• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Отличие графиков

AL07

New Member
NinjaTrader
Подскажите почему отличаются графики на CME и в NT7 (указано стрелкой) ? Что надо сделать в NT7, чтобы графики соответствовали графикам на CME?
 

Вложения

  • ES 09-13 (60 Min)  24_06_2013.jpg
    ES 09-13 (60 Min) 24_06_2013.jpg
    34,2 КБ · Просмотры: 326

AL07

New Member
NinjaTrader
График ES на CME

Смотрим пятницу 21 июня , минимум ES в 10.30 на часовом графике, абсолютно разные бары
 

Вложения

  • Снимок1.gif
    Снимок1.gif
    29,9 КБ · Просмотры: 311

AL07

New Member
NinjaTrader
Нашел причину, все исправил.
 

Вложения

  • ES 09-13 (60 Min)  24_06_2013.jpg
    ES 09-13 (60 Min) 24_06_2013.jpg
    32,6 КБ · Просмотры: 286

AL07

New Member
NinjaTrader
Причина в Session Manager

было рис 1
 

Вложения

  • Снимок1.gif
    Снимок1.gif
    26,9 КБ · Просмотры: 309

AL07

New Member
NinjaTrader
Алексей Викторович сказал(а):
AL07|33:76 сказал(а):
я так понимаю, для всех индексов лучше ставить ЕТН2?

отклонение было только на 60 мин. графике. А вот откуда брал настройки для ETH2, не помню. Для ES, NQ и YM изменил, а для TF я поставил instrument settings
 

Дмитрий 1

Active Member
NinjaTrader
С 18 ноября 2012 г. торговая сессия на Globex / CME) будет заканчиваться в 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

ТУТ
 

AL07

New Member
NinjaTrader
Дмитрий 1 сказал(а):
С 18 ноября 2012 г. торговая сессия на Globex / CME) будет заканчиваться в 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

ТУТ

спасибо, исправил
 

Вложения

  • Снимок1.gif
    Снимок1.gif
    22,8 КБ · Просмотры: 219

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
AL07 сказал(а):
Дмитрий 1|33:76 сказал(а):
С 18 ноября 2012 г. торговая сессия на Globex / CME) будет заканчиваться в 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

ТУТ

спасибо, исправил

Сессия заканчивается в 16:15, начинается в 17:00. У Вас она начинается в 16:30.
 

AL07

New Member
NinjaTrader
broker_mirus сказал(а):
AL07|33:76 сказал(а):
Дмитрий 1|33:76 сказал(а):
С 18 ноября 2012 г. торговая сессия на Globex / CME) будет заканчиваться в 16:15 по Чикаго (2:15 по Москве)

ТУТ

спасибо, исправил

Сессия заканчивается в 16:15, начинается в 17:00. У Вас она начинается в 16:30.

Светлана, самый первый пост и график ES с настройками сессии 17.00-16.15, он отличается от графика на CME
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
Получила следующий ответ:

"У нас тоже не получается построить график, который совпадал бы с графиком CME. Нет никакой документации, которая бы объясняла, какое время сессии они используют, проштамповывают ли они бары по времени его начала или завершения, и тд. Далее, данные архива СМЕ подгоняются под дневной Settlement, в них нет тиков каждого трейда, подобно тем, которые вы получаете через соединение Zen-Fire. Технической причиной несовпадения может быть то, что их бары проштампованы по другому. В NinjaTrader нет бара, который заканчивался бы на :30, что и вызывает расхождения.

Я сравнил их 60ти минутные бары с барами разных провайдеров, включая Kinetick и eSignal, и увидел точно такую же ситуацию.

Если вы прочитаете дисклеймер биржи по поводу их чартов, они упоминают там, что эти чарты должны использоваться только как обобщенная информация, и не должны сопоставляться с реальным потоком на предмет его верификации. По сути, этим они сами нам говорят, что несовпадение исторических чартов и реального тикового фида ожидаемо, что мы с вами и видим.

Информация, содержащаяся в NinjaTrader/Zen-Fire- реальное отражение того, что происходили в реальном времени, поскольку эти данные записаны на прямом выходе из биржи и никаким образом не фильтровались и не модифицировались."


Вопрос закрыт? :)
 

AL07

New Member
NinjaTrader
Светлана, спасибо огромное за разъяснение ::biggrin24.gif::
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
AL07 сказал(а):
Светлана, спасибо огромное за разъяснение ::biggrin24.gif::

Да, пожалуйста, а то бы мы еще долго с вами тут пытались препарировать session manager :)
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
broker_mirus сказал(а):
AL07|33:76 сказал(а):
Светлана, спасибо огромное за разъяснение ::biggrin24.gif::

Да, пожалуйста, а то бы мы еще долго с вами тут пытались препарировать session manager :)
У меня тоже начинал закипать мозх, все перепроверял ::carefully::
Спасибо большое Светлана.
 

Kotyk

Member
NinjaTrader
Сегодня увидел одно очень интересное отличия графиков Zen -fire от каких либо. В 2008 году Zen -fire показывает что нефть CL была больше 170 дол. а в реале (на всех других источниках в том числе СМЕ) выше 150 не поднималась. И это на реальном счете показывает. У всех так? В чем проблема?
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
Kotyk сказал(а):
Сегодня увидел одно очень интересное отличия графиков Zen -fire от каких либо. В 2008 году Zen -fire показывает что нефть CL была больше 170 дол. а в реале (на всех других источниках в том числе СМЕ) выше 150 не поднималась. И это на реальном счете показывает. У всех так? В чем проблема?

Все зависит от того, как платформа производит склейку контрактов. FYI- Zen-Fire не предоставляет историю, то, что вы видите, дается платформой. Попробуйте разные варианты склейки.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Светлана, здравствуйте.


broker_mirus сказал(а):
Получила следующий ответ:

"У нас тоже не получается построить график, который совпадал бы с графиком CME. Нет никакой документации, которая бы объясняла, какое время сессии они используют, проштамповывают ли они бары по времени его начала или завершения, и тд. Далее, данные архива СМЕ подгоняются под дневной Settlement, в них нет тиков каждого трейда, подобно тем, которые вы получаете через соединение Zen-Fire. Технической причиной несовпадения может быть то, что их бары проштампованы по другому. В NinjaTrader нет бара, который заканчивался бы на :30, что и вызывает расхождения.

Я сравнил их 60ти минутные бары с барами разных провайдеров, включая Kinetick и eSignal, и увидел точно такую же ситуацию.

Если вы прочитаете дисклеймер биржи по поводу их чартов, они упоминают там, что эти чарты должны использоваться только как обобщенная информация, и не должны сопоставляться с реальным потоком на предмет его верификации. По сути, этим они сами нам говорят, что несовпадение исторических чартов и реального тикового фида ожидаемо, что мы с вами и видим.

Информация, содержащаяся в NinjaTrader/Zen-Fire- реальное отражение того, что происходили в реальном времени, поскольку эти данные записаны на прямом выходе из биржи и никаким образом не фильтровались и не модифицировались."



Ответ породил вопросы.

Странно… получается - CME продаёт Zen-Fire одни данные – чистые, а на своём сайте размещает другие – обобщённые (читаем – рисует их… нет?).

Как представляется, регуляторы CFTC и NFA, обязаны контролировать этот момент и требовать от источника данных, в нашем примере биржи CME, чистоты, достоверности и соответствия (аналогичности?) котировок (данных), как у самого источника, так и при их распространении - продаже датафидам, в публикациях, тем более на оффсайте биржи.

- Не создают ли эти обстоятельства нечестные конкурентные преимущества одних трейдеров перед другими?


Допустим, у трейдера возникла претензия к достоверности получаемых котировок, данных. Пользуясь своим правом, он отправляет запрос-сообщение регулятору (или CFTC или NFA), прилагая скрин своего графика и график биржи, с которым имеется расхождение, с целю выяснить чьи данные считать достоверными.

- Что можно ожидать от регуляторов, то есть чью сторону они, скорее всего, будут защищать и на какие нормы и правила будут опираться, регулируя такую ситуацию?


А это просто мысли вслух:
удивляет ситуация на рынке, когда биржа и датафиды имеют право выдавать разные данные – одни могут выдавать полные и чистые, другие фильтрованные, проштампованные.
Думаю нужен какой то единый (может быть прописанный регуляторами?) норматив, обзывающий каждого поставщика данных (и биржу и датафид) выдавать (продавать) данные потребителю полностью, моментально, одинаковые и чистые.
А иначе, повторюсь, создаётся возможность для нечестных, не конкурентных и скрытых преимуществ одних трейдеров перед другими. Нет?


Спасибо.
 
Верх Низ