• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

NinjaTrader 8 Профили для восьмерки

То, что по ссылке не смущает? Серьезно не видно ошибки?
Если нет, тогда вот. Так лучше видно?

err1.png
 
Ну и вопрос то в чём? Вы уверены что Ваши 4,454 прикручены сюда верно? У нас считает все бид и аск. Можно код показать. А Ваши 4,454, какое имеют реальное обоснование? Опять же если не секрет?
 
Вы уверены что Ваши 4,454 прикручены сюда верно?
Ну трындец)) Разве не видно, что 4454 это число из самой платформы безо всяких индикаторов?

У нас считает все бид и аск.
Ответственно заявляю, что не все бид/аски считает. А тем более не весь объём, как видно на скриншоте.

Вопросы?
 
Я Вас, конечно, же очень даже пониманию, но может Вы не до конца понимаете сведение ордеров? По правилам биржи считаются только ордера которые прошли по цене Бид и Аск. Вот код
if (e.Price >= e.Ask)
{
if (bidAskVolume.ContainsKey(e.Price))
{
tmpBidVolume = bidAskVolume[e.Price].bidVolume;
tmpAskVolume = bidAskVolume[e.Price].askVolume + e.Volume;
tmpCurrentVolume = bidAskVolume[e.Price].currentVolume;
bidAskVolume[e.Price] = new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume);
}
else
{
tmpAskVolume = e.Volume;
tmpBidVolume = 0;
tmpCurrentVolume = e.Volume;
bidAskVolume.Add(e.Price, new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume));
}
}
else if (e.Price <= e.Bid)
{
if (bidAskVolume.ContainsKey(e.Price))
{
tmpBidVolume = bidAskVolume[e.Price].bidVolume + e.Volume;
tmpAskVolume = bidAskVolume[e.Price].askVolume;
tmpCurrentVolume = bidAskVolume[e.Price].currentVolume;
bidAskVolume[e.Price] = new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume);
}
else
{
tmpAskVolume = 0;
tmpBidVolume = e.Volume;
tmpCurrentVolume = e.Volume;
bidAskVolume.Add(e.Price, new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume));
}
}
ничего личного только цифры.
А что это за лишние 3 контракта у поставщика котировок это уже не к нам вопрос.
 
Что за чушь? Причем тут вообще сведение ордеров??? Ваш индикатор просто не учитывает ВСЕ тики при расчете, что является ошибкой. Как можно не видеть этого на скрине? Объем по индикатору не совпадает с реальным объемом.
 
Ну трындец)) Разве не видно, что 4454 это число из самой платформы безо всяких индикаторов?


Ответственно заявляю, что не все бид/аски считает. А тем более не весь объём, как видно на скриншоте.

Вопросы?
Что за чушь? Причем тут вообще сведение ордеров??? Ваш индикатор просто не учитывает ВСЕ тики при расчете, что является ошибкой. Как можно не видеть этого на скрине? Объем по индикатору не совпадает с реальным объемом.
Было бы не плохо обосновать чем-то Ваше высказывание.
Ещё раз, может Вы не догоняете или отказываетесь понимать. Но Ваш реальный объём притянут зауши и не отражён поставщиком ликвидности.
Ваша цифра 4454 ни чем не подтверждена по правилам сведения ордеров на бирже. Поэтому Ваши накрученные поставщиком ликвидности 3 контракта так и не вошли в расчёт.
Может Вы это и не хотите это понимать, но чем Вам в этом случае можно помочь?
 
Последнее редактирование:
Коллеги, было бы неплохо в кулуарах на птичьем языке выяснить где собака зарыта и потом сделать совместное заявление. Не грузите чайников, или создайте отдельную подтему - "спаринг тяжеловесов программирования". Осчастливьте народонаселение форума?
 
Не, публично интереснее. И полезнее.

Третий раз повторяю: объём по индикатору не совпадает с реальным объёмом.
Какое еще обоснование нужно, что индикатор пропускает тики?
Я внимательно слушаю объяснение автора по этому поводу.
 
Коллеги, дилетантский вопрос - разница в объемах по индикатору и реального объема в % сколько? В разы? Это повлияет на принятие решения о существенном перевесе "продажников" над "покупателями", или наоборот? Ответим на этот вопрос и будем понимать ценность спора для обывателя. Может даже стоит указать в описании к индикатору, что "есть погрешность, составляет... %, рекомендуем учесть при использовании..." Каждый для себя решит критичность этой погрешности. Можно четкий ответ?
 
Что за чушь? Причем тут вообще сведение ордеров??? Ваш индикатор просто не учитывает ВСЕ тики при расчете, что является ошибкой. Как можно не видеть этого на скрине? Объем по индикатору не совпадает с реальным объемом.
Вы бы могли предложить свое видение вопроса, а не хаять, что там
Не, публично интереснее. И полезнее.

Третий раз повторяю: объём по индикатору не совпадает с реальным объёмом.
Какое еще обоснование нужно, что индикатор пропускает тики?
Я внимательно слушаю объяснение автора по этому поводу.
Уважаемый NT8
Может что-то здесь не до конца понятно или не ясно, но, опять же я лишь могу повториться. По правил сведения ордеров на бирже считаются только те ордера, которые реально прошли по цене Аск и Бид. Только так и не как иначе. Я не придумывал биржу не придумывал правила. Все остальные ордера нельзя идентифицировать как ордера, которые отвечают правилам биржи. То есть их про напросто, простым языком, приплёл брокер. Как-то им присваивать какие-то атрибуты бид или аск, на каком-то основание если нет точных данных от брокера будет не совсем верно. Поэтому они просто не учитываются.
Почему у брокера поступают котировки сделок не отвечающие правилам биржи это уже вопрос не по адресу.
 
Ну вот и проклюнулся алгоритм для учета/не учета, т.е. если формально соответствует правилам биржи - учитываем, не соответствует - не учитывает. Насколько этот подход соответствует правилам написания индикаторов? Главное - разница в разы, или в долях процента? Ё-Пэ-Рэ-Сэ-Тэ. Академики. Суть индикатора - выявить существенный перевес одних маркетов над другими. Наверняка, интересно анализировать перевес только в случае дельты в 20-30 % и выше. Ну чего как дети малые? Модератор, после решения вопроса, логичным будет все эти простыни текста подчистить. С уважением.
 
Коллеги, дилетантский вопрос - разница в объемах по индикатору и реального объема в % сколько? В разы?
Если честно, то я не замечал. Её нужно где-то выискивать.
Можно четкий ответ?
Как можно говорить за поставщика котировок? Вопрос не по адресу.

Конечно, если подгонять, то можно убирать эту неточность. Ну а зачем? Опять же если убирать эту неточность, то ордера прошедшие не по правилам сведения ордеров на бирже нужно будет куда-то как-то приписывать. Это может приводить к накоплению лишней ошибки.
 
Ну вот и проклюнулся алгоритм для учета/не учета, т.е. если формально соответствует правилам биржи - учитываем, не соответствует - не учитывает. Насколько этот подход соответствует правилам написания индикаторов? Главное - разница в разы, или в долях процента? Ё-Пэ-Рэ-Сэ-Тэ. Академики. Суть индикатора - выявить существенный перевес одних маркетов над другими. Наверняка, интересно анализировать перевес только в случае дельты в 20-30 % и выше. Ну чего как дети малые? Модератор, после решения вопроса, логичным будет все эти простыни текста подчистить. С уважением.
Согласен. Детский сад какой-то.
 
Ответ борца в синем углу ринга понятен.

NT8, существенная дельта (ошибка) может вылезти на периоде в сутки, двое, неделе?
 
Я Вас, конечно, же очень даже пониманию, но может Вы не до конца понимаете сведение ордеров? По правилам биржи считаются только ордера которые прошли по цене Бид и Аск. Вот код
if (e.Price >= e.Ask)
{
if (bidAskVolume.ContainsKey(e.Price))
{
tmpBidVolume = bidAskVolume[e.Price].bidVolume;
tmpAskVolume = bidAskVolume[e.Price].askVolume + e.Volume;
tmpCurrentVolume = bidAskVolume[e.Price].currentVolume;
bidAskVolume[e.Price] = new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume);
}
else
{
tmpAskVolume = e.Volume;
tmpBidVolume = 0;
tmpCurrentVolume = e.Volume;
bidAskVolume.Add(e.Price, new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume));
}
}
else if (e.Price <= e.Bid)
{
if (bidAskVolume.ContainsKey(e.Price))
{
tmpBidVolume = bidAskVolume[e.Price].bidVolume + e.Volume;
tmpAskVolume = bidAskVolume[e.Price].askVolume;
tmpCurrentVolume = bidAskVolume[e.Price].currentVolume;
bidAskVolume[e.Price] = new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume);
}
else
{
tmpAskVolume = 0;
tmpBidVolume = e.Volume;
tmpCurrentVolume = e.Volume;
bidAskVolume.Add(e.Price, new BidAskVolume(tmpCurrentVolume, tmpAskVolume, tmpBidVolume));
}
}
ничего личного только цифры.
А что это за лишние 3 контракта у поставщика котировок это уже не к нам вопрос.
Ух как все запутано вы тут напутали )) NT8 не вчерашний парень в таких вопросах, вы бы не спорили, а попросили бы дружеского совета. У вас в коде нет вообще понятия Битвины, контракты которые проходят между Бидом и Аском, в суммарном объеме бара НТ их учла, вот вам и разница в эти пару контрактов.
 
Вот еще интересная картинка. Слева "подсудимый", справа "один из лидеров футпринтостроения"
 

Вложения

  • err2.png
    err2.png
    310,6 КБ · Просмотры: 165
У вас в коде нет вообще понятия Битвины
Долго читал, думал что это за слово такое "битвины". Смесь ботвы, биткоина и мивины)

Я именно это и пытался выведать: "куда у него делись сделки внутри спреда". Но товарищ уперся рогом и все...
 
Долго читал, думал что это за слово такое "битвины". Смесь ботвы, биткоина и мивины)

Я именно это и пытался выведать: "куда у него делись сделки внутри спреда". Но товарищ уперся рогом и все...
Про ботву, Биток и мивину смешно )) Но главное что мы друг-друга поняли :)
 
Еще подтянулись тяжеловесы, спасибо.
Теперь вопрос - вижу в скрине разницу в 3 (ТРИ) контракта. Это погрешность, равная 1557588918730.png % .

Объясните мне, зачем академические вещи выносить на всеобщее обозрение? Многие знают или подозревают неладное с Битвинами в этом индикаторе. Автор, напиши в мануале, что тема Битвинов в индикаторе не раскрыта, рекомендуем учесть в работе. Спаринг считаю завершенным.
 
Объясните мне, зачем академические вещи выносить на всеобщее обозрение?
Наверное потому, что это публичный форум. И на всеобщее обозрение можно выносить все, что не противоречит правилам форума и законам той страны, где хостится форум.
 
Назад
Верх Низ