• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Проскальзование

Kotyk

Member
NinjaTrader
#1
Сегодня на выходе новостей по ВВП Англии по фунту (6В) было проскальзование 20 пунктов. До новостей торговался по 1,5284 . У меня открылась позиция по стопу (ордер стоял 1,53) по 1,5320 и сразу же закрылась лимиткой по 1,5320 которая стояла еще до новостей. У кого были может на других инструментах такие проскальзование? Как на меня очень большое, хотя я понимаю что это на новостях.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#2
Kotyk сказал(а):
Сегодня на выходе новостей по ВВП Англии по фунту (6В) было проскальзование 20 пунктов. До новостей торговался по 1,5284 . У меня открылась позиция по стопу (ордер стоял 1,53) по 1,5320 и сразу же закрылась лимиткой по 1,5320 которая стояла еще до новостей. У кого были может на других инструментах такие проскальзование? Как на меня очень большое, хотя я понимаю что это на новостях.
Добрый день, Kotyk, поясните, пожалуйста, демо счет у Вас или реал? Если реал, мне нужен номер счета и номер ордера (все в личку или по емайл), и лучше спрашивать у меня в скайпе или по емайл сразу, потому что ни у кого здесь нет деталей Вашей сделки и помочь ответить на вопрос никто больше не сможет.
Спасибо!
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#3
Ок, получила информацию, вот такой вышел анализ.

Ситуация, которую мы разбираем (это график со свечами в 1 секунду)



До выхода новостей торговалось по 1 контракту в секунду. В момент выхода новостей объем торговли возрос до 750 контрактов в секунду, и цена прошла от 1.5283 до 1.5330





Стоп ордер был выставлен на пробитие уровня 1.5300, и был активирован после первой проторговки на этом уровне в 3:30:00.206188 (время Чикаго), и заполнен в 03:30:00.206858, через 670 микро секунд ( менее 1 миллисекунды).



Смотрим на ленту и видим, что между 1.5300 и 1.5320 проторговалось порядка 69 контрактов (из 750, которые проторговались за всю секунду в целом), грубо за треть миллисекунды.



Для сравнения, другой стоп, активированный на пару миллисекунд позже на цене в 1.5318 и заполненный по 1.5320.



Eще для сравнения- рыночный ордер, пришедший позже всех рассмотренных ранее ордеров, в эту же секунду, и заполненный на 1.5319, т.е. после прохождения расстояния от 1.5283 до 1.5230, цена временно зацепилась в промежутке 1.5318-1.5330




И да, сразу же после входа по стопу сработал лимитник, стоявший на уровне 1.5320



Какие выводы мы можем извлечь из данной ситуации?

1) торговля на новостях непредсказуема и мы не имеем в ней никаких технических, стратегических, или статистических преимуществ. Имхо это ультимативные сделки на свой страх и риск.

2) нужно иметь ввиду, что заранее выставляя лимитный ордер на выход из позиции до открытия самой позиции, мы тоже рискуем получить непредвиденный результат. Как пример, если бы лимитник на продажу в данном случае стоял ниже 1.5320, то вполне могло бы получится, что сначала бы открылась короткая позиция, и потом она уже бы закрылась по стопу, с убытком.

Будьте крайне осторожны на новостях, даже если вы имеете большой опыт торговли на гиперактивном рынке. Имхо, на нашем с вами уровне это рулетка, и чрезвычайно, чрезвычайно конкурентный рынок на уровне HFT.
 

Kotyk

Member
NinjaTrader
#4
Спасибо за столь детальное описание. Просто такое проскальзывание еще не случалось и хотелось узнать насколько часто такое бывает. Количество контрактов от 1,53 до 1,5320 было небольшое, это я увидел через индикатор Gom.
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#5
Kotyk сказал(а):
Спасибо за столь детальное описание. Просто такое проскальзывание еще не случалось и хотелось узнать насколько часто такое бывает. Количество контрактов от 1,53 до 1,5320 было небольшое, это я увидел через индикатор Gom.
Новости совершенно непредсказуемы, это битва трансформеров (и мы с вами ими не являемся). Вы видели, что у другого ордера в ту же секунду было проскальзывание в 2 тика. Я написала выше, что было проторговано порядка 69 контрактов между этими ценами за примерно треть миллисекунды. Небольшое количество проторгованных контрактов на ценах при резком проходе цены вверх говорит об уменьшении/исчезновении ликвидности на этих уровнях (лимитных ордеров) , а стоп ордер сводится как раз с лимитным ордером.
 
Вверх Снизу