Возможны ли проскальзывания стоп ордеров на фьючерсах

[Pirat]

Привет всем. По возможности ответьте на вопрос.

На деле, если у меня стоит BuyStop на 6E фьюче (текущая цена Ask например 1.3333), цена на которой стоит отложенник BuyStop (не виртуальный) 1.3336.

Вопрос, цена Ask не сможет пойти выше, пока не исполнит мой отложенный ордер, или же наличие отложенных ордеров никак не влияет на движение цены. На сколько я понял, если на цене 1.3336 будет висеть не 1-2 контракта, а например 600, то цена Ask точно вверх не пойдет пока эти 600 контрактов не скупят покупатели..

Итак, исполнится ли мой ордер на Аске 1.3336 (т.е. цена не сможет пойти вверх, пока мой отложенник кто-нибудь не купит) , либо же это не имеет значение, и отложенник исполнится при условиях если Ask будет >= 1.3336 (т.е. возможны проскальзывания)

Для тех кто не понял о чем я пишу, вкратце - цена Ask сможет пойти выше без исполнения моего BuyStop, либо же мой отложенный ордер никак не влияет на это?

Заранее спасибо за ответ ::smile24.gif::

 

[knowledgebase]

Привет всем. По возможности ответьте на вопрос.

На деле, если у меня стоит BuyStop на 6E фьюче (текущая цена Ask например 1.3333), цена на которой стоит отложенник BuyStop (не виртуальный) 1.3336.

Вопрос, цена Ask не сможет пойти выше, пока не исполнит мой отложенный ордер, или же наличие отложенных ордеров никак не влияет на движение цены. На сколько я понял, если на цене 1.3336 будет висеть не 1-2 контракта, а например 600, то цена Ask точно вверх не пойдет пока эти 600 контрактов не скупят покупатели..

Итак, исполнится ли мой ордер на Аске 1.3336 (т.е. цена не сможет пойти вверх, пока мой отложенник кто-нибудь не купит) , либо же это не имеет значение, и отложенник исполнится при условиях если Ask будет >= 1.3336 (т.е. возможны проскальзывания)

Для тех кто не понял о чем я пишу, вкратце - цена Ask сможет пойти выше без исполнения моего BuyStop, либо же мой отложенный ордер никак не влияет на это?

Заранее спасибо за ответ ::smile24.gif::

Добрый день.
Несколько замечаний.
Во первых, тот факт, что Вы видите в стакане 600 контрактов спроса или предложения, не означает, что их реально будет 600, когда рынок будет торговаться на этой цене. Ордера могут снять, либо, наоборот, добавлять через те же "айсберги".
Во вторых, Ваш Вuy Stop не находится среди 600 контрактов, которые Вы видите на нужной Вам цене. То, что Вы видите, это лимитные ордера, непосредственно создающие ликвидность. Ваш ордер, напротив, станет при достижении нужной цены рыночным ордером и будет, по сути, потреблять имеющуюся ликвидность (в Вашем примере, активироваться по 1.3336, и заполняться по рынку, каким бы он в тот момент не был).
Проскальзывания на стопах обусловлены прежде всего ликвидностью инструмента и активностью рынка в момент "запуска" стопа. Стопы на СМЕ находятся непосредственно на бирже, на исполнение их уходят микросекунды, и проскальзывание в негиперактивное время на ликвидных инструментах либо отсутствует, либо составляет один тик. На гипер активном рынке (новости, открытие/закрытие "ямы", статистика), а так же на волатильных и "тонких" с точки зрения глубины рынка инструментах, и уж тем более неликвиде, точные проскальзывания предсказать невозможно, ибо стоп полагается на рынок, и рынок в описанных условиях-очень и очень живое существо.

 

[Pirat]

Благодарю за подробный ответ