VWMA (Volume-Weighted Moving Average) возвращает взвешенную по объему скользящую среднюю для указанной серии цен и периода. VWMA похожа на простое скользящее среднее (SMA), но каждый барабан данных взвешен по объему бара. VWMA имеет большее значение в дни с наибольшим объемом и наименьшим для дней с наименьшим объемом за указанный период. Есть такой индюк , переводил в гугле. если надо скину.