• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG.
    Не открывается ссылка - используйте любой локальный VPN или дополнение для браузера.
    Google поиск VPN
    Яндекс поиск VPN
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $100
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

NinjaTrader 8 OrderBook Iceberg Accumulation

NTTrade

Well-Known Member
NinjaTrader
Добавлен фильтр в версию все следы и Маркеры разного размера. Фильтр для Айсбергов, записывать Айсберги, если значение больше или равно значению фильтра.
 

Вложения

  • OrderBook Iceberg Accumulation.zip
    5 КБ · Просмотры: 8

Pul9

New Member
NinjaTrader
Нашел вот такое чтиво, оно ниже, про айсберги. Так что не так просто их ловить, это и понятно, ведь основная суть на бирже, обмануть соседа ))

На СМЕ существует 2 типа - icebergs

краткий ввод

а) native icebergs - эти приказы обрабатываются в самом ядре биржи

б) ISV server - эти обрабатываются по заданному алгоритму\мам на стороннем сервере и биржа(СМЕ) не идентифицирует их как ice , для нее они просто лимитные ордера

что мы получаем на выходе? native идентифицировать можно!

а) для этого нужно знать OrderIDs - это позволит достаточно точно идентифицировать полный цикл

б) не зная OrderIDs можно идентифицировать,но! только отдельные части(конечно если предположить,что в данный момент времени на данной цене наверняка исполняется цепочка одного и того же участника,можно сделать определенные выводы по общему объему отдельных частей)

на выходе имеем - нужна информация о том какие данные предоставляет биржа(полные или кастрат) и тоже самое от поставщика(посредника) и наконец что и как обрабатывает платформа на которой вы торгуете

итак касаемо СМЕ

с середины 2017 СМЕ стала подавать доп информацию под маркировкой - MBO,который транслируется одновременно с MBP



MBO позволяет получить достаточно точный объем native icebergs посредством идентификации по OrderIDs

MBP позволяет идентифицировать native icebergs при таких условиях

а) native icebergs остался последним в очереди цен(после никто не добавился) и его полностью отработал превосходящий по размеру маркет(как правило сквиз и на выходе получается крупный объем ice )

б) native icebergs исполняется в "порядке очереди" идентифицируется каждый раз после добавления(исполнения) новой части,тут может быть столько частей,на сколько биржевое ядро разбило общий объем,согласно заданным правилам

алгоритм native icebergs - это не тайна,он существует уже очень давно и вы можете посмотреть его во многих платформах крупных брокеров (на стороне пользователя)

ИМХО ...

допустим я по какой-то причине решил использовать native icebergs

мы уже в курсе что этот тип ордера имеет уязвимость при условии MBO , что я сделаю?

разобью свой объем на несколько более-более мелких циклов и залью их в диапазоне цен(это как вариант затруднить понимание истинного объема)

ИМХО ...

я,вы,мы должны понимать,что идентифицируя чей-то ice - это не гарантирует абсолютно ничего!

этот пользователь( ice) может банально ошибаться и дело тут не в его размерах,проверено на себе

может иметь широкий диапазон цен,что губительно для любителей усредняться(это же применимо и к MBO- ведь идентификация крупного объема по OrderIDs не гарантирует что он не будет это повторять еще ниже\выше уже с другими OrderIDs на других уровнях цен )

ИМХО очень сомнительно ожидать на фьючерсном рынке небывалых размеров,как на акциях к примеру

ибо у средне-крупного очень широкий спектр инструментов,к примеру спот,акции,фьючерсы,опционы и так далее ... раздробить свою позу можно по всякому



Для чего послесловие -ИМХО? не завышайте надежды и ожидания на то что позволяет себя идентифицировать(имеет уязвимость) ибо об этом заранее подумает тот кто этим пользуется и он не дурак

,в потоке уже давным давно висят algo,которые заняты вычислением тех или иных алгоритмов и висят они на коротких проводах(если касаемо скальпа) ,ну и так далее

касательно других бирж свои условия ...

ах да забыл,не пытайтесь ловить ISV server - там продумано все до мелочей - каждый отдельный цикл имеет свой OrderIDs,свой диапазон цен,разную задержку между приказами на новом уровне цен и между циклами и так далее.
Более опытные поправят или дополнят,если захотят.

Не являюсь экспертом алгоритмов,накидал эту простынку(то,что NTTrade привел выше) с наскока на форуме волфикса.
Ошибочно написал,что - ISV server не пытайтесь отловить, т.е отдельные его части вы видеть будете,но понимания в целом,что вот идет крупный транш,вот он исполнился на этом уровне цены или он передвинулся на тики выше/ниже спреда или его сбросили ,вот этого не видно.А отдельные его куски конечно же видно.

В общем,больше инфы вы быть может найдете у букмапов наверно или на профильных форумах.

От себя добавлю,использую icebergs только в моменте(т.е пока он набирается,после 2го касания),для краткосрочного скальпа.
 
Последнее редактирование:

Pul9

New Member
NinjaTrader
Более опытные поправят или дополнят,если захотят.

Не являюсь экспертом алгоритмов,накидал эту простынку(то,что NTTrade привел выше) с наскока на форуме волфикса.
Ошибочно написал,что - ISV server не пытайтесь отловить, т.е отдельные его части вы видеть будете,но понимания в целом,что вот идет крупный транш,вот он исполнился на этом уровне цены или он передвинулся на тики выше/ниже спреда или его сбросили ,вот этого не видно.А отдельные его куски конечно же видно.

В общем,больше инфы вы быть может найдете у букмапов наверно или на профильных форумах.

От себя добавлю,использую icebergs только в моменте(т.е пока он набирается,после 2го касания),для краткосрочного скальпа.
все отдельные транши ice прошли по азиатской сес.,стакан был пустой,скорее всего 1 уч
от того,что 193,было несколько откатов,пока его заливали
вот это и имел ",использую icebergs только в моменте" ,потому как что там дальше произойдет 50/50
 

Вложения

  • 2022-11-15_223721.png
    2022-11-15_223721.png
    101 КБ · Просмотры: 30
Верх Низ