Time and Sales - так называемая лента исполненных ордеров

[Valeryi]

2. Каждая строчка по ленте - это покупка/продажа одного участника.
3. Мы никак не различим штатными и известными мне дополнительными средствами ниньзи.

2 а если Вы выставили лимит ордер предположим 100 контрактов а его исполнили 100 ордеров по 1 контракту от разных участников?
3 на медленном рынке всё просто видно глазами а так можете воспользоваться реконструированной лентой jigsaw сделанной для нинзи
но это вряд ли сильно поможет

 

[andreyaak]

2. Каждая строчка по ленте - это покупка/продажа одного участника.
3. Мы никак не различим штатными и известными мне дополнительными средствами ниньзи.  

2 а если Вы выставили лимит ордер предположим 100 контрактов а его исполнили 100 ордеров по 1 контракту от разных участников?
3 на медленном рынке всё просто видно глазами а так можете воспользоваться реконструированной лентой jigsaw сделанной для нинзи
но это вряд ли сильно поможет  

2. В вопросе речь шла не о лимитных ордерах, а о рыночных, именно поэтому я упомянул ленту.
3. Мы только можем сделать предположение, что это один участник входит, но формально это никак не определяется.

 

[Valeryi]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите по t&s.

1) Возможно ли каким-либо образом видеть структуру аска/бида? Например, есть объем текущего аска (или бида), возможно узнать сколько в нем ордеров, какие объемы этих ордеров?
2) Аналогичный вопрос по ласт. Каждый ласт - это покупка/продажа с рынка одного участника или, возможно, нескольких?
3) Имеем такую ситуацию, некий участник покупает с рынка 100 лотов. Предложения такого объема нет и ему заливают 20, 20, 50, 10 (допустим шагом в тик). Мы можем как-нибудь различить - это была покупка одного трейдера или пять покупок разных трейдеров?

1) можно оценить примерно структуру стакана по изменению количества контрактов , штатной возможности в нинзе нет
2) каждая строка ленты это
или исполненный рыночный ордер если количество контрактов этого ордера меньше или равно количеству контрактов встречного лимитного ордера, или
исполненный лимитный ордер если количество контрактов этого ордера меньше или равно количеству контрактов встречного рыночного ордера
причём в обоих случаях цена исполнения равна цене лимитных ордеров

3. можем ,с довольно с большой вероятностью, но штатных возможностей в нинзе нет, пример реконструированная лента jigsaw

 

[snark]

Ребята, спасибо за ответы. Всё более-менее понятно. Вот только касательно количества ордеров. Выяснил, в стакане Ритмика информация о количестве ордеров доступна. Значит информация эта открыта и может быть получена по потоку.

 

[Valeryi]

Ребята, спасибо за ответы. Всё более-менее понятно. Вот только касательно количества ордеров. Выяснил, в стакане Ритмика информация о количестве ордеров доступна. Значит информация эта открыта и может быть получена по потоку.

а в каком виде в ритмике представляется информация о количестве ордеров, картинку сбросте , если не затруднит

 

[snark]

Пожалуйста.

Расклада "у Васи 5 контрактов, у Пети 3" нет, но хоть что-то. Можно средний ордер оценить.

 

[knowledgebase]

Расклада "у Васи 5 контрактов, у Пети 3" нет

Вспомнилась известная фраза про "ключи от квартиры, где деньги лежат" :)

 

[Redart]

В Джиге так.

 

[snark]

Расклада "у Васи 5 контрактов, у Пети 3" нет

Вспомнилась известная фраза про "ключи от квартиры, где деньги лежат" :)

Светлана,ну я же Newbie, мне можно дурацкие вопросы задавать. :)
Если бы не задавал, то и этого бы не узнал.

 

[Valeryi]

В Джиге так.

поясните пожалуйста по какому принципу раскрашиваются строки и что заначат цифры в крайне правом столбце

 

[Redart]

В Джиге так.

поясните пожалуйста по какому принципу раскрашиваются строки и что заначат цифры в крайне правом столбце

Покупка и продажа , дельта.

 

[Redart]

А вот стакан джиги.

 

[RRK]

А вот стакан джиги.

Интересный стакан! Если две первые колонки - понятно что показывают, то остальные что-то не могу понять. Какие-то дополнительные колонки, а что они все означают?

 

[RRK]

Всем доброго времени суток!
Появилась одна идея, которая могла бы воплотиться в виде индикатора, который показывал бы движущую силу рыночных ордеров и тормозную силу лимитных ордеров. Такой индикатор помог бы визуализировать одно свойство потока ордеров, которое на самой ленте слишком сложно уловить, а скорее всего просто не возможно. Идея в том, что если уровень пробит рыночными ордерами, то индикатор выводит это как движущую силу, т.е столько-то рыночных контрактов поглотили весь лимит на уровне и передвинули цену на следующий уровень. А если уровень не пробит рыночными ордерами и цена отступила хотя бы на один тик, то в этом случае индикатор выводит тормозную силу лимитных ордеров, т.е. столько-то лимитных контрактов хватило чтобы отразить рыночные ордера. Получиться два индикатора, один для бидов, второй для офферов. Причем можно выводить эти объемы двумя способами: 1) в виде вертикальных объемов - показывающий соотношение сил в баре; и 2) в виде горизонтальных объемов - показывающий соотношение сил на уровнях.
Было бы интересно поизучать такие гистограммы, как они ведут себя на ключевых уровнях, на границах диапазонов и т.д. Наверняка что-то интересное можно будет увидеть, типа того как ведет себя дельта на различных участках тенденций. А в комбинации с дельтой, может и еще что-то интересное найдеться.
Может кому-то это покажется бредом, что вполне может этим и оказаться. Но все-таки поработать в этом направлении не помешало бы.
К сожалению языком скриптов на Ниньзе не владею, хотя на первый взгляд у него много общего с языком MQL Метаквотов. Но в MQL нет таких данных по объемам. Короче говоря: - "кирпич - бар, а раствор - юк" или наоборот. ::smile24.gif::

 

[RRK]

Еще один момент по ленте. Те самые принты, которые в ленте показываются как выше аска или ниже бида, т.е. желтым и розовым цветом, это не те ли самые объемы, которые проскользнули выше или ниже заявленной цены? Тем более, что такие принты появляются в основном на сильных движениях!

 

[Привал]

Идея в том, что если уровень пробит рыночными ордерами, то индикатор выводит это как движущую силу, т.е столько-то рыночных контрактов поглотили весь лимит на уровне и передвинули цену на следующий уровень. А если уровень не пробит рыночными ордерами и цена отступила хотя бы на один тик, то в этом случае индикатор выводит тормозную силу лимитных ордеров, т.е. столько-то лимитных контрактов хватило чтобы отразить рыночные ордера.

В сделке всегда участвуют два ордера. один рыночный другой лимитный. Рыночные ордера выполняются за счет лимитных. Другого способа сведения покупателей и продавцов не придумали.

Поэтому ".... т.е. столько-то лимитных контрактов хватило чтобы отразить рыночные ордера ...." это Volume

 

[RRK]

В сделке всегда участвуют два ордера. один рыночный другой лимитный. Рыночные ордера выполняются за счет лимитных. Другого способа сведения покупателей и продавцов не придумали.

Поэтому ".... т.е. столько-то лимитных контрактов хватило чтобы отразить рыночные ордера ...." это Volume

Вы видимо не совсем поняли, что я имел ввиду. Конечно же я не спорю, что количество исполненных ордеров как рыночных, так и лимитных всегда равно. Но это правило относится только к исполненным ордерам. Но не относится к поступающим, но еще не исполненным ордерам. Когда цена переходит на следующий уровень под напором рыночных ордеров, то наверняка хотя бы один или два контракта проскальзывают на следующий уровень. Т.е. при слабом движении проскальзывание практически не заметно. Но при сильном движении лента сразу начинает мелькать принтами, выходящими за бид или аск, где проскальзывают уже значительное число контрактов на следующие уровни. Вот такую ситуацию, только в точном количественном виде хотелось бы зрить на гистограмме. Т.е. какой процент рыночных ордеров прошло по цене выше заявленной. А глядя только на ленту, мы можем установить только этот факт, но точно уловить количественное их соотношение вряд ли. Это тогда каким же компьютером надо быть мозгу, чтобы производить подобные вычисления, да еще в ситуации когда лента просто начинает мелькать? Может быть и существуют отдельные гении, но точно это не мы с вами.
Несколько по другому подсчитывался бы тормозной момент лимитных ордеров. Если подсчитывать количество не дозалитых лимитных контрактов в тот момент когда цена отошла на предыдущий уровнь, то можно было бы сравнить его с залитым объемом. Одно дело, когда не дозалилось скажем 20% лимита и другое дело, когда не дозалилось 80% лимита. Тут понятно, что напор рыночных ордеров был не достаточным или был слишком толстый лимит.

 

[Привал]

Но при сильном движении лента сразу начинает мелькать принтами, выходящими за бид или аск, где проскальзывают уже значительное число контрактов на следующие уровни.

Так происходит из-за особенностей трансляции котировок нинзей. Биды аски и ласты идут в разных пакетах (не синхронизированы они).

На самом деле такого не бывает. Сами подумайте, еще раз говорю изучите как сводятся ордера. На примерах изучайте ....
Пример. Вы покупаете по рынку 20 лотов. В стакане на продажу стоят лимитники 5 лотов по 6.00 руб, 7 лотов по 6.10 руб, 20 лотов по 6.50 руб.

Теперь вопрос как будут заполнять ваш рыночный ордер ?
Сразу выше аска, или последовательно 5 лотов + 7 лотов + оставшиеся 8 лотов по 6.50.
С какого перепугу сделка сразу пройдет по 6.50, выше аска ?

 

[RRK]

Но при сильном движении лента сразу начинает мелькать принтами, выходящими за бид или аск, где проскальзывают уже значительное число контрактов на следующие уровни.

Так происходит из-за особенностей трансляции котировок нинзей. Биды аски и ласты идут в разных пакетах (не синхронизированы они).

На самом деле такого не бывает. Сами подумайте, еще раз говорю изучите как сводятся ордера. На примерах изучайте ....
Пример. Вы покупаете по рынку 20 лотов. В стакане на продажу стоят лимитники 5 лотов по 6.00 руб, 7 лотов по 6.10 руб, 20 лотов по 6.50 руб.

Теперь вопрос как будут заполнять ваш рыночный ордер ?
Сразу выше аска, или последовательно 5 лотов + 7 лотов + оставшиеся 8 лотов по 6.50.
С какого перепугу сделка сразу пройдет по 6.50, выше аска ?

По особенностям трансляции котировок это совсем другой вопрос. Тут причина понятна, что эти потоки скорее всего не успевают поступать синхронизированно на клиентский терминал, или же со стороны источника этих котировок по какой-то причине не хотят это сделать по нормальному.

А вот по заполнению рыночного ордера полностью с Вами согласен. Но только есть один нюанс. Одно дело когда мой рыночный ордер на 20 лотов заполнился целиком на одной цене, и совсем другое дело, когда он размазался по разным ценам из-за того, что на первой цене было 5 лимитников, на следующей цене - 7 лимитников, и т.д., пока весь не заполниться. В первом случае явное преобладание лимитных ордеров, потому как они не пропустили цену дальше, и возможно на этой последней цене еще столько же лимтников осталось, сколько я проглотил. Во втором случае явное преобладание моих 20 лотов над лимитными ордерами, так как они не сумели удержать цену на первом же уровне в виду меньшего их количества и малой скорости пополнения. Чего же тут не правильного? Все ордера в обоих случаях сведены как положено, и количество покупок равно количеству продаж! В первом случае кроме того что там был плотный лимит, по мере его разбора рыночными ордерами, может одновременно пополняться новым лимитом. Вот он и становиться не пробойным. Т.е. скорость поступления лимитных ордеров на этот уровень превосходит скорость поступления рыночных ордеров на этот же уровень. По идее, именно эта динамика между лимитными и рыночными ордерами должна определять направление цены. И она же позволит лучше и точнее увидеть, если выводить на специальном индикаторе, что определенные уровни кто-то пытается удержать, по тихоньку заполняя там лимиты, так чтобы рыночные ордера не смогли увести цену далеко. А одним глазом и с одной лентой при быстром поступлении принтов, эту динамику наверняка сложно уловить.

 

[One good trader]

Добрый день!

Все это хорошо, но ответьте, пожалуйста, есть ли возможность убрать эффект "стробоскопичности" на стандартной ниндзевской ленте??
Стробоскопический эффект - зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени.
Применительно к нашей ленте, хотелось бы, чтоб поток ордеров был непрерывным, а не с "морганием".