• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Устаревшее Вебинар №1 по Market Delta

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#1
По многочисленным просьбам предлагаем Вам ознакомительную экскурсию по Market Delta.

Тема: Введение в Market Delta.

Когда: 15 апреля, четверг, 6:30 утра по Чикаго (CT), 15:30 по Московскому времени.
Ведущая: Светлана Орловская, брокер Mirus Futures.
  • Платформа MarketDelta, знакомая многим по графику Footprint, не так давно перешла из ранга чисто аналитических в ранг самостоятельных торговых платформ и стала доступна нашим клиентам для торговли. Данный вебинар – первый из серии вебинаров по MD, в котором мы расскажем об основных различиях MD от других платформ, и покажем, как она подключается к Zen-Fire.
Если у Вас есть свои вопросы по работе с платформой, напишите на lana@mirusfutures.com, и мы по возможности рассмотрим его во время ближайшего или последующих вебинаров. Ждем!

Ваши заявки, предложения и критику по вебинарам оставляем здесь.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#2
Архив записи вступительного вебинара по Market Delta смотреть здесь.
Обсуждаем тут.
 

house83

Member
NinjaTrader
#3
Здравствуйте,а нет этого вебинара в записи,а то у меня не позволяет скорость его просматривать нормально!Видео опережает звук,в общем ужас!Спасибо... ::smile24.gif::
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#4
house83 сказал(а):
Здравствуйте,а нет этого вебинара в записи,а то у меня не позволяет скорость его просматривать нормально!Видео опережает звук,в общем ужас!Спасибо... ::smile24.gif::
Файла для загрузки нет, но невозможность просмотра записи хороший индикатор того, что низкая скорость интернета будет мешать работе в реале, так что проблему нужно решать.
 

house83

Member
NinjaTrader
#5
broker_mirus Спасибо конечно за ответ,хотя не много другого ожидал.В любом случаи благодарю... ::unsure.gif::
 

house83

Member
NinjaTrader
#6
broker_mirus Скажите, а нет какого нибудь мануальчика по кнопкам МД,а то
я совсем не могу даже стакан найти ::huh.gif:: Трудновастенькая она для людей,чей основной способ изучения,-метод научного тыка!Футпринт работает,хоть и криво,
как в ниньзе,с горем пополам график Евы вывел на телевизор,а вот,- стакан, ни как...Так что может быть про индюки,что то есть,не вебинарское,так для читающих,желательно с картинками... ::biggrin24.gif::
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#7
house83 сказал(а):
broker_mirus Скажите, а нет какого нибудь мануальчика по кнопкам МД,а то
я совсем не могу даже стакан найти ::huh.gif:: Трудновастенькая она для людей,чей основной способ изучения,-метод научного тыка!Футпринт работает,хоть и криво,
как в ниньзе,с горем пополам график Евы вывел на телевизор,а вот,- стакан, ни как...Так что может быть про индюки,что то есть,не вебинарское,так для читающих,желательно с картинками... ::biggrin24.gif::
Я ничего не переводила в письменном варианте, если у кого то еще есть, может выложат.
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#8
Светлана, здравствуйте.
Прослушал ваш вебинар. Наиболее значимым для меня в нем оказался ваш ответ на вопрос о разнице между показаниями ленты на разных платформах, у разных поставщиков. Я являюсь трейдером со стажем. Как и все новички я когда-то прошел наши российские кухни - ДЦ. У каждой кухни свои котировки, технические манипуляции тиками, "подрисовки", недорисовки" свечек на графиках и т.д. Рынком фьючерсов я заинтересовался, так как на бирже торгуют реальными товарами - никто ничего не рисует на графике искусственно. Есть товар, а значит, у него есть цена, есть спрос и предложение, из которых формируется цена. Возможность наблюдать формирование цены, видеть сделки и объемы сделок - это великолепная возможность проанализировать рынок, самую первичную информацию, первичную причину движения цены (в отличие от показаний технических индикаторов, которые являются следствием, повторением движения цены). Следовательно, это есть самый настоящий Price Action, который может служить прекрасным дополнением к имеющимся методам технического анализа, уровням сопротивления, поддержек.
Все это замечательно, однако, имеет смысл только при одном условии: ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ЛЕНТЫ, ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, ОБЪЕМАХ СДЕЛОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ. Иначе, что мы будем анализировать? Различные варианты обработки тиков отдельных поставщиков? То есть мы смотрим с вами на один и тот же рынок, только вы по ту сторону океана видите одну картинку, а я глядя на этот же товар вижу другу картину, другие сделки. Какой в этом смысл? Где правда? Опять же чем мы торгуем? Снова по кругу приходим к тем же кухням, у каждой из которых свой поток данных, своя обработка информации? Где взять достоверную информацию и существует ли она?
Спасибо.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#9
Din-Dan сказал(а):
Светлана, здравствуйте.
Прослушал ваш вебинар. Наиболее значимым для меня в нем оказался ваш ответ на вопрос о разнице между показаниями ленты на разных платформах, у разных поставщиков. Я являюсь трейдером со стажем. Как и все новички я когда-то прошел наши российские кухни - ДЦ. У каждой кухни свои котировки, технические манипуляции тиками, "подрисовки", недорисовки" свечек на графиках и т.д. Рынком фьючерсов я заинтересовался, так как на бирже торгуют реальными товарами - никто ничего не рисует на графике искусственно. Есть товар, а значит, у него есть цена, есть спрос и предложение, из которых формируется цена. Возможность наблюдать формирование цены, видеть сделки и объемы сделок - это великолепная возможность проанализировать рынок, самую первичную информацию, первичную причину движения цены (в отличие от показаний технических индикаторов, которые являются следствием, повторением движения цены). Следовательно, это есть самый настоящий Price Action, который может служить прекрасным дополнением к имеющимся методам технического анализа, уровням сопротивления, поддержек.
Все это замечательно, однако, имеет смысл только при одном условии: ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ЛЕНТЫ, ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, ОБЪЕМАХ СДЕЛОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ. Иначе, что мы будем анализировать? Различные варианты обработки тиков отдельных поставщиков? То есть мы смотрим с вами на один и тот же рынок, только вы по ту сторону океана видите одну картинку, а я глядя на этот же товар вижу другу картину, другие сделки. Какой в этом смысл? Где правда? Опять же чем мы торгуем? Снова по кругу приходим к тем же кухням, у каждой из которых свой поток данных, своя обработка информации? Где взять достоверную информацию и существует ли она?
Спасибо.
Добрый день, Din-Dan .

Все данные достоверные, источник данных один.

Речь идет о том, насколько способ передачи данных через интернет способен сохранить их полноту, особенно это касается сопутствующих сделкам бидов и асков, которые формируют окраску ленты на платформе, и, далее, насколько обычные, неинституциональные, компьютер и платформа способны обработать получаемую информацию.

Вы обратили внимание на очень важный момент- вне всяческого сомнения, компьютер, стоящий на проводном соединении с биржевым сервером, получающий данные без посредства интернета, имеет возможность "видеть" гораздо больший объем информации, не теряя скорости ее получения, чем любой из компьютеров, получающий эту информацию через интернет. Более того, информация эта обрабатывается цифровыми методами, т.е. заведомо отсекается все то, чем так любовно пользуемся мы с вами, дискреционщики (чарты, окрашенные ленты, футпринты, и тд). Именно поэтому мы не пытаемся сражаться с такими участниками на ультракоротких таймфреймах, не пытаемся "перебить" их на новостях, не занимаемся ненужными глупостями, а отслеживаем их паттерны с целью по-возможности прибыльно на них прокатиться.

Большинство поставщиков данных, работающих с "ретейлом", прекрасно осознают техническую ограниченность своей целевой аудитории, и применяют доступные им средства для разреживания информационного потока, дабы на активном рынке наши платформы не висели и стаканы не стояли. Именно поэтому графические показатели разных платформ в реальном времени могут и будут отличаться. Необходимо понимать, однако, что, в отличие от "дилинговых" котировок, такие вариации на разных фьючерсных платформах не влияют на исполнение ваших ордеров на бирже. Это критическое отличие. Есть очень известные и крупные брокеры, допускающие агрегацию тиков вплоть до 200, и это ничуть не мешает им быть известными и крупными, а их клиентам- прибыльно торговать.

Как я уже сказала, вопрос Ваш очень важный. Для успешной торговли очень полезно осознавать свое неизбежное техническое несовершеноство, свою слабость в сравнении с институциональными противниками, и не кидаться нашими тщедушными, но амбициозными телами на амбразуру на их территории. Чем раньше трейдер поймет, в каком направлении стоит прилагать усилия, тем меньше он будет тратить деньги и время "вхолостую".

Удачи Вам :)
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#10
broker_mirus сказал(а):
Din-Dan|29:2 сказал(а):
Светлана, здравствуйте.
Прослушал ваш вебинар. Наиболее значимым для меня в нем оказался ваш ответ на вопрос о разнице между показаниями ленты на разных платформах, у разных поставщиков. Я являюсь трейдером со стажем. Как и все новички я когда-то прошел наши российские кухни - ДЦ. У каждой кухни свои котировки, технические манипуляции тиками, "подрисовки", недорисовки" свечек на графиках и т.д. Рынком фьючерсов я заинтересовался, так как на бирже торгуют реальными товарами - никто ничего не рисует на графике искусственно. Есть товар, а значит, у него есть цена, есть спрос и предложение, из которых формируется цена. Возможность наблюдать формирование цены, видеть сделки и объемы сделок - это великолепная возможность проанализировать рынок, самую первичную информацию, первичную причину движения цены (в отличие от показаний технических индикаторов, которые являются следствием, повторением движения цены). Следовательно, это есть самый настоящий Price Action, который может служить прекрасным дополнением к имеющимся методам технического анализа, уровням сопротивления, поддержек.
Все это замечательно, однако, имеет смысл только при одном условии: ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ЛЕНТЫ, ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, ОБЪЕМАХ СДЕЛОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ. Иначе, что мы будем анализировать? Различные варианты обработки тиков отдельных поставщиков? То есть мы смотрим с вами на один и тот же рынок, только вы по ту сторону океана видите одну картинку, а я глядя на этот же товар вижу другу картину, другие сделки. Какой в этом смысл? Где правда? Опять же чем мы торгуем? Снова по кругу приходим к тем же кухням, у каждой из которых свой поток данных, своя обработка информации? Где взять достоверную информацию и существует ли она?
Спасибо.
Добрый день, Din-Dan .

Все данные достоверные, источник данных один.

Речь идет о том, насколько способ передачи данных через интернет способен сохранить их полноту, особенно это касается сопутствующих сделкам бидов и асков, которые формируют окраску ленты на платформе, и, далее, насколько обычные, неинституциональные, компьютер и платформа способны обработать получаемую информацию.

Вы обратили внимание на очень важный момент- вне всяческого сомнения, компьютер, стоящий на проводном соединении с биржевым сервером, получающий данные без посредства интернета, имеет возможность "видеть" гораздо больший объем информации, не теряя скорости ее получения, чем любой из компьютеров, получающий эту информацию через интернет. Более того, информация эта обрабатывается цифровыми методами, т.е. заведомо отсекается все то, чем так любовно пользуемся мы с вами, дискреционщики (чарты, окрашенные ленты, футпринты, и тд). Именно поэтому мы не пытаемся сражаться с такими участниками на ультракоротких таймфреймах, не пытаемся "перебить" их на новостях, не занимаемся ненужными глупостями, а отслеживаем их паттерны с целью по-возможности прибыльно на них прокатиться.

Большинство поставщиков данных, работающих с "ретейлом", прекрасно осознают техническую ограниченность своей целевой аудитории, и применяют доступные им средства для разреживания информационного потока, дабы на активном рынке наши платформы не висели и стаканы не стояли. Именно поэтому графические показатели разных платформ в реальном времени могут и будут отличаться. Необходимо понимать, однако, что, в отличие от "дилинговых" котировок, такие вариации на разных фьючерсных платформах не влияют на исполнение ваших ордеров на бирже. Это критическое отличие. Есть очень известные и крупные брокеры, допускающие агрегацию тиков вплоть до 200, и это ничуть не мешает им быть известными и крупными, а их клиентам- прибыльно торговать.

Как я уже сказала, вопрос Ваш очень важный. Для успешной торговли очень полезно осознавать свое неизбежное техническое несовершеноство, свою слабость в сравнении с институциональными противниками, и не кидаться нашими тщедушными, но амбициозными телами на амбразуру на их территории. Чем раньше трейдер поймет, в каком направлении стоит прилагать усилия, тем меньше он будет тратить деньги и время "вхолостую".

Удачи Вам :)
Спасибо за подробный ответ, Светлана. Теперь понятно, что все-таки информацию мы получаем размытую и я, наверное, слишком идеализировал электронный рынок фьючерсов. Однако, хотелось бы уточнить: ок, на тиках с крупными игроками сражаться - это самоубийство, да, и нерентабельно. А начиная с каких таймфреймов, глядя на ленту, дельту и объемы с терминалов разных поставщиков, мы уже будем видеть одну картинку, по которым можно выстроить одну и ту же логическую цепочку?
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#11
Din-Dan сказал(а):
Теперь понятно, что все-таки информацию мы получаем размытую и я, наверное, слишком идеализировал электронный рынок фьючерсов.
Как вариант поставить робота с хорошим мат ожиданием впритык к бирже с пингом менее >1 мс на серверах zen-fire и используя нефильтрованные котировки от zen-fire у Вас будет преимущество перед другими. Для справки насколько знаю пинг в США тоже не идеален из некоторых штатов до Биржи, сравним с Российским.
С РФ пинг до Чикаго порядка в среднем 220 мс.
И надо учитывать, что при электронной торговле многое зависит от качества соединения ( потери пакетов и тд) и латентности компьютера (системы) в целом.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#12
Din-Dan сказал(а):
Спасибо за подробный ответ, Светлана. Теперь понятно, что все-таки информацию мы получаем размытую и я, наверное, слишком идеализировал электронный рынок фьючерсов. Однако, хотелось бы уточнить: ок, на тиках с крупными игроками сражаться - это самоубийство, да, и нерентабельно. А начиная с каких таймфреймов, глядя на ленту, дельту и объемы с терминалов разных поставщиков, мы уже будем видеть одну картинку, по которым можно выстроить одну и ту же логическую цепочку?
По мнению здешних трейдинговых психологов (если их мнение интересно), если Вы обрабатываете сигналы с более чем трех экранов для принятия торгового решения, Вы будете сомневаться и нервничать. То, что Вы перечислили- уже более трех... Я бы вычистила сигнальную систему, наверное.

Насчет таймфреймов- многие очень эффективно работают на барах, построенных не на времени, поэтому все наши минутки-часы, по сути, уходят на очень дальный план :)
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#13
broker_mirus сказал(а):
Din-Dan|29:2 сказал(а):
Спасибо за подробный ответ, Светлана. Теперь понятно, что все-таки информацию мы получаем размытую и я, наверное, слишком идеализировал электронный рынок фьючерсов. Однако, хотелось бы уточнить: ок, на тиках с крупными игроками сражаться - это самоубийство, да, и нерентабельно. А начиная с каких таймфреймов, глядя на ленту, дельту и объемы с терминалов разных поставщиков, мы уже будем видеть одну картинку, по которым можно выстроить одну и ту же логическую цепочку?
По мнению здешних трейдинговых психологов (если их мнение интересно), если Вы обрабатываете сигналы с более чем трех экранов для принятия торгового решения, Вы будете сомневаться и нервничать. То, что Вы перечислили- уже более трех... Я бы вычистила сигнальную систему, наверное.

Насчет таймфреймов- многие очень эффективно работают на барах, построенных не на времени, поэтому все наши минутки-часы, по сути, уходят на очень дальный план :)
От чего же нервничать? Все очень спокойно и комфортно. Существует много индикаторов, которые отражают ситуацию на одном экране.
Что касается, невременных баров, то я слышал, используют. Я задал вопрос с конкретной целью, чтобы выяснить, с какой величины бара по времени несовершенство поставки котировок сильно не замечается? Так как понятно на тиках, понятное дело, эти "косяки" всегда будут.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#14
Din-Dan сказал(а):
Я задал вопрос с конкретной целью, чтобы выяснить, с какой величины бара по времени несовершенство поставки котировок сильно не замечается? Так как понятно на тиках, понятное дело, эти "косяки" всегда будут.
Невозможно ответить на Ваш вопрос конкретно. Непонятно, что и с чем сравнивать. Даже на тиковых барах у Вас не будет никакой проблемы на спокойном рынке. В остальном сказать сложно- из того, что я видела, диапазон пинга до Чикаго от 180 до 500 в России, не говоря уже об остальном технологическом оснащении.
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#15
broker_mirus сказал(а):
Din-Dan|29:2 сказал(а):
Я задал вопрос с конкретной целью, чтобы выяснить, с какой величины бара по времени несовершенство поставки котировок сильно не замечается? Так как понятно на тиках, понятное дело, эти "косяки" всегда будут.
Невозможно ответить на Ваш вопрос конкретно. Непонятно, что и с чем сравнивать. Даже на тиковых барах у Вас не будет никакой проблемы на спокойном рынке. В остальном сказать сложно- из того, что я видела, диапазон пинга до Чикаго от 180 до 500 в России, не говоря уже об остальном технологическом оснащении.
Пинг 184 мс. Оснащение хорошее. Все же спасибо за ответы. Я думаю, можно понаблюдать за этим делом из разных платформ, например, Ninja, Delta market и какой-то третьей, а также от разных поставщиков и ответ не заставит долго ждать.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#16
Din-Dan сказал(а):
Пинг 184 мс. Оснащение хорошее. Все же спасибо за ответы. Я думаю, можно понаблюдать за этим делом из разных платформ, например, Ninja, Delta market и какой-то третьей, а также от разных поставщиков и ответ не заставит долго ждать.
Вы только добавляете этим симпатичным упражнением переменных. Более-менее значимое сравнение может быть сделано посредством API (хотя бы исключите платформу).
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#17
Din-Dan , вставлю свое ИМХО.
Ситуация такая: zen-fire поставляет Вам на компьютер нефильтрованные котировки с биржи и ваши торговые приказы на биржу.
Косяки могут всплыть во время прохождения котировки через интернет из точки А в точку Б и наоборот, и это при использовании любого дата-фида.
Все это так называемые интернет риски, которые целиком ложатся на плечи трейдера.
Используя фильтрованные котировки + добавить интернет риски, то ситуация еще более усугубляется в картинке достоверности рынка по сравнению с нефильтрованными котировками на мой взгляд и выбор очевиден для кого важна скорость, надежность и достоверность получаемой информации, к примеру для объемщиков (Zen-Fire популярен среди них, а также среди скальперов и высокочастотных роботостроителей).

Din-Dan сказал(а):
Что касается, невременных баров, то я слышал, используют.
и еще как, в основном различные модификации рендж баров.
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#18
broker_mirus сказал(а):
Din-Dan|29:2 сказал(а):
Пинг 184 мс. Оснащение хорошее. Все же спасибо за ответы. Я думаю, можно понаблюдать за этим делом из разных платформ, например, Ninja, Delta market и какой-то третьей, а также от разных поставщиков и ответ не заставит долго ждать.
Вы только добавляете этим симпатичным упражнением переменных. Более-менее значимое сравнение может быть сделано посредством API (хотя бы исключите платформу).
Вы знаете, понятие API для меня сложное. Не знаком.
 

Din-Dan

New Member
NinjaTrader
#19
Ninjatrader сказал(а):
Din-Dan , вставлю свое ИМХО.
Ситуация такая: zen-fire поставляет Вам на компьютер нефильтрованные котировки с биржи и ваши торговые приказы на биржу.
Косяки могут всплыть во время прохождения котировки через интернет из точки А в точку Б и наоборот, и это при использовании любого дата-фида.
Все это так называемые интернет риски, которые целиком ложатся на плечи трейдера.
Используя фильтрованные котировки + добавить интернет риски, то ситуация еще более усугубляется в картинке достоверности рынка по сравнению с нефильтрованными котировками на мой взгляд и выбор очевиден для кого важна скорость, надежность и достоверность получаемой информации, к примеру для объемщиков (Zen-Fire популярен среди них, а также среди скальперов и высокочастотных роботостроителей).

Din-Dan|29:2 сказал(а):
Что касается, невременных баров, то я слышал, используют.
и еще как, в основном различные модификации рендж баров.
Да, конечно, я понимаю. Сам я хотел бы двигаться только через Zen-Fire. С интернет-рисками не поделаешь ничего. Меня больше беспокоит в этом вопросе разница образуемая из-за разных поставщиков. Возникает вопрос, кого выбрать?
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#20
Din-Dan сказал(а):
Да, конечно, я понимаю. Сам я хотел бы двигаться только через Zen-Fire. С интернет-рисками не поделаешь ничего. Меня больше беспокоит в этом вопросе разница образуемая из-за разных поставщиков. Возникает вопрос, кого выбрать?
Это дело сугубо индивидуальное, выбирайте что вам подходит исходя из вашего стиля торговли, локального технического оснащения и ожиданий. В любом случае сменить брокера с дата-фидом не проблема и перекинуть деньги.
От себя добавлю, что Mirus Futures + Zen-Fire достойный выбор.
 
Вверх Снизу