• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG.
    Не открывается ссылка - используйте любой локальный VPN или дополнение для браузера.
    Google поиск VPN
    Яндекс поиск VPN
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $100
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

NinjaTrader 8 Паттерны Ларри Вильямса

sokrat

Guest
NinjaTrader
Здорово - ещё не появившийся индикатор уже начинает развиваться/совершенствоваться!:thumbsup::smile:
Действительно, хорошо бы, в одном таком паттерновом индикаторе, собрать всё имеющееся, в свободном доступе, для определения по нему... как бы это назвать..? стратегического, что ли? направления тенденции настоящего дня. Естественно, с допуском что будет погрешность, из-за вероятностной самой Природы этого биржевого нашего дела.:smile::wink:
Как только попадутся паттерны Линды Рашке обязательно размещу здесь.
sokrat, огромное Благодарю за то что придали импульса этой затее.:smile::thumbsup:
У меня индикатор внутренних и внешних дней есть на МТ4. Только толку от него никакого. Индикатор зигзага Ларри в инете есть, но он неправильный. Да и не нужно никому это. Использовать в лоб то, что Ларри дает в своей книге безрассудно.
 

verdazil

Active Member
NinjaTrader
Не работает у Вас, но работает у тех, кто знает как их применять к рынку.
Вы невнимательны. Во-первых, я не говорил, что у меня не работают. А во-вторых, я подчеркнул, что кроме статистики нужно понимание контекста, в котором появляются паттерны или статистически важные признаки. Без контекста паттерны (все и всегда) бессмысленны.
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
Вы невнимательны. Во-первых, я не говорил, что у меня не работают. А во-вторых, я подчеркнул, что кроме статистики нужно понимание контекста, в котором появляются паттерны или статистически важные признаки. Без контекста паттерны (все и всегда) бессмысленны.
Вам сначала нужно формализовать слово "контекст" в программный код. Затем провести исследования, чтобы не кидаться такими заявлениями. Если Вы статистически докажете мне, что в этом "контексте" на выборке за 10 лет с кол-вом сделок одного и того же паттерна не ниже 500 будет увеличение стат. премущества хотя бы на 5%, как если бы мы этот паттерн торговали ВНЕ КОНТЕКСТА, то я Вам поверю и Вы сделаете открытие - найдёте этот КОНТЕКСТ и покажете людям, что он существует на рынке. Пока это всё болтовня и пустые слова. Чтобы проделать такую работу - это целое исследование, которое может занять у Вас не 1 год. Поэтому на форумах обычно любят болтать, а не представлять результаты своих исследований. Важное условие: отработка паттерна в контексте и ВНЕ контекста должна иметь равное кол-во входов. Иначе мы не получим адекватных результатов.
 
Последнее редактирование:

sokrat

Guest
NinjaTrader
Без контекста паттерны (все и всегда) бессмысленны.
Я понял. Контекст - это Ваш фильтр?:) Если это фильтр, значит Вы уменьшаете кол-во сделок этим фильтром, тем самым повышая стат. преимущество паттерна не за счёт его работы, а за счёт уменьшения количества входов по паттерну, сами того не подозревая, что стат. преимущество паттерна увеличилось за счет снижения кол-ва сделок, а не из-за контекста и обманывая себя.
 

verdazil

Active Member
NinjaTrader
sokrat, контекст - это ситуация на рынке в каждый конкретный момент времени. Это понимание краткосрочного (или другого периода, в зависимости от стиля торговли) настроения на рынке. Формализовать его и тем более перевести в программный код - невероятно сложная задача, практически нереализуемая в настоящее время. Простая (хотя и объёмная, как у Вас) статистика здесь ничем не поможет. Но наш мозг может решить эту задачу на интуитивно-подсознательном уровне при условии достаточно длительных тренировок. И про контекст ни в одной книге Вам не напишут, и никто Вас этому научить не сможет, это личный опыт и личные ощущения после годов тренировок. Можете расценивать вышесказанное как очередную болтовню, но чем она отличается от Вашей, если Вы приводите не цифры, а мнения.
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
sokrat, контекст - это ситуация на рынке в каждый конкретный момент времени. Это понимание краткосрочного (или другого периода, в зависимости от стиля торговли) настроения на рынке. Формализовать его и тем более перевести в программный код - невероятно сложная задача, практически нереализуемая в настоящее время. Простая (хотя и объёмная, как у Вас) статистика здесь ничем не поможет. Но наш мозг может решить эту задачу на интуитивно-подсознательном уровне при условии достаточно длительных тренировок. И про контекст ни в одной книге Вам не напишут, и никто Вас этому научить не сможет, это личный опыт и личные ощущения после годов тренировок. Можете расценивать вышесказанное как очередную болтовню, но чем она отличается от Вашей, если Вы приводите не цифры, а мнения.
Если Вы не можете формализовать, значит у Вас нет набора правил. А если нет набора правил, значит всегда будут противоречия на ВХОДЕ в сделку, а это приводит в 99,5% к сливу депозита в долгосрочной перспективе :) Формализовать можно АБСОЛЮТНО всё, даже траекторию падения частицы пыли. Если Вы сделать этого не можете, значит Ваш набор правил противоречив и рано или поздно Вас ждет слив на бирже. Статистика не щадит никого. Поэтому 99,5% сливаются на бирже. Из них 0,5% остаются. Психология здесь не причем. Психология рождается из-за "интуитивно-подсознательного" ощущения входа в сделку :))))))))
Ваша формализация входов в сделку должна подчиняться чёткой блок-схеме, как если бы Вы писали код робота. Примерно вот так это выглядит. Здесь в этой блок-схеме и ситуации и контекст формализованы ЧЁТКО. Сейчас правда моя блок-схема стала в 20 раз больше, но это не меняет сути.
 

Вложения

  • i81^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    i81^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    15,2 КБ · Просмотры: 65
Последнее редактирование:

verdazil

Active Member
NinjaTrader
sokrat, а Вы полностью отрицаете субъективность при анализе рынка и принятии торговых решений? Полагаетесь исключительно на объективные правила и определения?
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
sokrat, а Вы полностью отрицаете субъективность при анализе рынка и принятии торговых решений? Полагаетесь исключительно на объективные правила и определения?
Не я, а все успешно торгующие трейдеры это отрицают. Я даже скажу за ВЕЛИКИХ трейдеров, они на меня не обидятся :) Да, только четкие правила, иначе никак, торговать нельзя. Это конечно титанический труд, но мы же сюда пришли работать, а не играть в рулетку.
 

verdazil

Active Member
NinjaTrader
Хорошо, а как бы Вы прокомментировали эту цитату: "Попытка определить рынок чёткими и объективными правилами приведёт в результате к аппроксимациям, которые не смогут быть реальными в критические моменты. Человеческий мозг изощряется в подсознательном распознавании паттернов и будет развивать собственное чувство взаимодействия спроса/предложения и вероятного будущего направления движения цены. Конечный результат попыток накладывать объективные правила на движения рынка – это ментальный конфликт, когда ваш подсознательный анализ отличается от того, что даёт ваша объективная модель. Конфликт эмоций и мыслей приводит к плохому исполнению сделки, плохому управлению торговлей и неоптимальным результатам. Ответ не в том, чтобы иметь лучшую и более объективную модель. Вам должно быть комфортно с субъективностью. Вы должны доверять своей интуиции"
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
Хорошо, а как бы Вы прокомментировали эту цитату: "Попытка определить рынок чёткими и объективными правилами приведёт в результате к аппроксимациям, которые не смогут быть реальными в критические моменты. Человеческий мозг изощряется в подсознательном распознавании паттернов и будет развивать собственное чувство взаимодействия спроса/предложения и вероятного будущего направления движения цены. Конечный результат попыток накладывать объективные правила на движения рынка – это ментальный конфликт, когда ваш подсознательный анализ отличается от того, что даёт ваша объективная модель. Конфликт эмоций и мыслей приводит к плохому исполнению сделки, плохому управлению торговлей и неоптимальным результатам. Ответ не в том, чтобы иметь лучшую и более объективную модель. Вам должно быть комфортно с субъективностью. Вы должны доверять своей интуиции"
Эта фраза не имеет отношение к трейдингу. Почитайте Ральфа Винса, там есть исследования на эту тему математические, и книги тех трейдеров, которые торгуют по чётким правилам. Я даже скажу больше, что существуют роботы, которые стабильно зарабатывают уже 10-ки лет. Формализованные полностью. Конечно же там их пишут кандидаты и доктора мат. наук, но факт в том, что они работают и не сливаются на длинных временных выборках. Стабильность торговли обеспечивается чёткими ёмкими правилами, которые проработаны очень детально и полностью (у одного ведущего Хедж-фонда по словам авторов в роботе было около миллиона строк кода. Это блок-схема выше, увеличенная по объему более чем в 10000 раз).
Чёткая формализация избавляет от конфликтов эмоций и мыслей и плохому исполнению сделок, четкая формализация всегда добавляет уверенности в торговле и понимание того, что Вы делаете, запомните это! :)
 
Последнее редактирование:

verdazil

Active Member
NinjaTrader
Не буду с Вами спорить, sokrat, или убеждать Вас в преимуществах моего подхода. Подхода при котором объективные правила используются, но с поправкой на субъективность. К счастью, каждый здесь может выбрать свой путь и полностью отвечает перед самим собой за все сделанные на этом пути шаги. Удачной Вам торговли.
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
Не буду с Вами спорить, sokrat, или убеждать Вас в преимуществах моего подхода. Подхода при котором объективные правила используются, но с поправкой на субъективность. К счастью, каждый здесь может выбрать свой путь и полностью отвечает перед самим собой за все сделанные на этом пути шаги. Удачной Вам торговли.
5-10 лет реальной торговли Вам это покажет. Вы потом вернётесь через 5-10 лет (а может и раньше) после слива депозита и прочитаете эту ветку ещё раз. Блок схема выше дана Вам, чтобы начать изменять свой подход к анализу и торговле. Не сидеть на форумах, а заниматься разработкой четких правил.
 

verdazil

Active Member
NinjaTrader
Не сидеть на форумах, а заниматься разработкой четких правил.
Справедливости ради, Вы тоже сидите.
Вы правы в одном, время и опыт нам всё покажут и тогда, лет через 5-10 вы можете измените своё мнение и перестанете пытаться работать на рынке с набором жёстких объективных правил, в то время как рынок устроен и работает иначе. Я тоже пришел к этому пониманию не сразу.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Давайте ещё упростим картинку желанного.
На настоящий момент, у нас у всех, по отношению к этим паттернам Вильямса и Рашке, очень выгодное и приятное положение - возможность, не тратя на поиск и их выявление ни времени ни энергии, которые потратили они, получить их готовые результаты, и собрать всё в одном индикаторе. Что бы можно было одним взглядом, быстро, понять - что бы в этой ситуации сказал Ларри, а что Линда. Принять это во внимание и, уже с учётом этого, тут же двигаться дальше - по пунктам своих пред сессионных правил анализа.
Такой индикатор не помешает любому, согласитесь?
 

sokrat

Guest
NinjaTrader
Такой индикатор не помешает любому, согласитесь?
Какой толк от индикатора без торговой системы? Если рассматривать индикатор в рамках некоей торговой системы, тогда это интересно. Вы готовы описать правила такой торговой системы? И прикрепить четкую блок-схему со входами и выходами из сделки и со статистикой отработки каждого представленного тут паттерна, проторгованного вручную - ручной бэктест хотя бы за 2 года? Иначе у кого возникнет желание создавать эти индикаторы?
У меня например есть торговая система чёткая. Я только сейчас понимаю, что описать 1 ТС в книге невозможно, это может занять несколько томов, если подходить к ТС серьёзно. ТС - это система, включающая множество тактик входа и выхода. Даже здесь на форуме Вы можете написать правила 1-й конкретной тактики, но не ТС в целом. Чтобы успешно торговать в долгосрочной перспективе тактик должно быть очень много, по-другому это называется диверсификация.
 
Последнее редактирование:

sokrat

Guest
NinjaTrader
Да для ЛЮБОЙ торговой системы.
Любая тактика не подойдёт под эти индикаторы. По каждый паттерн своя тактика. ТС будет объединять эти тактики и будет 1-й, единственной, их не может быть несколько. Она одна. Поэтому если даже 100 человек начнёт изучать эти паттерны например 10-20 лет с точки зрения их стат.отработки, то тактики торговли по ним в отточенной ТС будут примерно одинаковы. Выкладывайте тактики и правила торговли, будет интересно посмотреть, как Вы видите эти паттерны и как они должны отрабатываться. Иначе тема теряет смысл.
 

aposol

New Member
NinjaTrader
Такую тему забросили :)
Ларри в своей книге рассказал про структуру рынка и, по моему мнению, этого уже достаточно, чтобы торговать прибыльно. Главное найти свой ТФ и свой инструмент. Другой момент, что нет индикатора, который бы эту структуру рисовал, пользуюсь фракталами, но не всегда они корректно показывают, дорисовываю руками.

sokrat
По своему опыту скажу, что я прошел путь от простого с сложному и вернулся обратно - к простоте. На самом деле, чем проще, тем надежнее. Не зря же говорят, что чем сложнее механизм, тем быстрее он сломается. :)
Диверсификация конечно рулит, этому учат много книг, но, как говорил великий Брюс Ли: Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз. :)

Ну и вопрос к знатокам продвигаемого Ларри Генезиса :)
Вот он строит индикатор, состоящий из 2 линий. Первая называется LnL и строится просто: разница 3 и 10 СМА делиться на 3 СМА. А вот вторая TOM (Trend Of Momentum line) немного замудренная :)

Вот описание:
Безымянный.png
И скрин:
Безымянный2.png

Кто сможет подсказать, как ее посчитать?
 
Последнее редактирование:
Верх Низ