png
     
    Muratik, cracatuc, Alexander и ещё 1-му нравится это.
  3. cracatuc

    cracatuc Active Member NinjaTrader

    Это вы в самом начале открывались. А если заходить по рынку во время движения, как показано на картинке стрелками, то в этом случае какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?
     

    Вложения:

    Muratik нравится это.
  4. NT8

    NT8 Well-Known Member NinjaTrader

    Скорость исполнения - отличная. Проскальзывание невозможно заранее предугадать.
     
    artvilli, cracatuc, Alexander и ещё 1-му нравится это.
  5. cracatuc

    cracatuc Active Member NinjaTrader

    Примерно-грубо какое проскальзывание может быть из вашего опыта?

     
    Alexander нравится это.
  6. NT8

    NT8 Well-Known Member NinjaTrader

    Из моих клиентов (я программист) от 1 до 5
     
    Alexander, artvilli, cracatuc и ещё 1-му нравится это.
  7. broker_mirus

    broker_mirus Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим! NinjaTrader

    Всем добрый день,
    Приведу несколько примеров обработки брокером и биржей реальных ордеров наших клиентов. Надеюсь, это поможет.
    Стоп лимит CL

    [​IMG]
    Получен от клиента 07:12:24.016156
    Отправлен на биржу 07:12:24.017119 ( скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды- 0.000963)
    Получен биржевым gateway 07:12:24.017622 (0.001466 секунды с момента получения ордера)
    Зарегистрирован, ожидает триггера: 07:12:24.018154 (0.001998 прошло менее двух миллисекунд с момента получения ордера)
    Тригер получен (цена стопа проторгована) 07:29:18.377816
    Стоп заполнен 07:28:18.378617, что дает нам скорсть исполнения стопа 0.000801 секунды
    Стоп цена 40.64, исполнение стопа 40.64, проскальзывание 0.


    Рыночный ордер ZB

    [​IMG]
    Получен от клиента 07:30:10.658428
    Отправлен на биржу 07:30:10.659130 (скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды 0.000702)
    Ордер открыт на бирже 07:30:10.660067 (0.001639 чуть более 1.5 миллисекунд с момента получения ордера)
    Ордер исполнен 07:30:10.660099 (0.000032 секунды после открытия ордера)

    Стоп маркет ордер 6S
    [​IMG]
    Получен от клиента: 16:49:51.159610
    Отправлен на биржу: 16:49:51.160065 ( скорость обработки на стороне брокера/провайдера менее половины миллисекунды 0.000455)
    Ордер открыт на бирже и ожидает триггера 16:49:51.161360 (0.00175 секунды с момента получения ордера)
    Триггер получен (цена стопа проторгована) 06:19:13.054682
    Стоп заполнен 06:19:13:054730 (скорость исполнения стопа 0.000048 секунды. Стоп цена 10041, цена исполнения 10042, "проскальзывание" 1 тик.
     
    s22aa, VPetrovich, AlexV и 6 другим нравится это.
  8. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Светлана, здравствуйте!
    Если можно, если не затруднит и если появится желание,:smile: можно примеры обработки брокером и биржей всех типов ордеров (и новых которые в NT8) из клиентских стратегий, размещённых (коллокированных) на серверах рядом с биржей.

    А вообще, думается, стоит открыть отдельную ветку конкретно по коллокации, в которой была бы раскрыта вся нужная информация по всем особенностям и деталям этой предоставляемой услуги.
    Вопросов наверно будет много.
    Например, как технически происходит размещение - владелец пересылает стратегию, её код, брокеру? Как происходит оформление (юридическое), управление, контроль (включение/отключение, настройка/перенастройка) размещённой на удалённом сервере брокера/биржи стратегии, когда пк владельца находится через океан?:smile:
    Спасибо.
     
    cracatuc нравится это.
  9. thinarthrill

    thinarthrill Well-Known Member NinjaTrader

    Вы имеете в виду VPS? Брокеру стратегию пересылать не надо, брокер тут не участвует (если конечно брокер сам не предоставляет такую услугу). Обмен файлами между локальным компьютером и VPS происходит посредством клиентского приложения для подключения к VPS. Подключались когда-нибудь через TeamViewer к кому-нибудь? Т.е. видели рабочий стол партнера? Также выглядит подключение к VPS - удаленному серверу. Не обязательно через TeamViewer, это может быть и RDP. Если хотите могу показать как это выглядит на себе. Подключитесь ко мне через TeamViewer, откроете NT с демо и пару сделок откроете. Но VPS полезен для роботов. Для ручной торговли будет дополнительная задержка от клиента VPS при клике мышкой до самого VPS.
     
    Muratik, Георгий и Alexander нравится это.
  10. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    thinartrill, здравствуйте!
    Огромное Благодарю за Вашу любезность!
    Но беспокоить Вас по этому вопрос пока не буду.
    Пока просто хочу выяснить важные, для данного этапа своего роботопознания, цифры - задержка/скорость сигнала цена вопроса в деньгах, скорость обработки данных от робота до биржи и обратно. Время задержки, с которой всё это действо получиться наблюдать на своём удалённом пк. Ну и выяснить/придумать для себя порядок/стратегию/тактику - на что, когда и как на всё это дело должна реагировала стратегия на сервере. Зная эти цифры можно будет думать/просчитать - стоит или не стоит размещать стратегию на бликом с биржей сервере. Если да, то надо знать какие параметры, какие атрибуты и какие средства нужны для налаживания оптимальной её работы.
    Если коротко, сейчас важно узнать - какое время сигнал из стратегии идёт до сервера биржи и обратно.

    Огромное спасибо за подсказки!
     
  11. thinarthrill

    thinarthrill Well-Known Member NinjaTrader

    Некоторые поставщики услуги по предоставлению VPS серверов дают неделю-две тестового режима. Можно потестить/присмотреться/попрактиковаться. На сайтах и цены есть, разнятся от в зависимости от технических характеристик. Я когда пользовался брал минимальные тех. характеристики за $60 в месяц и мне хватало. Робот не HFT был, поэтому скорость не критична была. Для меня было важно: доступ с любой точки, в любое время, с любого устройства. Я на форуме уже где-то ссылку оставлял. С того же сервера в тестовом режиме можно и сервера брокера попинговать.
     
    Георгий и Muratik нравится это.
  12. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Видимо я не верно представлял эту коллокацию... почему то считал, что сервер для стратегии будет от самого брокера... Но хорошо то, что с Вашей подачи, это дело обретает немножко больше ясности.
    Получается брокеру без разницы кто клиент - ручной он или робот отвязанный.:happy:
    Надо где то найти, посмотреть VPN-ы для этого дела... которые расположены впритык к бирже.
     
  13. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    thinarthill, здравствуйте!
    Несколько вопросов появилось.
    Нужно ли устанавливать на VPN сервер свою Операционную систему и NT на неё?
    Проверяли ли маршрут, есть промежуточные сервера от VPN с Вашим роботом и до сервера подключения?
    Если измеряли, то какая получилась скорость/время отправки/получения пакета данных с VPN сервера, с Вашим роботом, до сервера подключения?
    И если тестировали/измеряли то как... какой адрес тестируемого сервера?
    Спасибо.
     
  14. richi

    richi Member NinjaTrader

  15. thinarthrill

    thinarthrill Well-Known Member NinjaTrader

    VPN - это немного другое. Я говорю о VPS. Операционка уже стояла. NT7 тоже по-моему уже на чистую установлена (можно и любые другие терминалы ставить, поставщик услуги ограничений не ставит).
    маршрут не проверял
    точно не помню, но кажется не более 15 ms (на сайте написано, что если сервер подключения находится в Чикаго, то скорость будет не более 1 ms)
    Обычным пингом измерял. Мне хватило пару раз пингануть с тестового сервера, чтобы убедиться в стабильности и скорости. Больше не измерял скорость. Адрес тестируемого сервера не помню. Кажется с этого форума и брал адрес.
    Если интересно каким я пользовался сервером, напишу в личку. На форуме уже оставлял ссылку на него пару раз, еще за рекламу сочтут))
     
    Muratik и Георгий нравится это.
  16. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Спасибо! Спасибо огромное!
    Ценная информация!
    Есть над чем подумать...
     
  17. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    thinarthrill, добрый вечер.
    Вопрос.
    Как то оговаривалось в договоре с поставщиком предоставляющем услугу сервера VPS случай его ответственности при потери связи с его стороны... допустим - обесточивания сервера VPS, который мог стать причиной остановки работы Вашего робота и, как следствие этого, Ваших потерь?
     
  18. NT8

    NT8 Well-Known Member NinjaTrader

    Как правило - никак.
    Обычно в серьезных проектах используется дублирование.
    Грубо говоря: второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.
     
    thinarthrill и Muratik нравится это.
  19. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    NT8, добрый вечер!
    Здорово! Однозначно - в копилку!
    Робототорговля на реале требует большей компетентности и профессионализма нежели ручная...
     
    thinarthrill нравится это.
  20. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    NT8, если не затруднит, можно, хотя бы вкратце, о природе второго, подстраховывающего, робота:
    - его где устанавливать (или где обычно устанавливают)... на подобном же VPS сервере?
    - как и что он мониторит?
    - направьте, пожалуйста, на какие нибудь свободные источники, из которых можно было бы с этим делом ознакомиться... изучить?
    - ну и хорошо бы посмотреть какой нибудь наглядный пример... понятный для дилетанта.
    Спасибо!
     
    thinarthrill нравится это.

Поделиться этой страницей