-
Альфа-Банк заплатит всем, кто закажет любую карту по ссылке. Карту привезут бесплатно — куда удобно.
Вот ссылка
Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
Выбирайте продукт от банка Тинькофф
-
Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.
Real-time индикаторы
- Автор темы Nik2578
- Дата начала
M
maverick
Guest
Nik2578 сказал(а):
Решение данной проблемы возможно, только в одном случае. Если Индикатор после установки создает файл, в который он будет записывать всю Информацию и потом из этого же файла эту Информацию подгружать. На подобии как в Индикаторах Gom. По-другому это не возможно. Так же где-то на форуме Влад (Vladko) уже отвечал на вопрос, почему тяжело сопоставить цену Ласт к Аску или Биду в определенный момент времени.
M
maverick
Guest
Nik2578 сказал(а):
Да данные отображаются в Ленте, но они не фиксируются по этой причине Точней фиксируются в объеме бара. То есть объем бара показывает большее количество( Пример Асков в баре было 100, а Бидов 150. На Индикаторе объема Vol, Вы увидите объем бара 150). Вообще Индикаторы типа BuySell Volume или BuySellPressure это не очень точные Индикаторы, так как по одной и той же цене могут входить как Покупатели по Аск так и Продавцы по Бид. Вы это наглядно сможете увидеть в Ленте.
Понемногу начинаю понимать, спасибо за разъяснения, но тогда у меня такой вопрос: а как опытные трейдеры выходят из этого положения, ведь даже индикаторы Gom после выключения компьютера не пишут истории (что логично т.к. комп выкл). График real-time индикатора можно смотреть не меняя таймфрейма, просто сжимая интервал между барами, но ведь должен же быть нормальный выход из этого положения?
M
maverick
Guest
Nik2578 сказал(а):
Выход очень простой: свои Исторические сервера, которые работают 24 часа в сутки и свой специфический софт и Индикаторы.
Нормальный выход из положения использовать еще что-то помимо ниндзи. Например, iqfeed.net дает 120 дней истории тиков с бидами и асками.
Но ведь iqfeed - это аналог зенфайр, историю нинзя пишет сам в формате: отдельно бид, аск и ласт. Как же тогда real-time индикаторы нинзи будут работать на истории, даже если с iqfeed скачать недостающие данные аск и бид (за то время когда комп выкл.). Те же gom индикаторы не смогут посчитать дельту Все вопросы к разработчикам ниндзи. Бид-аски хранятся отдельно от ласт. Чтобы посчитать дельту на истории нужно для каждого тика (ласта) знать лучший аск и бид. Временной штамп в ниндзе посекундный.vladko сказал(а):
Имеется в виду использование сервиса IQFeed.net через АПИ. Т.е. теоретически возможно написание индикатора строящего дельту с серверов iqfeed, а реал-тайм берущий непосредственно из ниндзи.
Накопил историю для подсчёта дельты с помощью индикатора Gomi ... результат получился довольно интересный, по логике вещей цена и дельта должны двигаться более/менее синхронно. На сильных движениях цена падает и дельта идёт вниз. Это верно для многих инструментов (индексы, товары, большенство валют), но фунт ведёт себя странно, целый месяц цена упорно снижалась, а дельта уверенно росла. Отсюда вопрос, а насколько вообще целесообразно использование дельты при торговле? // MarketDelta вообще вывела принцит дельты в название своего программного продукта // ... кстати, за последнюю неделю что-то напутал со свойствами инструмента, поэтому не могу вывести данные, но дельта по итогам недели опять выросла
Вложения
Настолько, насколько и любой другой индикатор. Индикаторы даны в помощь трейдеру. Торговать прибыльно строго по ним не получится (иначе рынка не существовало бы).Nik2578 сказал(а):
Я вижу полезность дельты в двух случаях:
дивергенция по дельте
экстремальные значения дельты
Если Вы имеете ввиду дивергенцию цены и дельты, то она ведь налицо по фунту ... но интересно другое - какой "торговый" смысл этого расхождения, ведь это не "случайные" внутридневные движения, а направленный тренд на 13 фигур. ::smile24.gif:: я надеюсь на форуме есть опытные бойцы ... может прокомментируют ... я конечно понимаю что свои реальные методы (если они есть ::smile24.gif:: ) никто не раскоет, но тем не менее хотелось бы услышать торговый комментарий именно по этому конкретному факту (хоть форум в основном технический, а не торговый). Фундаментальные анализ дело неблагодарное - сколько людей, столько и мнений (причём все убеждены в своей правоте), но тем не менее если взять ситуацию в целом, то доллар сейчас пользуется спросом, и ждать резкого выхода фунта наверх, наверное не стоит. Самый длинный пост наверное получился ::smile24.gif::
Nik2578 сказал(а):
пример супер :)
и у меня как то был такой пример по евро
в начале нынешнего года вроде
но там неделю или две было расхождение такое же
я тогда не стал заморачиваться по этому вопросу
и сейчас Вам советую просто забить на это
чем это объяснить? не знаю