• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Почему трейдинг убыточный

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#1
Почему трейдинг убыточный!

И так давайте посчитаем. Наш депозит 25 000 наша комиссия в одной сделке 5.02. Давайте подсчитаем процент нашего фиксированного убытка: (5,02 / 25000) * 100 = 0,02%.

Предположим за год мы совершаем 400 сделок. Наш фиксированный процент убытка: 400 * 0,02 = 8%.

Предположим, что в каждой убыточной сделке мы теряем 1%, и в каждой прибыльной сделке получаем 3%.

И так рассматриваем вариант 80 к 20 (80 убыток 20 прибыль)

80% из 400 сделок это 320 сделок или убыток 320%

20% из 400 сделок это 80 сделок или прибыль 240%

Таким образом, мы получаем 240 – (320 + 8) = -88%

Давайте рассмотрим вариант 70 к 30 (70 убыток 30 прибыль)

70% из 400 сделок это 280 сделок или убыток 280%

30% из 400 сделок это 120 сделок или прибыль 360%

Таким образом, мы получаем 360 – (280 + 8) = 72%

Как показывает практика, в большинстве случаев математическое ожидание колеблется между 80 к 20 и 70 к 30, то есть в среднем выходит 75 к 25, давайте рассмотрим и этот вариант.

75% из 400 сделок это 300 сделок или убыток 300%

25% из 400 сделок это 100 сделок или прибыль 300%

Таким образом, мы получаем 300 – (300 + 8) = -8%

И так что бы получать в трейдинге прибыль, нужно иметь соотношение минимум 70 к 30 а еще лучше 60 к 40, совершать меньше сделок, дабы уменьшить фиксированный убыток в виде комиссии, то есть торговать явно не скальпинг и не внутри дня, и иметь соотношение убыток к прибыли минимум 1 к 5.
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#3
спасибо, очень интересно
Я рад, что вам понравился пост. :smile: Если такой взгляд на трейдинг поможет получать прибыль это будет здорово. Возможно, люди поймут, что не индикаторы дают прибыль, а математический расчет (так сказать бизнес план трейдинга) и риск менеджмент.
 

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#4
что не индикаторы дают прибыль, а математический расчет
Не на все 100% ! рынок это не только математика , это так же и психология людей , так как люди принимают решения и пишут алгоритмы которые торгуют .
Здесь суть в другом , одни могут торговать , а другие нет . Не все созданы для этого.
Тот кто может , тот может , и им нет нужды писать на форумы , они просто торгуют и все .
Как пример приведу , то что сам видел лично ,
не рекламируя известный сайт бывший б.м. теперь другой .......
Его владелец и модератор , торгует руками ES , 15 контр , торгует уже 25 лет или даже больше.
в среднем в месяц у него получается 50-70 к . лоси так еже есть , по 10 к.
Сделки , примерно 2-3 в неделю .
открывает с ПК , отслеживает через iphone.
Как торгует, он показывает, входы и выходы , и показывает отчет брокера , в виде скрина .
как он рассказывает в начале своей торговли только терял, 12 лет только потери были .
Работал на работе и торговал .
Сейчас эту ветку он перенес в элитную часть , не слежу теперь за его торгами .
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#6
Не на все 100% ! рынок это не только математика , это так же и психология людей , так как люди принимают решения и пишут алгоритмы которые торгуют .
Здесь суть в другом , одни могут торговать , а другие нет . Не все созданы для этого.
Тот кто может , тот может , и им нет нужды писать на форумы , они просто торгуют и все .
Как пример приведу , то что сам видел лично ,
не рекламируя известный сайт бывший б.м. теперь другой .......
Его владелец и модератор , торгует руками ES , 15 контр , торгует уже 25 лет или даже больше.
в среднем в месяц у него получается 50-70 к . лоси так еже есть , по 10 к.
Сделки , примерно 2-3 в неделю .
открывает с ПК , отслеживает через iphone.
Как торгует, он показывает, входы и выходы , и показывает отчет брокера , в виде скрина .
как он рассказывает в начале своей торговли только терял, 12 лет только потери были .
Работал на работе и торговал .
Сейчас эту ветку он перенес в элитную часть , не слежу теперь за его торгами .
Торговать могут все. Не верите, попробуйте сами на том же демо. Никаких индикаторов голая цена, отрабатываете один сигнал, скажем тест консолидации, риск 1% профит от 3% до 15% в среднем выйдет 4-5%. Максимальная потеря в день 3-4%.
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#7
А насчет психологии так люди сами себя обманывают. Они хотят системы, в которых 60 к 40 или 70 к 30 (в соотношении прибыль к убытку). Таких чудес не бывает. Профессионалом считается трейдер который делает 60 к 40 (убыток к прибыли) новичок изначально будет делать 80 к 20 более талантливые новички 70 к 30.
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#8
Давайте рассмотрим психологию.

И так возьмем, к примеру, описанный выше вариант 70 к 30.

Убыточных сделок у нас 280 теряем мы 1% и того потерь выходит 280%

Прибыльных сделок выходит 120 из них 70% будут закрыты с профитом 3%, так как психология после серии убытков надавит на мозг, да и рынок веешь не линейная. 20% сделок будет закрыто с профитом 5%, и оставшиеся 10% сделок будут закрыты с профитом 15%.

Давайте подсчитаем средний процент профита.

70% из 120 сделок это 84 сделки или 252% (84 * 3%)

20% из 120 сделок это 24 сделки или 120% (24 * 5%)

10% из 120 сделок это 12 сделок или 180% (12 * 15%)

В сумме получим 552%, а среднее значений в одной сделке 4,6%.

Теперь пересчитаем наш результат.

70% из 400 сделок это 280 сделок или убыток 280%

30% из 400 сделок это 120 сделок или прибыль 552%

Таким образом, мы получим 552 – (280 + 8) = 264%

Давайте пересчитаем и другие варианты с учетом того что наш средний процент прибыли 4.6%

И так рассмотрим вариант 80 к 20

80% из 400 сделок это 320 сделок или убыток 320%

20% из 400 сделок это 80 сделок или прибыль 368% (80 * 4.6%)

Таким образом, мы получим 368 – (320 + 8) = 40%

И рассмотрим еще вариант 75 к 25

75% из 400 сделок это 300 сделок или убыток 300%

25% из 400 сделок это 100 сделок или прибыль 460% (100 * 4.6%)

Таким образом, мы получим 460 – (300 + 8) = 152%

Ну и на завершение дабы меня не называли математиком, который пустословит, прикреплю результат теста одной системы.

Результат 73 к 27 средний процент прибыли 4.6%

 

Iman

Well-Known Member
NinjaTrader
#9
Торговля мануал не исключает человеческий фактор (блин, куда я смотрел). Трединг дело напряженное, требующее большого внимания и выдержки. Сам торгую мануал, но вот смотрю что советник(на демо live) торгует не хуже, а бывает даже и лучше. Смотрю и думаю, чего мне так напрягаться.
Думаю, что математика (алго) может торговать, если все условия хорошо просчитаны.
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#10
Торговля мануал не исключает человеческий фактор (блин, куда я смотрел). Трединг дело напряженное, требующее большого внимания и выдержки. Сам торгую мануал, но вот смотрю что советник(на демо live) торгует не хуже, а бывает даже и лучше. Смотрю и думаю, чего мне так напрягаться.
Думаю, что математика (алго) может торговать, если все условия хорошо просчитаны.
Я к торговле роботами отношусь негативно. Он не думает, а всех нюансов в алгоритме прописать не возможно. Лучше работать над усидчивостью и дисциплиной. Но это мое субъективное мнение. :smile:
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#12
Я к торговле роботами отношусь негативно. Он не думает, а всех нюансов в алгоритме прописать не возможно. Лучше работать над усидчивостью и дисциплиной. Но это мое субъективное мнение. :smile:
Тоже придерживался таких убеждений. Но жизнь подбрасывает сигналы что есть и другие возможности, надо только открыться им и они проявятся во всей своей красе.
Формируется новое убеждение, что будущее, всё таки, за торговыми роботами. Вот одни из результатов "развлечений", в Strategy Analyzer, с одним из них:

 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#13
Тоже придерживался таких убеждений. Но жизнь подбрасывает сигналы что есть и другие возможности, надо только открыться им и они проявятся во всей своей красе.
Формируется новое убеждение, что будущее, всё таки, за торговыми роботами. Вот одни из результатов "развлечений", в Strategy Analyzer, с одним из них:
Судя по вашим скринам, среднее время в сделке от 1.2 минуты до 10.4 минуты это дикий скальпинг. :happy: В реале такого робота есть смысле ставить только на этаже СМЕ в Чикаго. При пинге из вашего дома в среднем это 250 миллисекунд, торговать таким роботом нет смысла. Ну и если произойдет быстрое изменение рынка, такой робот так же быстро начнет сливать деньги. Лучше человеческого интеллекта еще ничего не придумано. Я все-таки останусь при своем мнение, что нужно работать над дисциплиной и усидчивостью и больше доверять проверенным торговым системам. :smile:
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#14
Так же Муратик оно все конечно красиво выглядит, но это не реально. Что бы иметь такого робота реально нужно: иметь прописанный алгоритм на С++, у него есть плюс он работает быстрей чем C#, но и есть минус такой как не управляемый код, то есть сбой может быть в любой момент. Так же нужно нанять программиста, который напишет этот алгоритм, будет постоянно за ним следить, нужно арендовать сервер в помещении СМЕ, подключить алгоритм напрямую к API, посадить постоянно следящего за алгоритмом риск менеджера. Это все очень дорогое удовольствие для простого ритейла. :wink:

А еще мы все живем в пост Советском пространстве со всеми вытекающими прелестями: убитые трансформаторные будки, из-за которых постоянно отключают свет, гнилые телекоммуникационные магистрали из-за которых постоянно пропадает интернет, убитые б\у порты у провайдеров, так как они стоят гораздо дешевле новых и т.д.
 
Последнее редактирование:

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#15
Так же Муратик оно все конечно красиво выглядит, но это не реально.
Это точно сказано !
Что бы достичь в реале таких результатов как на скринах , воистину надо быть просто гением в трейдинге !
В Strategy Analyzer все выглядит оч красиво , я даже писал разработчикам НТ по этому поводу ,
спрашиваю как так, в демо одно , а в реале ни как ?
Они ответили что работают над механизмом исполнения ,
и в НТ 8 якобы его максимально приблизят к реалу .
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#16
Спасибо! Всё правильно!
Но радует и воодушевляет то что есть всё таки есть такие возможности в Природе. А все препоны и недостатки всегда имеют решения, надо только сильно захотеть и увидеть их.))
Вибрировать решением...
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#17
Спасибо! Всё правильно!
Но радует и воодушевляет то что есть всё таки есть такие возможности в Природе. А все препоны и недостатки всегда имеют решения, надо только сильно захотеть и увидеть их.))
Вибрировать решением...
Боюсь что для простого ритейла решения нет. Максимум что он может это торговать руками с строгим расчетом риск менеджмента и оградить себя от большого плеча 1:1 максимум 1:4.
 

WorkNet

Guest
NinjaTrader
#20
Для экспериментов с тестированием специально увеличил пинг до дикого, для робота, значения:
Вы конечно можете увеличивать пинг в симуляторе, но это не приблизит вас к реальности. Реальность совсем другая и то что отслеживают роботы, скажем так вашего противника, в реальности, вы в симуляторе никогда не сможете создать, а значит полученный результат теста будет, мягко говоря, не точным. :smile:
 
Вверх Снизу