• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Делимся опытом Order Flow и VSA

Терминология VSA

SOS - sign of strength - признак силы/покупок
SOW - sign of weakness - признак продаж
LPS - last point of support - последня я точка большой поддержки
LPSY - last point of supply - последняя точка большого сопротивления (продаж)
JOC - jump over creek - перепрыгивание через уровень (зону потенциальной концентрации
объемов)
JAC - jump across the creek
UT - up thrust
SP - spring
HUT - hidden up thrust
ST - secondary test
BT - basic test - тест когда тренд еще не сформирован , обычно в основании
AR - automatic reaction / automatic rally
NR - normal reaction
BTC - back to creeck
BTI - back to ice
PS - preliminary support - предварительные покупки
PSY - preliminary supply - предварительные продажи
BC - buying climax
SC - selling climax
TR - trading range
TL - trendline

Для чего нужна вся эта белиберда, нельзя нормально по русски назвать?
Конечно же можно, но в любом случае придётся запоминать термины, но тогда уже русские. Например, SOT - это тот же пинбар(шип). О чём это я, пинбар тоже нерусское слово. Вот и получится, что каждый будет одни и те же сигналы называть по своему. Поэтому, не будем открывать Америку ''открывшую'' VSA. В процессе изучения все эти нерусские названия из 2-3 букв запоминаются только так.

С верной подружкой и кружкой в руке,
С парою слов на любом языке,
Доброе утро, бонжур, гутен таг,
И только так, только так!
 
Не получилось пораньше ответить.
Очень интересно. Нет, о.и. не использую, смотрю только на графики с объёмом и дельтой. Торгую только нефть CL.
А это, как я понимаю, опционы.
Это был просто вопрос или хотите поделиться опытом?
 
Не получилось пораньше ответить.
Очень интересно. Нет, о.и. не использую, смотрю только на графики с объёмом и дельтой. Торгую только нефть CL.
А это, как я понимаю, опционы.
Это был просто вопрос или хотите поделиться опытом?
Очень часто,одной дельты бывает не достаточно,чтобы определить вероятное направление будущего движения,объемы тоже могут перетекать достаточно быстро,в совокупности все повышает вероятность прибыльной сделки.Да,это опционы и я их использую в своей т.с.Торгую пока валютой.
 
Терминология VSA
SOS - sign of strength - признак силы/покупок
SOW - sign of weakness - признак продаж
LPS - last point of support - последня я точка большой поддержки
LPSY - last point of supply - последняя точка большого сопротивления (продаж)
JOC - jump over creek - перепрыгивание через уровень (зону потенциальной концентрации
объемов)
JAC - jump across the creek
UT - up thrust
SP - spring
HUT - hidden up thrust
ST - secondary test
BT - basic test - тест когда тренд еще не сформирован , обычно в основании
AR - automatic reaction / automatic rally
NR - normal reaction
BTC - back to creeck
BTI - back to ace
PS - preliminary support - предварительные покупки
PSY - preliminary supply - предварительные продажи
BC - buying climax
SC - selling climax
TR - trading range
TL - trendline
Извините, Уважаемый Iman. Не могли бы Вы дополнить русским переводом. Уж слишком сложно голову ломать над ихним языком. Спасибо.
 
Извините, Уважаемый Iman. Не могли бы Вы дополнить русским переводом. Уж слишком сложно голову ломать над ихним языком. Спасибо.
В и-нете полно инфы по данной теме. Сам вот на днях скачал, всё коротко и ясно. Читай, обсудим.
 

Вложения

  • wyckoff.pdf
    2,6 МБ · Просмотры: 87
  • 130156648-emi_vaykoffa-_vizual-nie_sabloni.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 81
Логика такая: «умные деньги накопили достаточное количество акций, но им необходимо
убедиться есть ли еще на рынке предложение, которое возможно будет в будущем выступать как
сопротивление для нормального восходящего движения. И операторы резко понижают рынок в
область где в прошлом (здесь очень важен фон) были бары с высоким объемом, по сути дела
люди пугались в этих областях и начинали скидывать все что у них было. Если же операторы
видят, что слабых игроков не осталось на рынке (видно как низкий объем на тестовом баре) после
этого, как правило, начинается сильное движение вверх – удачный тест.
Если же появляется предложение, толпа продолжает продавать, то цену гонят дальше до тех пор,
пока не вытрясут максимально, это называется – неудачный тест.


Ниже на графике отметка "Очень важно!", ею я отметил бар, который мог быть тестовым или одним из них. Но, тест оказался неудачным, в этом баре появился большой объём и спред бара был очень велик, РОС перенёсся в тень верхней части бара и образовал новую зону предложения (продаж). Все эти факторы указывали на сильного
продавца.
 

Вложения

  • График - CL 05-19 2019-04-11 17.47.12.jpg
    График - CL 05-19 2019-04-11 17.47.12.jpg
    106,4 КБ · Просмотры: 221
Большое спасибо Вам Iman
Позвольте тоже свои семь копеек вставлю. Смотрел, читал, не удержался, вырвалось.
Для меня это в первую очередь как помидоры, пошёл 10 кг купил потом сдал. Еще 10 купил ещё сдал. Тем более как предлагает Шевелев, купил на 10 кг прошёл 5, Купил на 20 кг прошёл 10. Ничего не купил никуда не пошёл. Если большой объём проторгован, то будет крупное движение. Маленький, ничего не будет. Можно даже не считать дельту, а грубо оценивать по объёмам.
Логика на скрине
EURUSD (5 Минута) 2019_04_11 (17_12_33).png
Если есть топливо, будет движение. Нет топлива будем стоять.
 
Большое спасибо Вам Iman
Позвольте тоже свои семь копеек вставлю. Смотрел, читал, не удержался, вырвалось.
Для меня это в первую очередь как помидоры, пошёл 10 кг купил потом сдал. Еще 10 купил ещё сдал. Тем более как предлагает Шевелев, купил на 10 кг прошёл 5, Купил на 20 кг прошёл 10. Ничего не купил никуда не пошёл. Если большой объём проторгован, то будет крупное движение. Маленький, ничего не будет. Можно даже не считать дельту, а грубо оценивать по объёмам.
Логика на скрине
Посмотреть вложение 5865
Если есть топливо, будет движение. Нет топлива будем стоять.
я вот несколько не согласен ни с вами _Roman ни с Iman. нельзя сравнивать объемы разных сессий для принятия решений для внутредневной торговли, конечно если у вас среднесрок, то тогда наверное такой подход будет работать но на нем и риски другие.
еще пару слов, если торгуете только в Амер сессию, то попробуйте убрать с графика остальные сессии и сильно удивитесь, то зачастую там даже не бывает гепов.
 
Нельзя сравнивать объемы разных сессий для принятия решений для внутредневной торговли
Наверно да. Но я ниже H4 для анализа не опускаюсь. Хотя захожу, конечно, и на M1 и на M5.
Сначала сразу смотрю всю неделю, если надо предыдущую. Оцениваю вероятное движение по объёмом. Здесь я уже отсекаю грубые ошибки и тупо не налажаю. Когда видна общая картина, перехожу для более точного анализа на H1 и М30. Здесь уже всякие внутридневные штучки. Новости, прочая лабуда. Ну а потом уже иду на M1 и M5. Причём обязательно открыты графики это кластерные H4 хотя бы неделя, кластерный H1 или M30, и обязательно кластерный M5.
Торгую же я открывая обычно M1 или M5, затем дополнительно М15, M30 и редко Н1.
Обязательно размечаю Хай-Ло дня, Хай-Ло открытия первого часа Лондона и Пендостании. И вся эта внутридневная хохлома тожа учитывается. Как-то так.
Сейчас немного повторюсь. Крупняк к крупняку, это большой таймфрейм. Куклы к куклам(среднесрок). Яма в яме(интрадей). Ну и скальперы к скальперам. Причём я тоже очень люблю короткие сделки, например по 3-5 минут, вместе со всей толпой(ни что человеческое мне не чуждо). Но опять же стараюсь не упускать из вида возьню крупняка и куклов дабы сильно не запилиться куда-то. А последних хорошо видно по объёмам.
 
Большое спасибо Вам Iman
Позвольте тоже свои семь копеек вставлю. Смотрел, читал, не удержался, вырвалось.
Для меня это в первую очередь как помидоры, пошёл 10 кг купил потом сдал. Еще 10 купил ещё сдал. Тем более как предлагает Шевелев, купил на 10 кг прошёл 5, Купил на 20 кг прошёл 10. Ничего не купил никуда не пошёл. Если большой объём проторгован, то будет крупное движение. Маленький, ничего не будет. Можно даже не считать дельту, а грубо оценивать по объёмам.
Логика на скрине
Посмотреть вложение 5865
Если есть топливо, будет движение. Нет топлива будем стоять.
У вас интересный подход. В ваших словах я не нашел противоречия, согласен.
 
Наверно да. Но я ниже H4 для анализа не опускаюсь. Хотя захожу, конечно, и на M1 и на M5.
Сначала сразу смотрю всю неделю, если надо предыдущую. Оцениваю вероятное движение по объёмом. Здесь я уже отсекаю грубые ошибки и тупо не налажаю. Когда видна общая картина, перехожу для более точного анализа на H1 и М30. Здесь уже всякие внутридневные штучки. Новости, прочая лабуда. Ну а потом уже иду на M1 и M5. Причём обязательно открыты графики это кластерные H4 хотя бы неделя, кластерный H1 или M30, и обязательно кластерный M5.
Торгую же я открывая обычно M1 или M5, затем дополнительно М15, M30 и редко Н1.
Обязательно размечаю Хай-Ло дня, Хай-Ло открытия первого часа Лондона и Пендостании. И вся эта внутридневная хохлома тожа учитывается. Как-то так.
Сейчас немного повторюсь. Крупняк к крупняку, это большой таймфрейм. Куклы к куклам(среднесрок). Яма в яме(интрадей). Ну и скальперы к скальперам. Причём я тоже очень люблю короткие сделки, например по 3-5 минут, вместе со всей толпой(ни что человеческое мне не чуждо). Но опять же стараюсь не упускать из вида возьню крупняка и куклов дабы сильно не запилиться куда-то. А последних хорошо видно по объёмам.

Посчитаем кол-во графиков.
м1, м5, м15, м30, редко Н1, Н4 и все кластерные..........
 
У вас интересный подход. В ваших словах я не нашел противоречия, согласен.
Шевелев, курс "Эксперт рынка". У него там подробно есть как высчитывать длину прохода после выхода из диапазона по накопленному объёму.
Посчитаем кол-во графиков.
м1, м5, м15, м30, редко Н1, Н4 и все кластерные..........
Может я что-то не верно выразил, но кластерные обычно, - H4 + H1 или M30 + M5. Всего 3. А, ещё простые на другом мониторе это обычно M1 или M5 первый график, M15 или M30 это второй график, ну и, конечно, общий вид на H1, H4, Daily.
Плюс ещё иногда смотрю на простом графике S10, S30. Это когда нужно наблюдать точное движение цены. Когда нужно смотреть как она подходит к уровню, как она отскакивает, как идёт расторговка и т.д. Но это совсем редко когда я начинаю жадничать и ловить все отскоки и прокалывания. Обычно до этого не доходит.
 
я вот несколько не согласен ни с вами _Roman ни с Iman. нельзя сравнивать объемы разных сессий для принятия решений для внутредневной торговли, конечно если у вас среднесрок, то тогда наверное такой подход будет работать но на нем и риски другие.
еще пару слов, если торгуете только в Амер сессию, то попробуйте убрать с графика остальные сессии и сильно удивитесь, то зачастую там даже не бывает гепов.

Я понимаю твою мысль и не буду спорить. Всё зависит от того, какой стиль торговли ты выбираешь. Для скальпера график вообще не нужен, cтакана и ленты(JigSaw, как пример) достаточно. Я же, не отказываю себе в удовольствии брать движения побольше и в этом мне помогает чтение графиков Н1 или 30м. Особенно интересные моменты для меня, это края трейдинг ренджа. Торгую тоже интрадей. И кто тебе тебе сказал, что "нельзя сравнивать объемы разных сессий для принятия решений для внутредневной торговли".
 

Вложения

  • CL 02-19 (60 Min)  2-1-2019 2019-01-02 16.15.08.jpg
    CL 02-19 (60 Min) 2-1-2019 2019-01-02 16.15.08.jpg
    307,6 КБ · Просмотры: 222
Будем потихоньку разбирать 30 минутный график на кластере 10 range. Рынок нефти - тонкий, подвижный, поэтому смотрю на 10.
Привет.
Наблюдаю что 10 рендж больше для среднесрочной торговли.
А если внутри сесии торговать на нефти или золоте, то какой рендж подойдет?
 
Назад
Верх Низ