• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

NinjaTrader 8 Нужно иметь информацию о инициаторе сделки, а был ли мальчик маркетмейкер?

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#41
А где это я хамлю, как Вы тут намекаете? Уважаемый мною брокер начал пороть чушь - на простейших вещах, а когда я её поправил, она начала высокомерно стебаться.
Вот ИЗ СЛОВАРЯ с сайта CME:
http://www.cmegroup.com/education/glossary.html
ask price
Also called the "offer." Indicates a willingness to sell a futures or options on futures contract at a given price.

bid price
An offer to buy a specific quantity of a commodity at a stated price or the price that the market participants are willing to pay.

bid/ask spread
The price difference between the bid and offer price.

matched trade
The execution of the buy and sell orders that together consummate a trade; consists of one or more contracts and occurs when the same price is specified by buy and sells orders, for a specified number of contracts.
ну и так далее......
Все приведенное выше хорошо с точки зрения знакомства с сайтом СМЕ и глоссарием, но не находится в плоскости обсуждаемого- она намного выше уровнем, и никак не соответствует моим вопросам, а именно:

1) интересующая меня - упомянутая Вами- технология "совмещение рыночного ордера с другим рыночным внутри спреда"
2) свежее определение справедливого рынка как "равное расстояние от аска и бида"
3) каким образом аск можно разместить на цене бида, оставив его при этом отложенным ордером (собственно, аском), а не market limit (исходя из Вашего утверждения о том, что bid/ask/last могут находится где угодно относительно друг друга).

Однако, попытка заменить нормальное человеческое общение низкоуровневым троллингом засчитана.

Не рассчитывая более на профессиональные ответы (обращение к глоссарию это fail, извините), я буду довольствоваться тем, что знаю наверняка.
Алгоритм matching, или алгоритм сопоставления ордеров для совершения сделки, подразумевает существование 1) ордера-агрессора, 2) отложенных лимитных ордеров на сторонах Bid и Ask. Все, что делает этот алгоритм, это совмещает ордер- агрессор с одним (или несколькими) лимитными ордерами, и проходит в этом процессе три шага: 1) определяет лучшие текущие цены, соответствующие ордеру-агрессору (как outright, так и implied), 2) определяет, сколько контрактов доступно по наилучшей цене 3)выбирает лимитные ордера для участия в сделке с агрессором. Выбор лимитных ордеров, в подавляющем большинстве случаев, будет производиться по алгоритму FIFO (первый пришел, первый ушел), но есть альтернативные алгоритмы, всего их 9. Все они, однако, подразумевают сопоставление агрессора с лимитным ордером.
Агрессором может быть, как пример, 1) market with protection, 2) market-limit 3) stop with protection 4) stop limit, т.е. ордер, который потребляет ликвидность, предоставленную отложенными лимитными ордерами.

Вся эта информация есть здесь и далее по ссылке об агрессорах.

Мне неизвестны правила сведения двух рыночных ордеров в ходе активных рыночных торгов, и я не могу найти никаких свидетельств их существования в биржевой документации. Выводы делаем сами. Всем доброжелательным участникам данной беседы спасибо :)
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#42
Мне неизвестны правила сведения двух рыночных ордеров в ходе активных рыночных торгов, и я не могу найти никаких свидетельств их существования в биржевой документации. Выводы делаем сами. Всем доброжелательным участникам данной беседы спасибо :)
И мне тоже неизвестны. Это правило сведения биржевых сделок, рыночный ордер (активный, тот кто бьет по рынку) заполняется за счет лимитных ордеров стоящих в стакане ..... другого не дано

AlexEro мне кажется Вы многое напутали. Начиная с того, майором я был в 1997 году, а вот в отставку ушел совершенно в другом звании (вот это я точно знаю :-). Так и с ордерами, часть правда, а часть нет....
К примеру
и СРЕДНЯЯ (фильтрованная) цена такого пакета сделок записывается в базах данных биржи как last price.
Биржа записывает каждую сделку, не пакет, и не среднюю цену пакета. А каждую сделку, т.к существует такое понятие как бухгалтерия, и рассчитываться нужно с каждым участником торгов и не по средним ценам. А вот что вам транслирует (диллер, торговая платформа), это уже на их совести

или вот это

а встречные market ордера выполнялись по СПРАВЕДЛИВЫМ условиям, то есть на одинаковом расстоянии от бидов и от асков
Не знаю что там вы программировали в 1995 году, но точно не биржевой алгоритм сведения сделок, скорее всего котировальную машину (то что в народе метко назвали форекс кухней)
Вы рыночный ордер об пустоту закрывали (середина спреда :-))) это как ? Кто у вас второй участник этой сделки ? Есть такой закон, если я купил, то значит мне кто то продал...можно и на оборот. Но вот как можно купить, если продавца нету....даже догадаться не могу. Хотя нет могу, диллинговые центры еще и не такое вытворяли ... кухня и биржа, это два разных мира, две разные сути.
 
Последнее редактирование:

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#43
Ну а если серъёзно, то УПАСИ ВАС ВСЕХ БОЖЕ когда-нибудь действительно столкнуться с юридическими основаниями трейдинга.
Оффтоп.:woot:
Точно, упаси нас всех боже, иметь такого адвоката /эксперта из Жмеринки.
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#44
Выводы делаем сами. Всем доброжелательным участникам данной беседы спасибо :)
Светлана, огромное спасибо вам, за светлые лучи просвещения и знаний, исходящие от вас в темном царстве наших заблуждений и не наших. :smile:
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#45
На бирже есть такая пометка, называется aggressor side. Мы работаем над тем, чтобы добавить ее в NT8.
Светлана, здравствуйте!
Если не затруднит, можно об этом подробнее?
Спасибо.
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#46
Светлана, здравствуйте!
Если не затруднит, можно об этом подробнее?
Спасибо.
В последнем варианте протокола распостранения данных СМЕ MDP 3.0 сторона агрессора обозначена тагом 5797 и передается вместе с информацией о сделке. В НТ8 можно будет увидеть этот таг (как минимум в Т&S) и "вытянуть" его через индикаторы.
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#47
Ага, взяли Америку на слабо :-)) В России давно это могут делать, а тут только появляется.
Лана просвети пожалуйста. С английским очень, очень плохо... проясни тонкости перевода.
Инициатор сделки и AggressorSide - это одно и тоже ?
Мне почему то кажется что есть какие то тонкости. Не понимаю как вот такое может быть ? причина ?
Это перевод по ссылке 5797
"....Существуют два сценария, при которых сделки могут не иметь определенных агрессора (тег 5797-AggressorSide=0)...."

Далее не переводимая игра слов (Брильянтовая рука). Что то типа такого.
"
Когда агрессор заказ клиента сделок в отношении подразумеваемых заказов, по крайней мере, один уровень резюме будет неопределена агрессора.
    • В резюме уровень с неопределенным агрессора типа представляет заказы клиентов, которые создали выполненных заказов подразумеваемые.
      • Детали заказа отправляются только по заказам клиентов. Любое неучтенное количество участвующих подразумеваемых представляет заказы.
    • Стороны (на покупку и/или продажу) не определены.
"

На Российской бирже такое может быть, это адресная сделка (так называемая внебиржевая сделка). Она не транслируется в стакан, отловить её можно только по резкому изменению Открытого интереса...
 
Последнее редактирование:

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#48
В последнем варианте протокола распостранения данных СМЕ MDP 3.0 сторона агрессора обозначена тагом 5797 и передается вместе с информацией о сделке. В НТ8 можно будет увидеть этот таг (как минимум в Т&S) и "вытянуть" его через индикаторы.
Если не секрет, что подвигло (какая причина) родителей NT8 встроить в неё этот таг?
Как практически пользоваться этой информацией - в какой части анализа, или исполнения сделки, и как (каким способом, методом?) можно учитывать, или использовать эти данные?
Может есть уже какие-нибудь техники анализа или торговли с учётом этих данных?
Интересно, хотя бы поверхностно, ознакомиться с тонкостями (ну и толстостями:happy:) применения этого тага на практике.
Какие возможности открываются с появлением этого тага 5797 в NT8?
Спасибо.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#49
Немножко размышлений.

Ни где не нашёл убедительных ответов по сведению ордеров, потому что рассуждают люди причастные к трейдингу не изнутри биржи, а с наружи.

Что удивляет - уверенность в доказательствах. У каждого, даже реального трейдера, делящегося своим видением этого дела, разный базовый уровень подготовки, а значит и убеждений. Один начинает рассуждать, внимаешь ему, вроде логично излагает и с аргументами. Внимаешь его оппоненту по беседе, тоже вроде все логично и обоснованно. И так несколько человек беседуют. А в итоге, к общему знаменателю никто не приходит и, тем более, не приводит к истинной картине. Не получается увидеть чёткий, ясный "фильм-мелодраму", в котором была бы показана жизнь всех факторов и элементов, влияющих своим участием, на сведение ордеров и, как итог, на само ценообразование мини фьючерса. Это вызывает некоторое недоверие… сомнение в компетентности беседующих в рунете. Как на самом деле это всё происходит и о возможных причинах, происходящего при ценообразовании минифьючерса, надёжнее всего узнавать у лица находящегося ближе, нежели трейдер, к источнику обработки ордеров, к самим компьютерам СМЕ. В нашем случае такая близость есть только у Светланы, компетентности которой - абсолютное доверие.

В идеале, было бы здорово, если бы профессиональные программисты и/или администраторы, обслуживающие/курирующие пк и программы, обрабатывающие (сводящие) ордера на самой CME внутри СМЕ, поделились бы своим видением, знаниями, информацией… да ещё и в видеоформате! Но об этом пока остаётся, наверно, только мечтать? Может есть в сети где-нибудь в свободном доступе такое видео от профессионалов с самой СМЕ? Если кто встречал или встретит, пожалуйста, поделитесь... хотя бы ссылками.

И повторюсь - поражает смелость людей, торгующих минифьючерсами на реальном рынке, толком… до атомарного уровня, не разобравшихся в природе их ценообразования.
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#50
И повторюсь - поражает смелость людей, торгующих минифьючерсами на реальном рынке, толком… до атомарного уровня, не разобравшихся в природе их ценообразования.
Приветствую!:smile:
А меня ещё вот что поражает, как это некоторые эксплуатируют автомобили, совершенно не разобравшись с составом бензина и как он вот таким именно получается. И ещё, как он сгорает где-то в цилиндре (не все знаю что это такое!!! и ездят!!!) и жарким летом и холодной зимой? Как они ездят?! :wink: А тормозная жидкость и охлаждающая? Что по ним знают эти вот водители? ))
Я, думаю всё становится простым, если как и в любом другом деле, бизнесе задашь себе простые вопросы. Зачем занимаешься трейдингом? Ответив на этот вопрос, можно строить путь к этой цели.
Повторюсь, что ставишь стратегическую цель и тактически её приближаешь.
И совсем не обязательно, изучать и знать всё что создало человечество в этой области. Нужно изучать только то, что ведёт к цели.
В принципе это и есть осознанное проживание.
Не, ну как они ездят?!! Их уже сотни миллионов!..:wink: )))
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#51
....
И повторюсь - поражает смелость людей, торгующих минифьючерсами на реальном рынке, толком… до атомарного уровня, не разобравшихся в природе их ценообразования.
А я поражаюсь с других :-) они берут неизвестную им ТС, с множеством индикаторов, которые непонятно как рассчитываются и пытаются торговать этот черный ящик.
По поводу сведения ордеров рекомендую внимательно прочитать вот это
http://tradetrade.ru/programmi/2014...tprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html
Там много полезной информации для Российского рынка. Почитать бы такое же но для СМЕ было бы здорово
Вот картинка из той статьи
Иполнение заявки по рынку.jpg

А вот другой пример на нижнем скриншоте. Когда мы вновь бьем «по рынку», но на этот раз наш объём меньше встречного контрпредложения (лучшего аска в нашем случае). В прошлых случаях нашу заявку «дробили» на части, в этом же случае мы раздробили контрпредложение, т.к. его объём оказался больше нашего. Мы 10 контрактами вдарили в лонг «по рынку», но сразу же напоролись на 1 моно-заявку объемом в 20 коней, который разом удовлетворил весь наш объём. Мы лишь смогли «откусить» от неё 10 контрактов — стакан продавить нам не удалось. И что мы теперь видим в ленте сделок? Покупку, но уже свою «родную»! В предыдущих случаях, когда наш объём превышал встречный, в ленте мы видели чужие сделки – мы видели пассивную сторону, нашу заявку раздробили на кучу из пассивных контрпредложений. В этом же случае, когда наш объем меньше встречного – мы в ленте сделок увидим себя со своим объёмом! Лента покажет истинную картину!
Исполнение заявки по рынку маленький лот.jpg
Теперь выдержка из статьи что дал ссылку
" Теперь догоняете, в чем комичность ситуации? Реальность ленты — зависит от объема удара! Если мы бьем «по рынку» объемом больше контрпредложения в стакане (единичной моно-заявки), то в ленте мы видим – раздробленную херню! Если же, наш объем меньше, либо равен объёму контрпредложения (единичной моно-заявки) то лента покажет – правду )))! Цирк, да и только! В ленте мы видим того кто оказался меньшим по объёму. Но, виновата же не лента Квика! Она ведь тупо производит ретрансляцию информации с биржи! Так работает ядро торговой системы биржи! Так ядро производит матчинг заявок, других механизмов вроде как и нет! По идее, по такой же схеме должны работать большинство зарубежных бирж. Логика процесса везде одна и та же. "

З.Ы. Вот по этому и нужен инициатор сделки. (лично мне нужен, тогда можно корректно (правильно собрать крупную сделку). На сколько мне известно СМЕ тоже прячет крупного игрока, дробит его исполнение на маленькие части ... именно механизм сведения сделок его дробит.
 

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#52
На сколько мне известно СМЕ тоже прячет крупного игрока, дробит его исполнение на маленькие части ... именно механизм сведения сделок его дробит.
Да , это так , стало так после краха в 2008 года .
К примеру в Jigsaw в настройках есть строка CME Split.bmp
Хотя алгорим разбивки биржей крупных объемов -100% не известен ,а кому известен сидит и помалкивает :)) , наверное :)) .
 

Вложения

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#53
А вот информация о Маркетмейкере (ММ). Ниже таблица параметров по которым биржа следит за ММ. Многие пытаются перенести знания с форекса на биржу. Так вот там на форексе - ММ это волшебник из страны ОС, может делать все что хочет. На бирже ММ - это поставщик ликвидности, на бирже все сделки реальные. И если вы думаете, что продержать спред к примеру 4 TikeSize в течении 8 часов, каждый день, 25 дней в месяц, это легко и Вы еще сможете на этом заработать. Попробуйте. 10 лотов лимитов на продажу 10 на покупку, спред между ними 4 тика...каждую секунду, долю секунды, не выдержали - штрафные санкции. Таблица ниже
2015-10-18 23-29-56 Скриншот экрана.png
З.Ы. Надо наверное написать мне такую стратегию, что бы прогнали и почувствовали на своем счете.
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#54
Это перевод по ссылке 5797
"....Существуют два сценария, при которых сделки могут не иметь определенных агрессора (тег 5797-AggressorSide=0)...."

Далее не переводимая игра слов (Брильянтовая рука). Что то типа такого.
Google translate это беда для профессиональных текстов :)

Если кратко, два сценария, когда сторона-агрессор не будет определена, это:

1) сделка с так называемым "имплайдом", предполагаемым ордером, цена которого выведена исходя из цен других инструментов. Примером может являться "предполагаемая" цена в стакане фьючерсного спреда, которая высчитывается исходя из цен на два "прямых" фьючерса. Ордер, который вызвал исполнение спредовой сделки по такой "предполагаемой" цене, не будет иметь таг 5797.

2) открытие рынка, либо переоткрытие после остановки во время сессии, когда определяется цена открытия.

Внерыночные сделки не рапортуются в общем потоке. Для них существует отдельная система, и на сайте СМЕGroup.com есть список всех сделок, зарегистрированных по договорной цене через клиринг СМЕ.
 

Designerr

New Member
NinjaTrader
#55
На бирже есть такая пометка, называется aggressor side. Мы работаем над тем, чтобы добавить ее в NT8.
Всем привет!

Активное обсуждение в этой теме велось более года назад,
за это время уже было завершено бета-тестирование NT8 и выпущен первый официальный релиз.

Хотелось бы узнать судьбу тега aggressor side. Планируется ли добавление оного в MarketDataType или в иные структуры данных NT8.
(Разумеется, только для датафидов, которые передают данный тег в своих потоках).

Было бы интересно использовать его в своих индикаторах, анализе и торговле, т.к. он предоставляет более точный способ определить сторону сделки
и лишен тех недостатков рассинхронизации потоков, о которых писал в начале темы Привал.