• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Отображение сделок

gelono

Member
NinjaTrader
Знатоки, есть вопрос. Вот ситуация: по одной цене стоит 50 лимитных заявок, каждая по 1-му контракту. Кто-то кидает в рынок по этой же цене маркет-ордер ровно на 50 контрактов. Как биржа отобразит эту ситуацию в "сыром" потоке сделок: я увижу 50 сделок по 1 -му контракту или это будет 1 сделка на 50 контрактов?
 
Как не знаток отвечу из практики - у меня мои "50" контрактов разбивало бессистемно - и по 2 и по 3 и по одному контракту, в общей сумме выходили мои "50". Проверку делал в платформе через "анализ сделок". Сразу не разобрался, обсуждал этот момент со Светланой.
 
Сразу не разобрался, обсуждал этот момент со Светланой.
Как Светлана объяснила этот момент?
Думается (как не знатоку тоже), здесь нужно разбираться с самим ядром биржи - как там всё это устроено... запрограммировано.
 
Смысл такой, что биржа исполняет по своим алгоритмам. Как это выглядело - я написал выше.
 
всё зависит от поданных лимитных заявок и их очерёдности, если там например 5+5+20+4+4+4+4+4
то маркет ордер разойдётся соответственно по очереди.
НО, такое редко бывает потому что, маркет ордера пересекаются с встречными маркет ордерами(внеочередниками).
 
Это как с внеочередниками? В моем понимании, если один условно крупный маркет-ордер (50к) кинут на группу лимитов 5+5+20+4+4+4+4+4, то никаких внеочередников не будут исполнять пока не заполнят этот маркет. И, скорее всего, в ленте я увижу очередь трейдов 5,5,20,4,4,4,4,4. Ну либо 1 трейд в 50к. Где-то я слышал, что биржа отдает приоритет меньшей стороне сделки, когда отображает поток. Вот правда это или нет - хз))
 
Это как с внеочередниками? В моем понимании, если один условно крупный маркет-ордер (50к) кинут на группу лимитов 5+5+20+4+4+4+4+4, то никаких внеочередников не будут исполнять пока не заполнят этот маркет. И, скорее всего, в ленте я увижу очередь трейдов 5,5,20,4,4,4,4,4. Ну либо 1 трейд в 50к. Где-то я слышал, что биржа отдает приоритет меньшей стороне сделки, когда отображает поток. Вот правда это или нет - хз))
Будет. )))


 
OFFTOP



Дождёмся, наверно, когда CME, по примеру IEX, уровняют всех, кто в рынке, по времени.

Не уровняют. СМЕ все сейчас устраивает, есть те кто имеет много денег и совершает много сделок за которые СМЕ получает жирненькую комиссию )) Зачем убивать курицу которая несет золотые яйца. ;)
 
Не уровняют. СМЕ все сейчас устраивает, есть те кто имеет много денег и совершает много сделок за которые СМЕ получает жирненькую комиссию )) Зачем убивать курицу которая несет золотые яйца. ;)
Прямо сейчас, наверно, не уровняют. Но со временем, когда разберутся, что природа HFT, возможность вставать впереди очереди и т.п., "убивают" саму Природу рынка/биржи, её предназначение, скорее всего, будут приняты меры (контролирующими биржевой рынок структурами) по такому уравниванию.
 
  • Like
Реакции: Iman
Прямо сейчас, наверно, не уровняют. Но со временем, когда разберутся, что природа HFT, возможность вставать впереди очереди и т.п., "убивают" саму Природу рынка/биржи, её предназначение, скорее всего, будут приняты меры (контролирующими биржевой рынок структурами) по такому уравниванию.
Какой смысл им это делать? Нет HFT значит есть проблема с ликвидностью, упадет доход от комиссии. А по сути рынка того каким он был уже нет, и не будет. Будет Вегас где машинки играют свою игру. такие однорукие Бандиты ))
 
А по сути рынка того каким он был уже нет,
Да! Пример "на салфетке" про очередь в кассу за билетами на концерт Металлики (из Вашего видео), дааавно, как только появилось, озадачило... Даже хотел у Светланы спросить об этом. Но не решился - уж очень не удобный вопрос...
 
Назад
Верх Низ