При разработке стратегии с торговыми сигналами при пересечении скользящих средних построенных на разных таймфреймах (например 5 мин. и 1 мин.) возникает ошибка с отображением сделок. На графике получаю сильное смещение сделок от точек пересечения построенных скользящих средних. Хотя на одном таймфрейме (например на 5 мин.) всё работает по алгоритму...
И вот собственно вопрос... есть ли у вас подобный опыт написания алгоритма совмещающего два разных таймфрейма в стратегии? В чем может быть проблема?
И вот собственно вопрос... есть ли у вас подобный опыт написания алгоритма совмещающего два разных таймфрейма в стратегии? В чем может быть проблема?