Большое спасибо за внимание к моему вопросу! Но я так понимаю в моём случае речь больше идёт о настройках и механизме тестирования, чем о максимальном сходстве с реальными рыночными условиями. Ведь я оба варианта (Back Test vs Market Replay) провожу на одних и тех же данных, а результат у меня расходится. И количество сделок тоже в разы разбегается. Вот я и хочу понять причину этого расхождения - мой это недосмотр или может глюк или ещё что? Если не сложно попробуйте также провести этот эксперимент.Ninjatrader сказал(а):Есть конечно, только для тестирования нужны качественные исторические тиковые данные за долгий период, а не выкаченные данные с демо (в истории могут быть разрывы и прочее).