Делимся опытом Что нам говорит лента (Time & Sales)?

[RRK]

Тоже ИМХО, если ценообразующие сделки (если можно так выразится) отображаются на ленте, значит есть смысл применять чтение ленты. А ее скорость не помеха при применении фильтров. Нужно искать закономерности, записывать, тестировать и конечно же делится наблюдениями в этой ветке.

Насчет ценообразования конечно вопрос спорный. Вот на Форексе объемы в 20 - 30 раз выше чем на бирже СМЕ. Попробуйте кого-то убедить, что Форекс с такими объемами не является доминирующим в ценообразовании?

 

[Alexander]

Тоже ИМХО, если ценообразующие сделки (если можно так выразится) отображаются на ленте, значит есть смысл применять чтение ленты. А ее скорость не помеха при применении фильтров. Нужно искать закономерности, записывать, тестировать и конечно же делится наблюдениями в этой ветке.

Насчет ценообразования конечно вопрос спорный. Вот на Форексе объемы в 20 - 30 раз выше чем на бирже СМЕ. Попробуйте кого-то убедить, что Форекс с такими объемами не является доминирующим в ценообразовании?

Где образуется ценообразование для форекса (банков десятки, может и сотни тысяч)?
Никто не спорит, что они огромные, но в основном это обменные операции или покупки банков валюты для их клиентов, но не как спекуляции в трейдерском смысле слова.
Посмотрите как ведет себя валютный фьючерс, курс ни чем практически не отличается от спота, разве что спреды гораздо меньше, а что происходит в день экспирации?
Да и вообще, лучше торговать товарную группу, энергетику, металлы и тд; если получается торговать на непредсказуемом и весьма рискованном рынке форекс, то нет вопросов - торгуйте.

 

[RRK]

Тоже ИМХО, если ценообразующие сделки (если можно так выразится) отображаются на ленте, значит есть смысл применять чтение ленты. А ее скорость не помеха при применении фильтров. Нужно искать закономерности, записывать, тестировать и конечно же делится наблюдениями в этой ветке.

Насчет ценообразования конечно вопрос спорный. Вот на Форексе объемы в 20 - 30 раз выше чем на бирже СМЕ. Попробуйте кого-то убедить, что Форекс с такими объемами не является доминирующим в ценообразовании?

Где образуется ценообразование для форекса (банков десятки, может и сотни тысяч)?
Никто не спорит, что они огромные, но в основном это обменные операции или покупки банков валюты для их клиентов, но не как спекуляции в трейдерском смысле слова.
Посмотрите как ведет себя валютный фьючерс, курс ни чем практически не отличается от спота, разве что спреды гораздо меньше, а что происходит в день экспирации?
Да и вообще, лучше торговать товарную группу, энергетику, металлы и тд; если получается торговать на непредсказуемом и весьма рискованном рынке форекс, то нет вопросов - торгуйте.

На счет плюсов фьючерсов по сравнению с форексом полностью с Вами солидарен. Я хоть и на кухне пока торгую, но предпочитаю так называемые CFD на фьючерсы. И даже эти CFD имеют больше преимуществ чем валютные пары.
Я просто хочу понять степень влияния форекса на ценообразование. Почему форекс с такими объемами не может оказывать значительное влияние на цены? Пусть даже там в основном обменные операции, но ведь все равно объемы! А объемы и есть причина движений! Или тогда получается, что сделки на рынке форекс не включены в механизм ценообразования? Или же на форексе как-то по другому организовано взаимодействие рыночных и лимитных ордеров? Я ведь тоже самое пытаюсь доказывать в другом месте, что и Вы говорите. Но толком доказать этого не могу. И вообще, многим было бы полезно знать подноготную механизма ценообразования. Некоторые такие убеждения высказывают, что не знаешь, смеяться или плакать! ::smile24.gif:: Например, типа того, что от объемов вообще нет никакого толку.

 

[One good trader]

Здравствуйте уважаемые форумчане. Как изветсно лента может многое расказать о ситуации на рынке - но многие ли ее используют в своих целях? Некоторые говорят что чтение ленты старомодно, другие что от нее рябит в глазах, третьи что она отвлекает. Вопрос напрашивается сам собой - нужна ли нам лента? Ответ - нужна. Процитирую класика:

Джесси Ливермор книга "Воспоминания биржевого спекулянта" - "- На рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой. В семи случаях из десяти, ей можно доверять".

Но что мы видим на ленте?

Новичок после часа просмотра ленты: - Я заметил что сделки бид окрашиваются в синий цвет, а оффер в зеленый. Также есть закономерность если проходит очень много сделок по биду цена падает." т.д.

Опытный трейдер: " - При подходе к уровню 2723.00 я заметил что сделки проходят по биду на высоком объеме но цена не может продавить этот уровень (минимум дня обозначенный еще в начале сесии) - это называется устойчивый бид. Но для меня это не бид устойчивый, а лента говорит - покупай чуть выше этого уровня."

А что вы видите на ленте? Собственно это и есть вопрос обсуждаемый в этой теме. Давайте делиться своими наблюдениями с области чтения ленты.

Использую простую фильтрацию, 1 - от 10, 2 - от 100.
Оставил только два цвета: бид, ниже бида - красным, аск, выше аска - зеленым, т.к. остальное мешает.
Пользуюсь только исходной лентой, без всяких индикаторов, единственное, параллельно смотрю на индикатор показывающий размер кинутой по маркету заявки, также с определенной фильтрацией по объему.
На что смотрю в ленте:
1)Так называемый устойчивый бид/аск - прохождение большого объема по опр-й цене без изменения последней;
2)Выход большого объема на узком спреде(спред здесь - разброс цены) и далее реакция на этот объем;
3)Реакцию на объем - динамика ленты от 10, если есть поддержка в сторону биг принтов, ищу вход на бай, если поддержки нет, то на селл, т.к., скорее всего, был сброс;
4)Смотреть стараюсь преимущественно в важных зонах/уровнях(критерий определения зон/уровней - отдельная тема), т.к. понять каждый принт в любой точке не представляется для меня возможным.
Имхо, важно уметь понимать динамику ленты от 10, именно она передаёт настроение рынка.

 

[Muratik]

И вообще, многим было бы полезно знать подноготную механизма ценообразования.

Хорошо было объединить в одном месте разрозненную по форуму информацию по известным механизмам ценообразования и сведения ордеров, и желательно что бы это было из опыта торговли на реальном счёте.

 

[Serega789]

не надо смотреть на ленту, т.к. там хаос. Для более наглядного представления ленты уже давно придуманы кластерные объемы.

Попробую и я высказаться. Кластеры очень удобная и на мой взгляд очень практичная вещь. Однако, если применять их в классическом варианте, то вряд ли вы добьётесь ощутимых результатов. Но…


Можно ведь подойти к любому делу с тыльной стороны. Если мы не можем на форексе заработать на очень краткосрочном движении цены, то на бинарных опционах это вполне возможно. Давно практикую такую схему – открываю два терминала: NinjaTrader (для кластеров) и ХХХХХХХ(для торговли бинарными опционами). И как только я вижу, что появился большой объём то тут же покупаю опцион в его сторону на 2 минуты. Чаще всего стратегия срабатывает в положительный результат. Пробуйте, проверяйте. Да ещё, чуть не забыл про валотильность. Сгодится любой индикатор фиксирующий силу тренда (если слабая валотильность лучше воздержаться от покупки опциона).

Отредактировано. Плиз без рекламы форекс кухонь.

 

[Muratik]

Привет.

Думаю парадигма делить рынки на рынок акции, форекс, фючерсы и т.п. не совсем корректна. Лицо, владеющее и управляющее значительными средствами скорее всего присутствует этими своими средствами на всех имеющихся и доступных ему рынках. И скорее всего строит свою трейдинговую политику (поведение для решения стоящих перед ним задач) исходя больше из планирования, нежели из анализа и присутствует на всех рынках для которых имеет уже готовый план действий. А действовать на рынке, опираясь на результаты его анализа ( читай на историю), это скорее всего удел лиц, не способных, в силу небольшой величины собственных средств, создавать движение цены в нужном направлении.

Это, конечно же личное, субъективное и, возможно, ошибочное мнение, в виду недостатка достоверных фактов для анализа и проверенных методов адекватно их обрабатывать, но тоже имеет право на жизнь, как думается.

 

[Jonson]

лента тупиковое дело на сегодня, сделки дробят биржа и трейдеры, и ещё немаловажный факт сделки идут таким большим потоком что мозг человека не способен адекватно реагировать на всю эту инфу
надо использовать кластерный анализ внутри бара на барах типа ренко или рэндж - тут хоть как то виден перевес по объёму и дельте
я упорно и не один раз хотел врубиться как в этой ленте ориентироваться, строил много вариантов но так и не пришёл к выводу единому, видать не моё это

 

[AlexV]

Так всё таки

лента тупиковое дело на сегодня

или

видать не моё это

?:D

 

[Jonson]

не использую ленту в чистом виде, только в виде футпринта

 

[liotraff]

Хоть ветка и заглохла, попробую оживить) Бесполезное это занятие за чистой лентой наблюдать. Берем например насдак, схема работы практически всегда одна, 5-10 покупок, 1-5 продаж и наоборот. При пробое уровней частота сделок увеличивается. Ну это понятно, броски по рынку и сработка стопов. Я вот пока не понимаю, точнее, наверное просто глаз не замечает, сделки выше/ниже цены, те которые желтым/красным отмечаются. Это что такое и как они делаются? И еще наблюдение, цену двигают не столько сделки, сколько перестановка заявок. Причем очень синхронная. Если по пути попадается заявка не "своя" ее исполняют. В низколиквидные моменты очень хорошо заметно, могут на значительные отрезки перемещать.