Din-Dan|29:2 сказал(а):
Светлана, здравствуйте.
Прослушал ваш вебинар. Наиболее значимым для меня в нем оказался ваш ответ на вопрос о разнице между показаниями ленты на разных платформах, у разных поставщиков. Я являюсь трейдером со стажем. Как и все новички я когда-то прошел наши российские кухни - ДЦ. У каждой кухни свои котировки, технические манипуляции тиками, "подрисовки", недорисовки" свечек на графиках и т.д. Рынком фьючерсов я заинтересовался, так как на бирже торгуют реальными товарами - никто ничего не рисует на графике искусственно. Есть товар, а значит, у него есть цена, есть спрос и предложение, из которых формируется цена. Возможность наблюдать формирование цены, видеть сделки и объемы сделок - это великолепная возможность проанализировать рынок, самую первичную информацию, первичную причину движения цены (в отличие от показаний технических индикаторов, которые являются следствием, повторением движения цены). Следовательно, это есть самый настоящий Price Action, который может служить прекрасным дополнением к имеющимся методам технического анализа, уровням сопротивления, поддержек.
Все это замечательно, однако, имеет смысл только при одном условии: ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ЛЕНТЫ, ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, ОБЪЕМАХ СДЕЛОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ. Иначе, что мы будем анализировать? Различные варианты обработки тиков отдельных поставщиков? То есть мы смотрим с вами на один и тот же рынок, только вы по ту сторону океана видите одну картинку, а я глядя на этот же товар вижу другу картину, другие сделки. Какой в этом смысл? Где правда? Опять же чем мы торгуем? Снова по кругу приходим к тем же кухням, у каждой из которых свой поток данных, своя обработка информации? Где взять достоверную информацию и существует ли она?
Спасибо.
Добрый день,
Din-Dan .
Все данные достоверные, источник данных один.
Речь идет о том, насколько способ передачи данных через интернет способен сохранить их полноту, особенно это касается сопутствующих сделкам бидов и асков, которые формируют окраску ленты на платформе, и, далее, насколько обычные, неинституциональные, компьютер и платформа способны обработать получаемую информацию.
Вы обратили внимание на очень важный момент- вне всяческого сомнения, компьютер, стоящий на проводном соединении с биржевым сервером, получающий данные без посредства интернета, имеет возможность "видеть" гораздо больший объем информации, не теряя скорости ее получения, чем любой из компьютеров, получающий эту информацию через интернет. Более того, информация эта обрабатывается цифровыми методами, т.е. заведомо отсекается все то, чем так любовно пользуемся мы с вами, дискреционщики (чарты, окрашенные ленты, футпринты, и тд). Именно поэтому мы не пытаемся сражаться с такими участниками на ультракоротких таймфреймах, не пытаемся "перебить" их на новостях, не занимаемся ненужными глупостями, а отслеживаем их паттерны с целью по-возможности прибыльно на них прокатиться.
Большинство поставщиков данных, работающих с "ретейлом", прекрасно осознают техническую ограниченность своей целевой аудитории, и применяют доступные им средства для разреживания информационного потока, дабы на активном рынке наши платформы не висели и стаканы не стояли. Именно поэтому графические показатели разных платформ в реальном времени могут и будут отличаться. Необходимо понимать, однако, что, в отличие от "дилинговых" котировок, такие вариации на разных фьючерсных платформах не влияют на исполнение ваших ордеров на бирже. Это критическое отличие. Есть очень известные и крупные брокеры, допускающие агрегацию тиков вплоть до 200, и это ничуть не мешает им быть известными и крупными, а их клиентам- прибыльно торговать.
Как я уже сказала, вопрос Ваш очень важный. Для успешной торговли очень полезно осознавать свое неизбежное техническое несовершеноство, свою слабость в сравнении с институциональными противниками, и не кидаться нашими тщедушными, но амбициозными телами на амбразуру на их территории. Чем раньше трейдер поймет, в каком направлении стоит прилагать усилия, тем меньше он будет тратить деньги и время "вхолостую".
Удачи Вам :)