-
-
Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.
Почему трейдинг убыточный
- Автор темы WorkNet
- Дата начала
Хорошо когда становиться более определёнными политики поведения этих наших HFT соучастников в трейдинге. Верю что потихонечку появятся надёжные техники зарабатывать на таком рынке и нам, простым ручным участникам. Надо только оооочень сильно захотеть!
Хорошо когда становиться более определёнными политики поведения этих наших HFT соучастников в трейдинге. Верю что потихонечку появятся надёжные техники зарабатывать на таком рынке и нам, простым ручным участникам. Надо только оооочень сильно захотеть!
Верить и надеяться вы конечно можете, но конгломерат учредители биржи и основатели фирм алгоритмического трейдинга (владельцы HFT) усиливается. В фильме что выше об этом четко говорят. Регуляторы покрывают владельцев HFT учредители бирж создают им благоприятные условия. А ручные трейдеры все больше становятся пушечным мясом. Как бы нам не хотелось, но такова наша реальность. Подумайте сами они по всему миру строят дата центры вливая в эту затею миллиарды долларов. Для чего? Для того что бы запретили алгоритмический трейдинг? Или для того что бы зарабатывать стало легче ритейлам?
Вот смотрите согласно информации из фильма ритейлы получают информацию с задержкой 2 секунды, еще 2 секунды нужно что бы вы взяли в руки мышку и нажали кнопку, и 250 миллисекунд нужно что бы ваш ордер оказался на бирже. Округлим это все до 5 секунд (такой сверх скоростной ручной трейдер у нас вышел 
в реальности задержка еще больше). И при таких условиях вы хотите отбирать деньги у алгоритмических трейдеров?
в реальности задержка еще больше). И при таких условиях вы хотите отбирать деньги у алгоритмических трейдеров?Могу поделится своим наблюдением. Отслеживайте парные сделки в ленте. То есть если вы видите что по цене 40,25 бид проходит в агрегации 38 контрактов и сразу по цене 40,26 аск проходит в агрегации 38 контрактов значит поглощают ликвидность, после чего будет прострел. Успеете за ними что-то урвете, не успеете, почешите репу и скажите: да классное было движение. Как понять куда будет выстрел? Смотреть где после поглощения больше проходит контрактов. Если по аску будет выстрел вверх, если по биду будет выстрел вниз. Соотношение контрактов в агрегации не обязательно должно быть равным разница возможна в пару контрактов. Скажем бид 38 аск 42 или бид 38 аск 35
Как понять куда будет выстрел? Смотреть где после поглощения больше проходит контрактов. Если по аску будет выстрел вверх, если по биду будет выстрел вниз. Соотношение контрактов в агрегации не обязательно должно быть равным разница возможна в пару контрактов. Скажем бид 38 аск 42 или бид 38 аск 35Похоже дело идёт к плановой экономике... нет?
Вот это здорово!Могу поделится своим наблюдением. Отслеживайте парные сделки в ленте. То есть если вы видите что по цене 40,25 бид проходит в агрегации 38 контрактов и сразу по цене 40,26 аск проходит в агрегации 38 контрактов значит поглощают ликвидность, после чего будет прострел. Успеете за ними что-то урвете, не успеете, почешите репу и скажите: да классное было движение.
Думается, напрашивается отдельная тема, в которой полезно собирать, подобный Вашему наблюдению, мысли, идеи, советы и тому подобное, по отношениям ручного трейдера к HFT трейдам.
Миром правят кланы, которые уже веками планируют кому и сколько экономить Зная это огромное запаздывание (латентность) и при получении данных на пк, и при их обработке, и при передвижении принятого решения в виде ордера на биржу и при получении обратной информации от биржи на пк, всё таки придерживаюсь тс WCCI. Главное выявить по ней сформировавшийся достаточной силы (импульс) тенденцию (что она прекрасно позволяет делать), и "прокатиться" на этом импульсе некоторую его часть... пусть даже получая какие то потери при входе /выходе из-за вышеизложенных временных задержек.Вот смотрите согласно информации из фильма ритейлы получают информацию с задержкой 2 секунды, еще 2 секунды нужно что бы вы взяли в руки мышку и нажали кнопку, и 250 миллисекунд нужно что бы ваш ордер оказался на бирже. Округлим это все до 5 секунд (такой сверх скоростной ручной трейдер у нас вышел
Вуди при теперешнем рынке убыточная в длительной перспективе. Ее когда делали был совершенно другой рынок. Но это с мой точки зрения.
Из наблюдений - после относительно продолжительного флэта (консолидации) первый сигнал по шаблону WCCI выглядит как начало трендового движения из диапазона, но его, думается, брать не стоит - это, скорее всего, ложная модель - результат деятельности HFT...
Да так оно и есть. Научили массы по настольным пособиям Рашки, Мерфи и Швагера им теперь и напрягаться особо не нужно и так понятно где большинство ликвидность накапливает.
А вы практикуете отскок от консолидации?
Я Вуди смотрел очень давно, и когда понял что теперь не его время, перестал смотреть. Сейчас почти пустые графики.
Посмотрел сегодня фьючерс Евро, давно его не смотрел так как не люблю валютные фьючерсы, это кошмар изменили цену чем усложнили подсчет, отсутствует нормальная ликвидность в Европейскую сессию, спред гуляет. После товарных фьючерсов даже как-то не привычно на это Евро смотреть Вообще валютные и индексные фьючерсы тяжелые для торговли, там много дезинформации и манипуляции, нет четких макроэкономических новостей как запасы, объемы добычи, урожайность. Но новички, особенно те что переходят с ДЦ Форекса с головой ныряют первым делом именно в валютные фьючерсы. и тонут там
Вообще валютные и индексные фьючерсы тяжелые для торговли, там много дезинформации и манипуляции, нет четких макроэкономических новостей как запасы, объемы добычи, урожайность. Но новички, особенно те что переходят с ДЦ Форекса с головой ныряют первым делом именно в валютные фьючерсы. и тонут там Да, так и есть. Сам иду таким путем, да думаю большая часть тех кто на этом форуме так же шли. Может в новой ветке сделаете несколько набросков на тему какими инструментами начать торговать с примерами таких сделок. Расскрывать свои наработки не надо но показать с чего начать думаю можно.Посмотрел сегодня фьючерс Евро, давно его не смотрел так как не люблю валютные фьючерсы, это кошмар изменили цену чем усложнили подсчет, отсутствует нормальная ликвидность в Европейскую сессию, спред гуляет. После товарных фьючерсов даже как-то не привычно на это Евро смотреть