Я общался по этому вопросу с тех. поддержкой, они признали, что, возможно, это баг в платформе. Но за прошедшее время у меня появилось лучшее понимание проблемы и идея, как лучше её продемонстрировать разработчикам.
Демо-счёт на платформе NT-8. Работа с инструментом NQ 09-17. Вход всегда одним контрактом. Случайный набор сделок, только для демонстрации сущности проблемы.
Посмотрите на картинку - Главное окно и окно Анализа сделок по тикам.
Расчёт количества тиков платформа выполняет неверно (колонки Прибыль и Совокупная чистая прибыль в окне Анализа сделок) .
В соответствии с мануалом NT-8 прибыль в тиках рассчитывается следующим образом:
Для сделок в лонг: Прибыль (в тиках) = (цена выхода - цена входа)/величина (Size) одного тика в пунктах
Для сделок в шорт: Прибыль (в тиках) = (цена входа - цена выхода)/величина (Size) одного тика в пунктах
Например, в первой строке в окне Анализа сделок в соответствии с правильным расчётом прибыль должна быть равна:
(5952.75 - 5952.25)/0.25 = 2 (здесь 0,25 - величина (Size) тика для NQ 09-17 по спецификации CME)
А NT-8 посчитала = 1
В колонках с жёлтыми цифрами приведено количество тиков в соответствии с правильными расчётами.
Правильность моего расчёта подтверждается итого PnL по серии сделок в главном окне:
PnL = Совокупная чистая прибыль (в тиках) х Стоимость тика (в долларах) - Итого комиссии
PnL = 2x5 - 22.40 = -12.40
Демо-счёт на платформе NT-8. Работа с инструментом NQ 09-17. Вход всегда одним контрактом. Случайный набор сделок, только для демонстрации сущности проблемы.
Посмотрите на картинку - Главное окно и окно Анализа сделок по тикам.
Расчёт количества тиков платформа выполняет неверно (колонки Прибыль и Совокупная чистая прибыль в окне Анализа сделок) .
В соответствии с мануалом NT-8 прибыль в тиках рассчитывается следующим образом:
Для сделок в лонг: Прибыль (в тиках) = (цена выхода - цена входа)/величина (Size) одного тика в пунктах
Для сделок в шорт: Прибыль (в тиках) = (цена входа - цена выхода)/величина (Size) одного тика в пунктах
Например, в первой строке в окне Анализа сделок в соответствии с правильным расчётом прибыль должна быть равна:
(5952.75 - 5952.25)/0.25 = 2 (здесь 0,25 - величина (Size) тика для NQ 09-17 по спецификации CME)
А NT-8 посчитала = 1
В колонках с жёлтыми цифрами приведено количество тиков в соответствии с правильными расчётами.
Правильность моего расчёта подтверждается итого PnL по серии сделок в главном окне:
PnL = Совокупная чистая прибыль (в тиках) х Стоимость тика (в долларах) - Итого комиссии
PnL = 2x5 - 22.40 = -12.40