• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Почему трейдинг убыточный

WorkNet

Guest
NinjaTrader
Почему трейдинг убыточный!

И так давайте посчитаем. Наш депозит 25 000 наша комиссия в одной сделке 5.02. Давайте подсчитаем процент нашего фиксированного убытка: (5,02 / 25000) * 100 = 0,02%.

Предположим за год мы совершаем 400 сделок. Наш фиксированный процент убытка: 400 * 0,02 = 8%.

Предположим, что в каждой убыточной сделке мы теряем 1%, и в каждой прибыльной сделке получаем 3%.

И так рассматриваем вариант 80 к 20 (80 убыток 20 прибыль)

80% из 400 сделок это 320 сделок или убыток 320%

20% из 400 сделок это 80 сделок или прибыль 240%

Таким образом, мы получаем 240 – (320 + 8) = -88%

Давайте рассмотрим вариант 70 к 30 (70 убыток 30 прибыль)

70% из 400 сделок это 280 сделок или убыток 280%

30% из 400 сделок это 120 сделок или прибыль 360%

Таким образом, мы получаем 360 – (280 + 8) = 72%

Как показывает практика, в большинстве случаев математическое ожидание колеблется между 80 к 20 и 70 к 30, то есть в среднем выходит 75 к 25, давайте рассмотрим и этот вариант.

75% из 400 сделок это 300 сделок или убыток 300%

25% из 400 сделок это 100 сделок или прибыль 300%

Таким образом, мы получаем 300 – (300 + 8) = -8%

И так что бы получать в трейдинге прибыль, нужно иметь соотношение минимум 70 к 30 а еще лучше 60 к 40, совершать меньше сделок, дабы уменьшить фиксированный убыток в виде комиссии, то есть торговать явно не скальпинг и не внутри дня, и иметь соотношение убыток к прибыли минимум 1 к 5.
 
спасибо, очень интересно

Я рад, что вам понравился пост. :smile: Если такой взгляд на трейдинг поможет получать прибыль это будет здорово. Возможно, люди поймут, что не индикаторы дают прибыль, а математический расчет (так сказать бизнес план трейдинга) и риск менеджмент.
 
что не индикаторы дают прибыль, а математический расчет
Не на все 100% ! рынок это не только математика , это так же и психология людей , так как люди принимают решения и пишут алгоритмы которые торгуют .
Здесь суть в другом , одни могут торговать , а другие нет . Не все созданы для этого.
Тот кто может , тот может , и им нет нужды писать на форумы , они просто торгуют и все .
Как пример приведу , то что сам видел лично ,
не рекламируя известный сайт бывший б.м. теперь другой .......
Его владелец и модератор , торгует руками ES , 15 контр , торгует уже 25 лет или даже больше.
в среднем в месяц у него получается 50-70 к . лоси так еже есть , по 10 к.
Сделки , примерно 2-3 в неделю .
открывает с ПК , отслеживает через iphone.
Как торгует, он показывает, входы и выходы , и показывает отчет брокера , в виде скрина .
как он рассказывает в начале своей торговли только терял, 12 лет только потери были .
Работал на работе и торговал .
Сейчас эту ветку он перенес в элитную часть , не слежу теперь за его торгами .
 
Не на все 100% ! рынок это не только математика , это так же и психология людей , так как люди принимают решения и пишут алгоритмы которые торгуют .
Здесь суть в другом , одни могут торговать , а другие нет . Не все созданы для этого.
Тот кто может , тот может , и им нет нужды писать на форумы , они просто торгуют и все .
Как пример приведу , то что сам видел лично ,
не рекламируя известный сайт бывший б.м. теперь другой .......
Его владелец и модератор , торгует руками ES , 15 контр , торгует уже 25 лет или даже больше.
в среднем в месяц у него получается 50-70 к . лоси так еже есть , по 10 к.
Сделки , примерно 2-3 в неделю .
открывает с ПК , отслеживает через iphone.
Как торгует, он показывает, входы и выходы , и показывает отчет брокера , в виде скрина .
как он рассказывает в начале своей торговли только терял, 12 лет только потери были .
Работал на работе и торговал .
Сейчас эту ветку он перенес в элитную часть , не слежу теперь за его торгами .

Торговать могут все. Не верите, попробуйте сами на том же демо. Никаких индикаторов голая цена, отрабатываете один сигнал, скажем тест консолидации, риск 1% профит от 3% до 15% в среднем выйдет 4-5%. Максимальная потеря в день 3-4%.
 
А насчет психологии так люди сами себя обманывают. Они хотят системы, в которых 60 к 40 или 70 к 30 (в соотношении прибыль к убытку). Таких чудес не бывает. Профессионалом считается трейдер который делает 60 к 40 (убыток к прибыли) новичок изначально будет делать 80 к 20 более талантливые новички 70 к 30.
 
Давайте рассмотрим психологию.

И так возьмем, к примеру, описанный выше вариант 70 к 30.

Убыточных сделок у нас 280 теряем мы 1% и того потерь выходит 280%

Прибыльных сделок выходит 120 из них 70% будут закрыты с профитом 3%, так как психология после серии убытков надавит на мозг, да и рынок веешь не линейная. 20% сделок будет закрыто с профитом 5%, и оставшиеся 10% сделок будут закрыты с профитом 15%.

Давайте подсчитаем средний процент профита.

70% из 120 сделок это 84 сделки или 252% (84 * 3%)

20% из 120 сделок это 24 сделки или 120% (24 * 5%)

10% из 120 сделок это 12 сделок или 180% (12 * 15%)

В сумме получим 552%, а среднее значений в одной сделке 4,6%.

Теперь пересчитаем наш результат.

70% из 400 сделок это 280 сделок или убыток 280%

30% из 400 сделок это 120 сделок или прибыль 552%

Таким образом, мы получим 552 – (280 + 8) = 264%

Давайте пересчитаем и другие варианты с учетом того что наш средний процент прибыли 4.6%

И так рассмотрим вариант 80 к 20

80% из 400 сделок это 320 сделок или убыток 320%

20% из 400 сделок это 80 сделок или прибыль 368% (80 * 4.6%)

Таким образом, мы получим 368 – (320 + 8) = 40%

И рассмотрим еще вариант 75 к 25

75% из 400 сделок это 300 сделок или убыток 300%

25% из 400 сделок это 100 сделок или прибыль 460% (100 * 4.6%)

Таким образом, мы получим 460 – (300 + 8) = 152%

Ну и на завершение дабы меня не называли математиком, который пустословит, прикреплю результат теста одной системы.

Результат 73 к 27 средний процент прибыли 4.6%

Stata.png
 
Торговля мануал не исключает человеческий фактор (блин, куда я смотрел). Трединг дело напряженное, требующее большого внимания и выдержки. Сам торгую мануал, но вот смотрю что советник(на демо live) торгует не хуже, а бывает даже и лучше. Смотрю и думаю, чего мне так напрягаться.
Думаю, что математика (алго) может торговать, если все условия хорошо просчитаны.
 
Торговля мануал не исключает человеческий фактор (блин, куда я смотрел). Трединг дело напряженное, требующее большого внимания и выдержки. Сам торгую мануал, но вот смотрю что советник(на демо live) торгует не хуже, а бывает даже и лучше. Смотрю и думаю, чего мне так напрягаться.
Думаю, что математика (алго) может торговать, если все условия хорошо просчитаны.

Я к торговле роботами отношусь негативно. Он не думает, а всех нюансов в алгоритме прописать не возможно. Лучше работать над усидчивостью и дисциплиной. Но это мое субъективное мнение. :smile:
 
Думается, название темы будет более корректное такое: Почему трейдинг может быть убыточным...
 
Я к торговле роботами отношусь негативно. Он не думает, а всех нюансов в алгоритме прописать не возможно. Лучше работать над усидчивостью и дисциплиной. Но это мое субъективное мнение. :smile:
Тоже придерживался таких убеждений. Но жизнь подбрасывает сигналы что есть и другие возможности, надо только открыться им и они проявятся во всей своей красе.
Формируется новое убеждение, что будущее, всё таки, за торговыми роботами. Вот одни из результатов "развлечений", в Strategy Analyzer, с одним из них:
7321550.png

7311310.png
 
Тоже придерживался таких убеждений. Но жизнь подбрасывает сигналы что есть и другие возможности, надо только открыться им и они проявятся во всей своей красе.
Формируется новое убеждение, что будущее, всё таки, за торговыми роботами. Вот одни из результатов "развлечений", в Strategy Analyzer, с одним из них:

Судя по вашим скринам, среднее время в сделке от 1.2 минуты до 10.4 минуты это дикий скальпинг. :happy: В реале такого робота есть смысле ставить только на этаже СМЕ в Чикаго. При пинге из вашего дома в среднем это 250 миллисекунд, торговать таким роботом нет смысла. Ну и если произойдет быстрое изменение рынка, такой робот так же быстро начнет сливать деньги. Лучше человеческого интеллекта еще ничего не придумано. Я все-таки останусь при своем мнение, что нужно работать над дисциплиной и усидчивостью и больше доверять проверенным торговым системам. :smile:
 
Так же Муратик оно все конечно красиво выглядит, но это не реально. Что бы иметь такого робота реально нужно: иметь прописанный алгоритм на С++, у него есть плюс он работает быстрей чем C#, но и есть минус такой как не управляемый код, то есть сбой может быть в любой момент. Так же нужно нанять программиста, который напишет этот алгоритм, будет постоянно за ним следить, нужно арендовать сервер в помещении СМЕ, подключить алгоритм напрямую к API, посадить постоянно следящего за алгоритмом риск менеджера. Это все очень дорогое удовольствие для простого ритейла. :wink:

А еще мы все живем в пост Советском пространстве со всеми вытекающими прелестями: убитые трансформаторные будки, из-за которых постоянно отключают свет, гнилые телекоммуникационные магистрали из-за которых постоянно пропадает интернет, убитые б\у порты у провайдеров, так как они стоят гораздо дешевле новых и т.д.
 
Последнее редактирование:
Так же Муратик оно все конечно красиво выглядит, но это не реально.
Это точно сказано !
Что бы достичь в реале таких результатов как на скринах , воистину надо быть просто гением в трейдинге !
В Strategy Analyzer все выглядит оч красиво , я даже писал разработчикам НТ по этому поводу ,
спрашиваю как так, в демо одно , а в реале ни как ?
Они ответили что работают над механизмом исполнения ,
и в НТ 8 якобы его максимально приблизят к реалу .
 
Спасибо! Всё правильно!
Но радует и воодушевляет то что есть всё таки есть такие возможности в Природе. А все препоны и недостатки всегда имеют решения, надо только сильно захотеть и увидеть их.))
Вибрировать решением...
 
Спасибо! Всё правильно!
Но радует и воодушевляет то что есть всё таки есть такие возможности в Природе. А все препоны и недостатки всегда имеют решения, надо только сильно захотеть и увидеть их.))
Вибрировать решением...

Боюсь что для простого ритейла решения нет. Максимум что он может это торговать руками с строгим расчетом риск менеджмента и оградить себя от большого плеча 1:1 максимум 1:4.
 
Для экспериментов с тестированием специально увеличил пинг до дикого, для робота, значения:

Вы конечно можете увеличивать пинг в симуляторе, но это не приблизит вас к реальности. Реальность совсем другая и то что отслеживают роботы, скажем так вашего противника, в реальности, вы в симуляторе никогда не сможете создать, а значит полученный результат теста будет, мягко говоря, не точным. :smile:
 
Назад
Верх Низ