RRK сказал(а):А вот по заполнению рыночного ордера полностью с Вами согласен. Но только есть один нюанс. Одно дело когда мой рыночный ордер на 20 лотов заполнился целиком на одной цене, и совсем другое дело, когда он размазался по разным ценам из-за того, что на первой цене было 5 лимитников, на следующей цене - 7 лимитников, и т.д., пока весь не заполниться. В первом случае явное преобладание лимитных ордеров, потому как они не пропустили цену дальше, и возможно на этой последней цене еще столько же лимтников осталось, сколько я проглотил. Во втором случае явное преобладание моих 20 лотов над лимитными ордерами, так как они не сумели удержать цену на первом же уровне в виду меньшего их количества и малой скорости пополнения. Чего же тут не правильного? Все ордера в обоих случаях сведены как положено, и количество покупок равно количеству продаж! В первом случае кроме того что там был плотный лимит, по мере его разбора рыночными ордерами, может одновременно пополняться новым лимитом. Вот он и становиться не пробойным. Т.е. скорость поступления лимитных ордеров на этот уровень превосходит скорость поступления рыночных ордеров на этот же уровень. По идее, именно эта динамика между лимитными и рыночными ордерами должна определять направление цены. И она же позволит лучше и точнее увидеть, если выводить на специальном индикаторе, что определенные уровни кто-то пытается удержать, по тихоньку заполняя там лимиты, так чтобы рыночные ордера не смогли увести цену далеко. А одним глазом и с одной лентой при быстром поступлении принтов, эту динамику наверняка сложно уловить.
Привет!
Все бы хорошо, но есть еще пара нюансов. Крупные рыночные ордера разбивают на несколько мелких, чтобы такие умники как мы не догадались, куда идет большой дядя. Тот же крупный дядя может нарисовать в стакане все что угодно. :)