NinjaTrader 8 Уважаемые трейдеры, посоветуйте новичку индикаторы Реальных объёмов :)

[Alexander]

Ну, принцип такой работы я прочитал еще в 2017, хоть книга написана в 2014м. Поэтому 4 года спустя, это уже не новость.
Но у меня вопрос, перехватывают на моем же раутере? Тоесть, сейчас брокер обвиняется в продаже конфиденциальной информации клиентов?
Или имелся ввиду раутер Брокера?
В таком случае, хочется услышать ответ того, кто знает правду.

Брокер то причем тут?
Покупаете место на бирже и торгуете без брокера.

 

[rare312]

Брокер то причем тут?
Покупаете место на бирже и торгуете без брокера.

Это предложение мне? Или я кого то обвинял в чем то?
В моем случае выгоднее через брокера. Я думаю его сервер ближе к бирже, чем я. Да и дорого это очень.
Вы спросили причем тут брокер..
Насколько я знаю, мой ордер поступает на сервер брокера, там происходит Accept, и уже потом на биржу.
Так вот мой вопрос заключался в том, что если товарищ предполагает, что мой ордер перехватывается уже на выходе моего раутера, еще перед брокером. То это возможно только в случае с неблагонадежным брокером.
Если же ордер перехватывают на выходе от брокера, перед биржей, то наверное, все справедливо и честно.

 

[Newtrader]

Фуркат не спорь со мной, ты ничего не видишь, в этом и вся суть этого лрхотрона. В стакане тебе показывают только вершинку, 100 контрактов, а реально их там стоит 1000 или 5000. Очередь это та информация которая между брокером и биржей. То что видишь ты это часть от реальности. В ленте тебе показали 10 маркет покупателей, потом 3 маркет продавца. Но сколько ещё стоит в очереди, ты не знаешь может там стоит 1000 Маркет покупателей, и объем лимитов раскидали в диапазоне 10 тиков, ты увидишь импульс вверх, а если в очереди будет 1000 Маркет продаж и не будет лимитов то будет импульс вниз. Так вот для тебя святая святых закрыта, а для таких как Цитадель открыта. Понимаешь? )))

NT Trade доброе утро. Вы очень правильно всё написали, пока я не ппосмотрел учебные курсы **************. ,а до этого я до это я переговаривался с программистами которые пишут и торгуют по объёмам Игорь Алексеевский , скрытые айсберги ,ну вы наверное знаете его, я думал что не пойму как торговать когда так всё не понятно и трудно. А вот когда уже прошёл последнее свое обучение на платной основе у хороших преподавателей сравнительно недавно, до этого было собеседование и они принимали решение в какую группу меня зачислить , по уровню моих знаний трейдинга , они показали мне то чего я не знал, вернее знал а как применить не знал что так же добавило мне знаний в мой багаж. Так вот объёмы количеству и временит я разбил по дням,часам , 10 минутам. Данные брал из статистики программа ******* и вбивал их в опции. В результате я вижу где большой игрок с большим объёмом, а где маленький и как цена действует на эти объёмы и соответственно торгую. И мне без разницы повысится цена в моменте или нет , главное я вижу объёмы и очень большие и оттуда уже по своей ТС торгую. Я уже не беспокоюсь сижу спокойно. Да хорошо если у трейдера будет 6 мониторов тогда всё картину можно увидеть. Ну если хотите переговорить давайте в личку пишите как связаться и переговорим и посмотрим вместе. С уважением Фуркат

 

[Удалённый пользователь 11285]

Ну, принцип такой работы я прочитал еще в 2017, хоть книга написана в 2014м. Поэтому 4 года спустя, это уже не новость.
Но у меня вопрос, перехватывают на моем же раутере? Тоесть, сейчас брокер обвиняется в продаже конфиденциальной информации клиентов?
Или имелся ввиду раутер Брокера?
В таком случае, хочется услышать ответ того, кто знает правду.

Ну раз читал, и есть такой вопрос, то наверно стоит ещё раз почитать. )) Твой домашний роутер никому не интересен. ;)

 

[Удалённый пользователь 11285]

NT Trade доброе утро. Вы очень правильно всё написали, пока я не ппосмотрел учебные курсы **************. ,а до этого я до это я переговаривался с программистами которые пишут и торгуют по объёмам Игорь Алексеевский , скрытые айсберги ,ну вы наверное знаете его, я думал что не пойму как торговать когда так всё не понятно и трудно. А вот когда уже прошёл последнее свое обучение на платной основе у хороших преподавателей сравнительно недавно, до этого было собеседование и они принимали решение в какую группу меня зачислить , по уровню моих знаний трейдинга , они показали мне то чего я не знал, вернее знал а как применить не знал что так же добавило мне знаний в мой багаж. Так вот объёмы количеству и временит я разбил по дням,часам , 10 минутам. Данные брал из статистики программа ******* и вбивал их в опции. В результате я вижу где большой игрок с большим объёмом, а где маленький и как цена действует на эти объёмы и соответственно торгую. И мне без разницы повысится цена в моменте или нет , главное я вижу объёмы и очень большие и оттуда уже по своей ТС торгую. Я уже не беспокоюсь сижу спокойно. Да хорошо если у трейдера будет 6 мониторов тогда всё картину можно увидеть. Ну если хотите переговорить давайте в личку пишите как связаться и переговорим и посмотрим вместе. С уважением Фуркат

Я про Фому, а ты дальше про Мефодия ))) Посмотри про принцип Пампа и Дампа и про принцип фронтраннинга это основные системы теперешнего алготрейдинга. По сути можно сказать что они уже одно целое. Алгоритмы перехватывают очередь в которой определяют поведение и количество маркетов, делают фронтраннинг поглощают всю лимитную активность. Маркеты из-за дефицита лимитов делают Памп, а когда алго делает сброс получается Дамп. Сейчас он на всех рынках каждый день, и по пару раз в день, размеры движения просто разные. Это не рынок, это лохотрон.

 

[Newtrader]

В этом вы правы , роботы торгуют , вздувают и раздувают рынок, но я смотрю на реакцию цены на объём.

 

[Alexander]

Это предложение мне? Или я кого то обвинял в чем то?
В моем случае выгоднее через брокера. Я думаю его сервер ближе к бирже, чем я. Да и дорого это очень.
Вы спросили причем тут брокер..
Насколько я знаю, мой ордер поступает на сервер брокера, там происходит Accept, и уже потом на биржу.
Так вот мой вопрос заключался в том, что если товарищ предполагает, что мой ордер перехватывается уже на выходе моего раутера, еще перед брокером. То это возможно только в случае с неблагонадежным брокером.
Если же ордер перехватывают на выходе от брокера, перед биржей, то наверное, все справедливо и честно.

Рекомендую внимательно ознакомиться на счет работы ордеров на бирже и какая роль в этом брокера / биржи, дабы в последующем не погружаться в конспирологию и тд

фьючерсы СМЕ- как мои ордера оказываются на бирже? - lana — LiveJournal

также ветка на нашем форуме для обсуждения тута:

Информация для начинающих! - Фьючерсы СМЕ- как мой ордер оказывается на бирже?

Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage публикует интересные и полезные статьи в Живом Журнале. ---------------------------------------------------- (Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности...

ninjafutures.ru

 

[rare312]

Ну раз читал, и есть такой вопрос, то наверно стоит ещё раз почитать. )) Твой домашний роутер никому не интересен. ;)

Я бы сказал не неинтересен а невозможен и пока недоступен.
Можно уже закончить про перехваты))
Но нужно пояснить. Получается не важно к примеру ваш пинг до брокера скажем 200 мс, а мой к примеру 50мс.
Это совершенно не означает, что у вашего ордера больше вероятность на перехват чем у моего.
Это лишь означает, что ваш ордер идет дольше к раутинговым серверам брокера.
Но после брокера, я предполагаю пинг до биржи в пределах 4-7 мс. И вот эти 4-7 мс. Это и есть время для перехвата. Что вашего ордера, что моего.
Так вот, книга конечно полезная и интересная, но если кого то она привела к полному разочарованию, то меня нет. Возможности остаются. И мне просто не нужно ничего никому доказывать. Я верю фактам и тому что я вижу.
Александру спасибо за ссылку. Действительно, нужно исправиться и сказать, что в нашем случае ордер не попадает на сервер брокера, он попадает на сервер провайдера, и уже потом на биржу.
И приведенная выше ссылка описывает частный случай отдельного брокера.
По старой информации, у Интер_актив к примеру была своя личная раутинговая система ордеров, в таком случае можно сказать, что ордер сначала попадал на сервер брокера..

 

[Удалённый пользователь 11285]

Я бы сказал не неинтересен а невозможен и пока недоступен.
Можно уже закончить про перехваты))
Но нужно пояснить. Получается не важно к примеру ваш пинг до брокера скажем 200 мс, а мой к примеру 50мс.
Это совершенно не означает, что у вашего ордера больше вероятность на перехват чем у моего.
Это лишь означает, что ваш ордер идет дольше к раутинговым серверам брокера.
Но после брокера, я предполагаю пинг до биржи в пределах 4-7 мс. И вот эти 4-7 мс. Это и есть время для перехвата. Что вашего ордера, что моего.
Так вот, книга конечно полезная и интересная, но если кого то она привела к полному разочарованию, то меня нет. Возможности остаются. И мне просто не нужно ничего никому доказывать. Я верю фактам и тому что я вижу.
Александру спасибо за ссылку. Действительно, нужно исправиться и сказать, что в нашем случае ордер не попадает на сервер брокера, он попадает на сервер провайдера, и уже потом на биржу.
И приведенная выше ссылка описывает частный случай отдельного брокера.
По старой информации, у Интер_актив к примеру была своя личная раутинговая система ордеров, в таком случае можно сказать, что ордер сначала попадал на сервер брокера..

Это твое право верить что лохотрон это бизнес )))

 

[Удалённый пользователь 11285]

Рекомендую внимательно ознакомиться на счет работы ордеров на бирже и какая роль в этом брокера / биржи, дабы в последующем не погружаться в конспирологию и тд

фьючерсы СМЕ- как мои ордера оказываются на бирже? - lana — LiveJournal

также ветка на нашем форуме для обсуждения тута:

Информация для начинающих! - Фьючерсы СМЕ- как мой ордер оказывается на бирже?

Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage публикует интересные и полезные статьи в Живом Журнале. ---------------------------------------------------- (Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности...

ninjafutures.ru

Все пакеты от брокеров попадают на общий роутинг, после чего проходят обработку алгоритмами биржи и возвращаются обратно к брокерам, и на клиентские терминалы. Это обыкновенная сеть. Вот там, на роутере, их и перехватывают, обрабатывают и по ускоренным каналам загружают свои. Скорость мгновенная от микросек до наносек. К примеру один временной такт это 100 наносек за 1 секу происходит 10 000 000 тактов. По сути рынок умер в 2008 году, и теперь каждый год это все нарастает как снежный ком, процессоры появляются быстрей, оптические волокна появляются чище, все это ускоряет деятельность этих мошенников.

 

[NT8]

Так в чем мошенничество? Это всего лишь технологическое преимущество.
К тому же, имеющее значение только для высокочастотной торговли.
Среднему трейдеру с NT на это наплевать.

 

[Удалённый пользователь 11285]

Так в чем мошенничество? Это всего лишь технологическое преимущество.
К тому же, имеющее значение только для высокочастотной торговли.
Среднему трейдеру с NT на это наплевать.

Наплевать ))) открой график и посмотри что там творится.

 

[Удалённый пользователь 11285]

Ой да я же забыл тут одни миллионеры собрались, для них Памп\Дамп на 1000-2000 баксов, не в их сторону это же фигня, подождем )))

 

[NT8]

Ты на вопрос-то ответь. В чем именно мошенничество?

 

[Удалённый пользователь 11285]

Ты на вопрос-то ответь. В чем именно мошенничество?

Я уже писал, читай выше.

 

[NT8]

Конкретно, давай. Какие законы были нарушены, когда, где и кем.
И что ты сделал чтобы пресечь это. В какие надзирающие организации ты обращался по поводу мошенничества.
Обвинение серьезное.

 

[brother]

NT Trade доброе утро. Вы очень правильно всё написали, пока я не ппосмотрел учебные курсы **************. ,а до этого я до это я переговаривался с программистами которые пишут и торгуют по объёмам Игорь Алексеевский , скрытые айсберги ,ну вы наверное знаете его, я думал что не пойму как торговать когда так всё не понятно и трудно. А вот когда уже прошёл последнее свое обучение на платной основе у хороших преподавателей сравнительно недавно, до этого было собеседование и они принимали решение в какую группу меня зачислить , по уровню моих знаний трейдинга , они показали мне то чего я не знал, вернее знал а как применить не знал что так же добавило мне знаний в мой багаж. Так вот объёмы количеству и временит я разбил по дням,часам , 10 минутам. Данные брал из статистики программа ******* и вбивал их в опции. В результате я вижу где большой игрок с большим объёмом, а где маленький и как цена действует на эти объёмы и соответственно торгую. И мне без разницы повысится цена в моменте или нет , главное я вижу объёмы и очень большие и оттуда уже по своей ТС торгую. Я уже не беспокоюсь сижу спокойно. Да хорошо если у трейдера будет 6 мониторов тогда всё картину можно увидеть. Ну если хотите переговорить давайте в личку пишите как связаться и переговорим и посмотрим вместе. С уважением Фуркат

********а перелогинся) твои курсы всё равно никому не нужны там пользы ноль

 

[Удалённый пользователь 11285]

Конкретно, давай. Какие законы были нарушены, когда, где и кем.
И что ты сделал чтобы пресечь это. В какие надзирающие организации ты обращался по поводу мошенничества.
Обвинение серьезное.

))) Ты как вчера на свет родился. Все знают что Памп и Дамп а так же Фронтраннинг отнесено контролёрами как мошенничество. Это мошенничество каждый день делают, и будет так всегда, одни будут закрывать на это глаза, другие будут считать что это норма. Потому что определенная группа людей на этих стратегиях зарабатывают очень большие деньги.

 

[Удалённый пользователь 11285]

Впервые эту тему публично осветили в книге Флеш Бои, и даже после выхода книги ФБР что-то там возбудило. И что перестали использовать Фронтраннинг или исчезли Памп и Дамп. Там где большие деньги, там всегда будет лохотрон и мошенничество. Я как-то спросил одного бывалого трейдера: как это все умудряется существовать 200 лет. Ответ шикарный: и ещё 200 лет будет существовать, потому что лохи не исекаемый ресурс, одни проиграли ушли, на их место новые пришли. Все хотят стать миллионерами )))

 

[Alexander]

Все пакеты от брокеров попадают на общий роутинг, после чего проходят обработку алгоритмами биржи и возвращаются обратно к брокерам, и на клиентские терминалы. Это обыкновенная сеть. Вот там, на роутере, их и перехватывают, обрабатывают и по ускоренным каналам загружают свои. Скорость мгновенная от микросек до наносек. К примеру один временной такт это 100 наносек за 1 секу происходит 10 000 000 тактов. По сути рынок умер в 2008 году, и теперь каждый год это все нарастает как снежный ком, процессоры появляются быстрей, оптические волокна появляются чище, все это ускоряет деятельность этих мошенников.

используются канал провайдера- а не брокера, например, тех же CQG или Rithmic.
Если нас интересуют вопросы того, как этот провайдер защищает канал, чтобы не " тырили на роутере", это надо у CQG или Rithmic спросить. А так да, в век сумасшедших технологий, все меньше остается места для живой торговли.
Потом как это технически реализовать фильтрацию трафика " тырили на роутере".... все это чушь какая-то.