Светлана, здравствуйте.
broker_mirus сказал(а):
Получила следующий ответ:
"У нас тоже не получается построить график, который совпадал бы с графиком CME. Нет никакой документации, которая бы объясняла, какое время сессии они используют, проштамповывают ли они бары по времени его начала или завершения, и тд. Далее, данные архива СМЕ подгоняются под дневной Settlement, в них нет тиков каждого трейда, подобно тем, которые вы получаете через соединение Zen-Fire. Технической причиной несовпадения может быть то, что их бары проштампованы по другому. В NinjaTrader нет бара, который заканчивался бы на :30, что и вызывает расхождения.
Я сравнил их 60ти минутные бары с барами разных провайдеров, включая Kinetick и eSignal, и увидел точно такую же ситуацию.
Если вы прочитаете дисклеймер биржи по поводу их чартов, они упоминают там, что эти чарты должны использоваться только как обобщенная информация, и не должны сопоставляться с реальным потоком на предмет его верификации. По сути, этим они сами нам говорят, что несовпадение исторических чартов и реального тикового фида ожидаемо, что мы с вами и видим.
Информация, содержащаяся в NinjaTrader/Zen-Fire- реальное отражение того, что происходили в реальном времени, поскольку эти данные записаны на прямом выходе из биржи и никаким образом не фильтровались и не модифицировались."
Ответ породил вопросы.
Странно… получается - CME продаёт Zen-Fire одни данные – чистые, а на своём сайте размещает другие – обобщённые (читаем – рисует их… нет?).
Как представляется, регуляторы CFTC и NFA, обязаны контролировать этот момент и требовать от источника данных, в нашем примере биржи CME, чистоты, достоверности и соответствия (аналогичности?) котировок (данных), как у самого источника, так и при их распространении - продаже датафидам, в публикациях, тем более на оффсайте биржи.
- Не создают ли эти обстоятельства нечестные конкурентные преимущества одних трейдеров перед другими?
Допустим, у трейдера возникла претензия к достоверности получаемых котировок, данных. Пользуясь своим правом, он отправляет запрос-сообщение регулятору (или CFTC или NFA), прилагая скрин своего графика и график биржи, с которым имеется расхождение, с целю выяснить чьи данные считать достоверными.
- Что можно ожидать от регуляторов, то есть чью сторону они, скорее всего, будут защищать и на какие нормы и правила будут опираться, регулируя такую ситуацию?
А это просто мысли вслух:
удивляет ситуация на рынке, когда биржа и датафиды имеют право выдавать разные данные – одни могут выдавать полные и чистые, другие фильтрованные, проштампованные.
Думаю нужен какой то единый (может быть прописанный регуляторами?) норматив, обзывающий каждого поставщика данных (и биржу и датафид) выдавать (продавать) данные потребителю полностью, моментально, одинаковые и чистые.
А иначе, повторюсь, создаётся возможность для нечестных, не конкурентных и скрытых преимуществ одних трейдеров перед другими. Нет?
Спасибо.